Сквизовая стратегия, только покупки.
Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.
UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.
В общем придеться переписывать :)
UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться: