SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ya-marsel
Первая стратегия пошла
- 14 января 2012, 01:21
- |
Сквизовая стратегия, только покупки.
Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.
UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.
В общем придеться переписывать :)
UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться:
Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.
UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.
В общем придеться переписывать :)
UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться:
теги блога Marsel Tazetdinov
- amex
- C#
- data mining
- datamining
- daytrading
- earnings
- FORTS
- futures
- hft
- multicharts
- nasdaq
- nikkei
- nyse
- pennystocks
- pump'n'dump
- reseach
- s#
- S&P500
- si
- stocks
- swing
- trade
- trades
- trading
- us stockmarket
- ya-marsel
- акции
- алготрейдинг
- анализ данных
- будущее
- вебинар
- видео
- вопрос
- вопрос знатокам
- генетическая оптимизация
- гомотрейдинг
- грааль
- графики
- датамайнинг
- дейтрейдинг
- ду
- дэйтрейдинг
- инвестиции
- индикаторы сентимента
- комикс
- коррекция
- курсы
- майтрейд
- Марсель Тазетдинов
- мысли
- обучение
- объемы
- опрос
- Отчеты S&P500
- офтоп
- оффтоп
- пирамидинг
- про
- пробои
- Программирование
- профиль рынка
- рабочее место трейдера
- разрушитель мифов
- реальный сектор
- ржака
- ри
- риски
- роботы
- рутикер
- рынки
- рынок
- С#
- сайт
- сделки
- сентимент
- системное
- системостроение
- системостроительство
- системы
- скальпинг
- смартлаб
- софт
- статистика
- стратегии
- тестирование
- теханализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдерское
- трейдеру
- трейдеры
- трейдинг
- фильм
- фильтры
- фортс
- фото
- фьючерсы
- юмор
если смотреть на картинку — очень часто отвисает до нуля почти. система пересиживает эпичные просадки что ли?
живой человек точно не торгует так. закроется раньше :) или со страху, или «данунах»
Я много систем писал, ковырял, модифицировал, тестил… все практически были убыточными. и убивали депы как раз такие просадки.
всю жизнь было эквити — плавающий результат, кэш — пофиксенный.
как высчитывается кэш-эквити на акции без плеча и как высчитывается у контракта? типа разницы никакой? так не бывает.
и уж тем более некорректно сравнивать 11 лет и 1 день
еще раз. его система в течение 11 лет только покупает и держит. если рынок падает — портфель тает ровно настолько же. эквити и отражает падающие тренды. как только пересидели — выносит в кэш. поэтому кэш такой красиво и ровно растущий. все светло-зеленые сопли, подпирающие ноль почти — это когда денег на старте позиции потрачено 700 тыщ (под конец), но на падении рынка реальная цена позы проседала почти до 200 тыщ. потом просто рынок снова вынес позу наверх в цене. и так все 11 лет графика.
а то что на сутках по 1 контракту эквити строго на 10 тыщ меньше — это правильно. потому что ГО 1 контракта при тех условиях и составляли эти 10 тыщ. после фикса позы они возвращаются в доступный к использованию кэш.
в любой системе тестов так.
Если бы я, к примеру, в 2000м году купил условно на 100 000 р. акций сбера по 5 руб., то в течение 11 лет мой портфель неоднократно взлетал бы и падал. так? но при этом если не фиксить убыток, а пересиживать — то кэш все равно в итоге в шоколаде. а вот эквити (плавающая) — заставила бы не один лом на пятаки очком накусать
у него система покупает и пересиживает минусы. как проще объяснить я не знаю…
а как же говорят можно на си все что угодно???
не знаю что вы все в этом квике нашли… убого-табличное чудовище…
единственный плюс от квика — Мульти-квик.
если программерство не проблема — проще выбрать под себя платформу, за пару дней освоиться с языком ее (как у меня с АТФкой в транзаке) — и гоу кодить. и не заморачиваться.
1 есть таблица всех сделок
2 в ней группируются покупки и продажи на определенный период-кого больше-такая и дельта( вот если бы иметь такой график дельты под графиком цены-то тут уже цена зависит от дельты))) и если по дивергенции можно спокойно пробовать переворачиваться… я ясно излагаюсь?
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 398837.24 299786.09 199051.15
Net Profit 298837.24 199786.09 99051.15
Net Profit % 298.84 % 199.79 % 99.05 %
Exposure % 56.32 % 40.03 % 16.29 %
Net Risk Adjusted Return % 530.58 % 499.11 % 607.88 %
Annual Return % 62.43 % 46.95 % 27.30 %
Risk Adjusted Return % 110.83 % 117.30 % 167.53 %
— All trades 80 47 (58.75 %) 33 (41.25 %)
Avg. Profit/Loss 3735.47 4250.77 3001.55
Avg. Profit/Loss % 1.86 % 2.25 % 1.31 %
Avg. Bars Held 272.51 329.45 191.42
— Winners 43 (53.75 %) 26 (32.50 %) 17 (21.25 %)
Total Profit 484432.99 300860.39 183572.60
Avg. Profit 11265.88 11571.55 10798.39
Avg. Profit % 5.12 % 5.52 % 4.51 %
Avg. Bars Held 389.42 476.04 256.94
Max. Consecutive 6 4 5
Largest win 50515.05 25977.90 50515.05
# bars in largest win 346 869 346
— Losers 37 (46.25 %) 21 (26.25 %) 16 (20.00 %)
Total Loss -185595.75 -101074.30 -84521.45
Avg. Loss -5016.10 -4813.06 -5282.59
Avg. Loss % -1.92 % -1.78 % -2.10 %
Avg. Bars Held 136.65 147.95 121.81
Max. Consecutive 6 4 4
Largest loss -14439.07 -13435.57 -14439.07
# bars in largest loss 97 40 97
— Max. trade drawdown -29832.60 -28815.78 -29832.60
Max. trade % drawdown -12.31 % -10.91 % -12.31 %
Max. system drawdown -51812.97 -35614.75 -43864.42
Max. system % drawdown -19.60 % -13.96 % -20.35 %
Recovery Factor 5.77 5.61 2.26
CAR/MaxDD 3.19 3.36 1.34
RAR/MaxDD 5.66 8.40 8.23
Profit Factor 2.61 2.98 2.17
Payoff Ratio 2.25 2.40 2.04
Standard Error 15978.51 15079.68 14233.14
Risk-Reward Ratio 5.76 4.39 1.81
Ulcer Index 6.26 5.97 11.76
Ulcer Performance Index 9.11 6.97 1.86
Sharpe Ratio of trades 2.47 2.68 2.12
K-Ratio 0.0241 0.0184 0.0076