Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

Дорогие друзья, рад сообщить что появилась бесплатная версия платформы Strategy Builder для анализа объема.
Ограничений по времени использования никаких нет, вы можете пользоваться платформой бесплатно неограниченное кол-во времени.
 
Что есть в бесплатной версии:

• Онлайн котировка по основным фьючерсным контрактам (индексы, валюты, металлы, нефть, зерновые) + 100 ликвидных акций NYSE & NASDAQ.
• Нефильтрованная тиковая история (по некоторым инструментам с 2009-2010 гг)
• Профиль объемов с фильтрами
• Простые кластерные графики с фильтрами
• Визуализация спредов на графике (Bid/Ask spread)
• Визуализация одиночных тиков на графике (два фильтра).

 
Скачать платформу можно здесь: https://app.box.com/s/pk03v1r8tk9dv1wrjgt7
Инструкция к платформе: http://www.sb-professional.com/#!untitled/cald
Видео по работе с платформой: http://www.sb-professional.com/#!untitled/c1q21





( Читать дальше )

Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Автоматический поиск прибыльных паттернов… Запись вторая. CandlePatternViewer. Релиз, попытка номбер тву.
 
    Выкладываю вторую версию CandlePatternViewer. Разобрался с сайтом, теперь он выведен из чёрного списка Nod32. Качайте на здоровье. Поправил несколько багов, добавил функционал и наплодил ещё кучу всяких ошибок, которые чуть позже всплывут. ))   
    Для тех кто не в курсе. Это программа для полуавтоматического поиска паттернов и сбора по ним статистики. Больше не надо зубрить книги со свечным анализом (а через неделю и волновым) в которых даются паттерны не первой свежести и БЕЗ СТАТИСТИКИ. Программа бесплатная и распространяется в виде EXEшника для запуска в Windows. Делается всё в два клика и приступать к торговле теперь можно со СВЕЖИМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ, ЛЕГКО ФОРМАЛИЗУЕМЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ.


( Читать дальше )

Так уж исторически сложилось что боевой тест своих алгоритмов я провожу по пятницам, не знаю почему, но как то вошло в традицию само собой.
Пару месяцев делала торговый алгоритм (уже 4-ый по счету), проводились тесты на истории через Amibroker, перебирались параметры системы, проводились оценки результатов и в конце этого «нудного» но интересного поиска создается код робота и выделяется отдельный (для каждого алгоритма свой) торговый счет.
Скриншот сегодняшних «дебютных» торгов робота «Antihamster».
 
 
Для «копателей», интересующихся чужими алгоритмами, коротко поясню основные моменты алгоритма. Робот умеет:


( Читать дальше )

Доброго дня всем!

Мы предлагаем пользователям смарт-лаба самим ответить на этот душещипательный вопрос и протестировать классические индикаторы теханализа на российских акциях и фьючерсах. Для этого клиенту предоставляется виртуальный персональный сервер (vps) с установленной базой данных котировок с 1997-го года и готовыми механическими торговыми системами. Выбрав интересующий инструмент, таймфрейм (минимальный — тик) и торговую систему можно провести тестирование на исторических данных и получить ответ — какие индикаторы и с какими параметрами более подходят для реального трейдинга. 

 


Данный продукт будет интересен как новичкам, которые только изучают фондовый рынок, так и действующим трейдерам для оптимизации параметров используемых индикаторов (периоды усреднения, размер стоп-лосса и тейк профита).


( Читать дальше )

Это эквити  
 
это статсы раз

( Читать дальше )

маленький пример сделки, кому интересно на основание чего и как ??