Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.

Скачиваем со страницы Конкурса «Лучший частный инвестор 2015»  требуемый для визуализации файл сделок (пример). Распаковываем  архив, файл сделок переименовываем в Lchi2015.csv и копируем его в подкаталог Lchi2015 рабочего Quik.

На график инструмента добавляем индикатор Lchi2015.
Метки сделок нанесены!

 

Примечания:
1. В каталоге LuaIndicators рабочего Quik должен быть файл Lchi2015.lua.
2. Имя файла со сделками, код инструмента и каталог расположения могут быть перенастроены в параметрах индикатора.

UPD1 (19.09.2015 22.50): Индикатор корректно работает пока только на 1-минутном графике. Исправлю.
UPD2 (20.09.2015 06.40): Показ на бóльших тайм-фреймах подключен. Но способ подключения таков, что выводит только крайнюю сделку из набора этого тайм-фрейма. Продумаю, как исправить.

Пробую сейчас новую программу Rizm. Не уверен постил ли кто либо это тут. В отличие от ТСЛаб и СтокШарпа, которые для новичка могут показаться сложными для восприятия, тут все довольно просто и понятно. Не супер идеальная программа и без кода все равно, думаю, не обойтись, но как начало для первого шага подойдет. Думаю пригодится тем, кто  имеет мало опыта в программировании.

Доступны пока два брокера для работы: FXCM и InteractiveBrokers. Выбор небольшой, но для начало можно попробовать себя на демо. В дальнейшем обещают добавить еще брокеров.

Можно подобрать различные виды индикаторов торговли. Особых изысков нет, но можно протестировать некоторые на истории. Стаканные стратегии также требует более детальных действий и прописи кода алгоритма.

Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.

Отличие скальпинга от остальных видов торговли

Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.

Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.

Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.

В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.

Долговые инструменты отличаются от сырья тем, что они напрямую связаны с процентными ставками. Разумеется, стоимость долгового инструмента имеет обратную зависимость от процентных ставок. Чем ниже ставка, тем выше стоимость долгового инструмента. И наоборот. Тема достаточно сложная, но вкратце объясню.
Кривая доходности строится на основе доходности долговых инструментов с различным сроком погашения. Она показывает как изменение срока погашения влияет на ставку. Т.е. в обычных условиях по кредиту (или депозиту) на 1 год ставка будет ниже, чем по кредиту (или депозиту) на 3 года. Это связано с тем, что чем больше срок, тем выше риск.
Кривую доходности на казначейские облигации США можно посмотреть здесь: http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx

При торговле спрэдами (как, например, здесь: http://smart-lab.ru/blog/270527.php) нужно понимать, что продавая, например, 5-летние и покупая 10-летние казначейски облигации США, ставка делается на то, что доходность по 5-летним облигация вырастет больше, чем доходность по 10-летним облигациям. То есть изменится структура процентных ставок (и форма кривой доходности). Такое вполне возможно, но нужно учитывать, что, например, в стоимость 5-летние и 10-летние облигаций уже заложены ожидаемые изменения процентных ставок. В случае, если, например, окажется, что, ФРС ожидает более быстрого повышения ставок, вероятно, что кривая доходности изменится таким образом, что по более длинным облигация доходность вырастет сильнее (т.е. цена упадёт), чем по более коротким.

И в любом случае нужно помнить, что изменение доходности на один пункт выражается в разном изменении цены для облигаций с разным сроком погашения. Стоимость одного базисного пункта доходности в долларах для различных фьючерсов на казначейские облигации США можно посмотреть здесь (в первой колонке DV01):
www.cmegroup.com/trading/interest-rates/invoice-spread-calculator.html