<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Первая стратегия пошла

Сквизовая стратегия, только покупки.

Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.



UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.



В общем придеться переписывать :)

UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться:







 

не нравится мне такая картинка. уж слишком глубокие сопли у эквити.
avatar

Алексей (rwsmart)

rwsmart, это разве не cash? типа показателя загрузки депозита?
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, светло-зеленый же подписан — эквити. а это есть сумма средств при открытых позициях.
если смотреть на картинку — очень часто отвисает до нуля почти. система пересиживает эпичные просадки что ли?
живой человек точно не торгует так. закроется раньше :) или со страху, или «данунах»
rwsmart, ну если учесть что система торгуется на ам. акциях без плеча в режиме портфеля, скорее всего просто затаривается под край.
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, тут речь не о том как тарится система, а как проседает на открытых. это все равно что портфель на 500.000 долларов набит бумагами и тает до 100.000 грубо если.
Я много систем писал, ковырял, модифицировал, тестил… все практически были убыточными. и убивали депы как раз такие просадки.
rwsmart, теперь понятно)
avatar

Marsel Tazetdinov

синяя линия-стратегия купи и держи написано же
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, рукалицо
avatar

Marsel Tazetdinov

Чота вы меня озадачили этими соплями…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я сам себя озадачил))
avatar

Marsel Tazetdinov

123insaider, выше пишут что в набранных позах система уходит в адские просадки, что видимо уменьшает ее робастость в разы)
avatar

Marsel Tazetdinov

123insaider, в будущее точно не заглядывает открывает на клозе, закрывает на клозе след дня.
avatar

Marsel Tazetdinov

Нет, все правильно, проверил на своей. Cash — темно зеленый — это неиспользованные средства…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, Т.е. все таки где сопля большая система просто входит во много позиций?)
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, блин, ну объяснил же на пальцах. сопля это когда куплено на 700 косарей и подешевело до 200 косарей. потом пережило просадку рынка и снова вылезло в цене до 700.
rwsmart, НЕТ!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ну как это нет-то?
всю жизнь было эквити — плавающий результат, кэш — пофиксенный.
Вот торговля несколько дней одним контрактом. Светлозеленые это маржа.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, хрен с пальцем не смешивать может?
как высчитывается кэш-эквити на акции без плеча и как высчитывается у контракта? типа разницы никакой? так не бывает.
и уж тем более некорректно сравнивать 11 лет и 1 день
rwsmart, Давай разберемся спокойно. У меня на один контракт резервируется маржа в 10000р, о чем и говорят светлозеленые кубики. У него на N акций идет M денег, о чем и говорят светлозеленые сопли. Так в чем разница?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, давай.
еще раз. его система в течение 11 лет только покупает и держит. если рынок падает — портфель тает ровно настолько же. эквити и отражает падающие тренды. как только пересидели — выносит в кэш. поэтому кэш такой красиво и ровно растущий. все светло-зеленые сопли, подпирающие ноль почти — это когда денег на старте позиции потрачено 700 тыщ (под конец), но на падении рынка реальная цена позы проседала почти до 200 тыщ. потом просто рынок снова вынес позу наверх в цене. и так все 11 лет графика.
а то что на сутках по 1 контракту эквити строго на 10 тыщ меньше — это правильно. потому что ГО 1 контракта при тех условиях и составляли эти 10 тыщ. после фикса позы они возвращаются в доступный к использованию кэш.
rwsmart, Бля, ты меня в сомнения ввел… Думаю…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я просто знаю, поэтому и пишу.
в любой системе тестов так.
Если бы я, к примеру, в 2000м году купил условно на 100 000 р. акций сбера по 5 руб., то в течение 11 лет мой портфель неоднократно взлетал бы и падал. так? но при этом если не фиксить убыток, а пересиживать — то кэш все равно в итоге в шоколаде. а вот эквити (плавающая) — заставила бы не один лом на пятаки очком накусать
rwsmart, Ну хорошо, давай я поставлю маржу не 10000, а 100000, т. е. будет фактически то же, что и на акциях. Это будет уже не ГО, а покупка полного контракта. Тогда мои кубики тоже будут размером в 100000. Но это же не говорит о том, что уменя счет в этот момент в нуле?!!!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, еще раз. эквити показывает реальную стоимость купленного в моменте.
у него система покупает и пересиживает минусы. как проще объяснить я не знаю…
rwsmart, Да я понял тебя, просто не соображу никак…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, В конце концов, Марсель Тазетдинов, можешь по трейдам посмотреть что там у тебя происходит?!!!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, уже обновил пост, оказывается при повторении сигнала если система в позе, она может еще столько же добрать, отсюда и такая загрузка. А насчет пересида поз, стопы в системе юзаются, дело не в том что система пересиживает, система просто агрессивно добирает.
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, Да там дописывать пшик. Условие, если в лонге, то не вход в лонг… if (p.PositionType.ToString() == «Long»)
avatar

