Я не публикую свои личные сделки по трём причинам:

1. Конфликт интересов: если я начну показывать свои входы, это превратит аналитику в сигнал. Моя задача — дать инструмент для принятия вашего решения, а не копирование чужой позиции.

2. Разные риск-профили: у меня может быть хедж на другом инструменте, размер позиции, горизонт. То, что подходит мне, может не подойти вам.

3. Юридический аспект: публикация личных сделок может трактоваться как инвестиционная рекомендация. Я сознательно держу фокус на структуре рынка, а не на точках входа.

Что я делаю:
— Тестирую гипотезы на исторических данных (бэктесты по методологии, не по сделкам)
— Мониторю реализацию сценариев и публикую пост-фактум разборы (что сработало, что нет)
— Предоставляю подписчикам уровни для *самостоятельного* принятия решений

Вопрос: что для вас важнее — видеть чужие входы или понимать механику, чтобы принимать решения самостоятельно?

1. Источник данных: открытый интерес (OI) по страйкам берётся из публичных отчётов CME/COMEX (ежедневные файлы `fut_opt_settlements`). OTC-блоки агрегируются через партнёрские каналы — только объёмы, без идентификации контрагентов.

2. Расчёт гаммы: для каждого страйка вычисляется гамма опциона по формуле Блэка-Шоулза с поправкой на дивиденды и ставку (для коммодити — cost of carry). Затем гамма умножается на открытый интерес и дельту маркет-мейкера (предполагается, что он короток по опционам ритейла).

3. Агрегация: суммируем гамму по всем страйкам → получаем профиль GEX. Пик положительной гаммы = уровень, где дилеры вынуждены докупать фьючерсы при росте цены.

4. Валидация: калибрую на 36 месяцах дневных данных, сравниваю расчётные уровни ускорения с реальными пробоями. Точность не 100%, но статистически значимая (по моим замерам ~68–76% совпадений в окне 6–11 недель).

Это не «магия», а расчётное давление. Если есть доступ к CME datamine — можете проверить расчёты самостоятельно.

Вопрос: сталкивались ли вы с ситуациями, когда пробой уровня совпадал с пиком гаммы? Замечали ли ускорение движения после закрепления выше такого страйка?