FZF, ну да.., ну да)

Посчитайте в уме по таблице или стаканам с ценами IV по 10-20 страйкам на нескольких сериях на по разным инструментам, нарисуйте улыбку волатильности и т.д.

А если открыта позиция то нужно каждый момент времени пересчитывать дельту, гамму, тету, вегу....

И так хотя бы раз в 10 секунд делать пересчет.

Если это кто-то реально делает в уме. то снимаю перед ним шляпу)

gelo zaycev, вы почитайте Конноли, почитайте, лишним не будет)

gelo zaycev, давно слежу за автором, он публиковал отчет по прибыли за три года — smart-lab.ru/blog/1171778.php

Вопрос в том, что понять это все линейщикам ой как не просто, хотя, на самом деле, даже линейщики, угадывая цену, тоже торгуют волатильностью, но не понимают этого.

Почитайте хотя бы Конноли «Покупка и продажа волатильности», а потом рассуждайте в комментах о безграмотности)

__rtx, на мой взгляд профессионал — это тот, кто зарабатывает своей профессией на жизнь. 

Есть более эффективные профессионалы, которые пользуются новыми технологиями и лучшими практиками.

А есть профессионалы менее эффективные, которые пользуются пускай хорошими, но все же устаревшими и уже не лучшими практиками.

Какими практиками лучше пользоваться — каждый профессионал для себя определяет сам. Но тут главное знать об этих практиках, пробывать чужой опыт, и уметь выбрать для себя лучшее.

Автор рассказал про свой опыт. В статье нет утверждений, что это самый лучший опыт. Автор не сравнивает свою инфраструктуру с другими, а просто рассказал о своей. 
Вас чего так бомбит?
Вы ему написали такой большой пост, чтобы объяснить, что он вам безразличен и схема работы тупая?
Так он вроде не просил давать оценку его опыту. 

Я сам работаю на платформе TSLab уже несколько лет. В защиту этого ПО могу сказать, что там работает очень крутая команда, как с точки зрения разработки, так и сточки зрения методологии. Ребята делают различный софт для различных бирж. И делают это уже более 10 лет. И если вы считаете, что ваши личные костыли смогут по уровню быть лучше, стабильнее, устойчивее, продуманнее этого ПО, то вы сильно ошибаетесь. Про протокол tranzaq hft можно сказать тоже самое. Это прекрасная альтернатива платной Plaze.

А если ошибаюсь я, то делайте софтверную компанию и становитесь конкурентом TSLab.

А пока «сидиди и не пидиди»)

__rtx, Прочитайте пост внимательнее. Это не было утверждение, это был вопрос.
Но товарищ, удалив свои сообщения, автоматически ответил на мой вопрос, спасибо за ясность!
Я за конструктивное общение, а не пустоголовые насмешки!

Я еще раз перечитал статью, ну не могу я понять, где смеяться? Схема рабочая, сам пользуюсь TSlab.
Ну если вам не подходит такая схема или вы в нее не уверовали, проходите мимо...) 

Либо предложите и опишите свою схему работы/инфраструктуры, а вести себе как клоун, которому все смешно и позитивно, не нужно. Для этого наверное есть стендаперские форумы)

Дмитрий Овчинников, да ты клоун по ходу или стендапер?
Либо я дурак, либо что? Где смеяться-то надо?

Prophetic, Так вы наверное ничего не поняли)

Опционы сложная тема, но прибыльная.

Константин Р, откуда взялась «доходность бумаги 12.24%»?

Понятно, что девальвация/инфляция может быть больше купонного дохода, т.к. это номинальная ценная бумага, но в статье речь не об этом.

Я не очень понял, где автор ошибся, вроде расчеты правильные. Мы покупаем бумагу по какой-то цене (602,78 +7,35 р.). В конце срока мы получаем погашение номинала 1000 рублей и все купоны (20 штук) по 30,42 р. Т.е. вложили 610,13 р., а в конце срока получим 1608,4 р. Это 998,27 р. дохода или 164%. Переводим эту доходность в годовую и получаем 16,6% годовых.

Или вы о чем-то другом говорите?