CamarillaDaily

Марсель Тазетдинов, это ловля падающих ножей на все оставшиеся.
Ясно излагаешь. Навскидку — стакан в определенном виде, где суммируются заявки — не помню как называется, из него Qpile'ом нарисовать график на основном — не проблема… Это если в Quik'е…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, короче, нежизнеспособные эти системы, которые пересиживают ВЕСЬ падающий рынок в ЛОНГАХ. нужны стальные яйца чтобы не испугаться полного слива.
rwsmart, Да это бесспорно, только у меня все равно сомнения. Нужен взгляд третьего лица....))))
avatar

CamarillaDaily

Марсель Тазетдинов, Да. У меня в системе 1 контракт РИ торгуется, сейчас проверил, все сопли строго по 10000р, то есть равны марже.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, спасибо за инфу)
avatar

Marsel Tazetdinov

Но эти сопли наводят на подозрение о мартингейле...))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, нет, там чуть другая фишка стоп на позицию 4%- движения акции от цены входа
avatar

Marsel Tazetdinov

на такой дистанции можно было на ММВБ купить в 2000м году акцию сбербанка и скинуть на хаях по 100-106. эффект был бы тот же практически.
avatar

Алексей (rwsmart)

Daks, ок, сейчас
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, в общем в течении часа выложу, сейчас тест идет с другом параметром, очень долго 500 акций прогоняются)
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, Только тогда тест с реинвестированием получается… Не гуд. Надо фикс.
avatar

CamarillaDaily

ух ты… вот спецы))) а я 4 года програмером работал и ничего в этом не волоку((
avatar

mrTrader

mrTrader, научите с чего начать то, си ++ подоходит для квика?
avatar

mrTrader

mrTrader, у квика ж свой язык
rwsmart, да он какой то недоделанный -чета непонял как отладка проходит, прям как на ассемблеречтоль?
а как же говорят можно на си все что угодно???
avatar

mrTrader

ладно тогда попроще: как из экселя вывести график, в формате индикатор, разбитый естественно по периодам?
avatar

mrTrader

mrTrader, а что собсно глобально то надо? при чем тут эксель?
rwsmart, да вот есть у меня скаченый индюк под квик, который показывает Дельту покупок и продаж, хочу его видеть под основным графиком… вот???
avatar

mrTrader

mrTrader, дельту, как свечку, согласно периоду…
avatar

mrTrader

mrTrader, тут не смогу помочь… с квиком попрощался после знакомства с транзаком. и язык ATF понятней, и на вид красивше.
не знаю что вы все в этом квике нашли… убого-табличное чудовище…
единственный плюс от квика — Мульти-квик.
rwsmart, понял, а подскажи хоть на си шарп че можно програмить?
avatar

mrTrader

mrTrader, вопрос не в языке, а способе связи кода и потока данных.
если программерство не проблема — проще выбрать под себя платформу, за пару дней освоиться с языком ее (как у меня с АТФкой в транзаке) — и гоу кодить. и не заморачиваться.
mrTrader, по периодам основного графического изображения?
avatar

mrTrader

mrTrader, А что такой сложный алгоритм у индюка? Ты его знаешь?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ну если в кодах то сам понимаешь, а так описать смысл могу:
1 есть таблица всех сделок
2 в ней группируются покупки и продажи на определенный период-кого больше-такая и дельта( вот если бы иметь такой график дельты под графиком цены-то тут уже цена зависит от дельты))) и если по дивергенции можно спокойно пробовать переворачиваться… я ясно излагаюсь?
avatar

mrTrader

mrTrader, Выше ответил, не туда нажал...)))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, не понял, где чё выше отвечено?
avatar

mrTrader

mrTrader, Ясно излагаешь. Навскидку — стакан в определенном виде, где суммируются заявки — не помню как называется, из него Qpile'ом нарисовать график на основном — не проблема… Это если в Quik'е…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, спасибо, буду догонять))
avatar

mrTrader

mrTrader, А вообще, если в C# шаришь, сразу S# юзай — говорят круто. Там связки со всем есть…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, stocksharp.com/
avatar

CamarillaDaily

всё, блин, утомили, пойду покурю… ))))
avatar

Алексей (rwsmart)

rwsmart, Все равно у меня сомнения, ты уж прости...))) Завтра продублирую этот пост, мож кого из нас разубедят WLD-шники…
avatar

CamarillaDaily

Зеленые сопли это никакие не просадки — просто процент соотношения между кешем и активами. И в системе ничего граального нет, профит фактор низкий, годовая отдача в % небольшая, учитывая что комиссия брокера все может сожрать. Попробуйте на портфеле акций стратегию простого пробоя мин-макс и выход по простому МА.
avatar

vampirus

Вот что дает пробойная стратегия на нашем индексе за 3 года
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 398837.24 299786.09 199051.15
Net Profit 298837.24 199786.09 99051.15
Net Profit % 298.84 % 199.79 % 99.05 %
Exposure % 56.32 % 40.03 % 16.29 %
Net Risk Adjusted Return % 530.58 % 499.11 % 607.88 %
Annual Return % 62.43 % 46.95 % 27.30 %
Risk Adjusted Return % 110.83 % 117.30 % 167.53 %

— All trades 80 47 (58.75 %) 33 (41.25 %)
Avg. Profit/Loss 3735.47 4250.77 3001.55
Avg. Profit/Loss % 1.86 % 2.25 % 1.31 %
Avg. Bars Held 272.51 329.45 191.42

— Winners 43 (53.75 %) 26 (32.50 %) 17 (21.25 %)
Total Profit 484432.99 300860.39 183572.60
Avg. Profit 11265.88 11571.55 10798.39
Avg. Profit % 5.12 % 5.52 % 4.51 %
Avg. Bars Held 389.42 476.04 256.94
Max. Consecutive 6 4 5
Largest win 50515.05 25977.90 50515.05
# bars in largest win 346 869 346

— Losers 37 (46.25 %) 21 (26.25 %) 16 (20.00 %)
Total Loss -185595.75 -101074.30 -84521.45
Avg. Loss -5016.10 -4813.06 -5282.59
Avg. Loss % -1.92 % -1.78 % -2.10 %
Avg. Bars Held 136.65 147.95 121.81
Max. Consecutive 6 4 4
Largest loss -14439.07 -13435.57 -14439.07
# bars in largest loss 97 40 97

— Max. trade drawdown -29832.60 -28815.78 -29832.60
Max. trade % drawdown -12.31 % -10.91 % -12.31 %
Max. system drawdown -51812.97 -35614.75 -43864.42
Max. system % drawdown -19.60 % -13.96 % -20.35 %
Recovery Factor 5.77 5.61 2.26
CAR/MaxDD 3.19 3.36 1.34
RAR/MaxDD 5.66 8.40 8.23
Profit Factor 2.61 2.98 2.17
Payoff Ratio 2.25 2.40 2.04
Standard Error 15978.51 15079.68 14233.14
Risk-Reward Ratio 5.76 4.39 1.81
Ulcer Index 6.26 5.97 11.76
Ulcer Performance Index 9.11 6.97 1.86
Sharpe Ratio of trades 2.47 2.68 2.12
K-Ratio 0.0241 0.0184 0.0076
avatar

vampirus

Марсель Тазетдинов у тебя велс лицензионный? Откуда котировки брал?
avatar

wavelet

wavelet, нет, с yahoo
avatar

Marsel Tazetdinov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW