«Корректировка оценки рентабельности» это эзопов язык какой-то.

Видимо системный. 28 инструментов, математическая оценка риска через моделирование Монте-Карло.

Кот.Финанс, как бы не попасть в анекдот №120121

Кот.Финанс, согласен. Вопрос только в том что причина, а что следствие.

Сейчас из-за такой высокой (относительно) ключевой ставки люди хранят деньги на депозитах, отказываясь от текущего потребления и там уже в районе нескольких трлн рублей одних процентов накопилось (вроде как). Когда ставку снизят, весь этот денежный навес хлынет на рынок разгоняя инфляцию и ставку придется поднимать, чтобы граждане опять отказывались от потребления и продолжили накапливать денежный навес…

А я смотрю на исторические данные по ставке рефинансирования в 90-х годах и допускаю что у нас сейчас период крайне низкой ключевой ставки.

Кот.Финанс, руки не доходят сформировать портфель из облигаций с рейтингом BB- и ниже. Предварительно через свою модель Монте-Карло прогнал такой портфель и кажется можно получить результат несколько выше индекса ВДО.  

Кот.Финанс, согласен. Грамотная диверсификация спасает, хоть и создает определенные сложности: с одной стороны есть достаточно хорошие методы оценки совокупного риска (я например начал использовать метод Монте-Карло), но всегда очень сложно получить точные исходные данные и в ряде случаев даже с диверсификацией можно получить печальный результат.

При оценке процентной доходности в краткосрочном (менее 1 года), нужно смотреть на период, в течение которого ФИ приносит такую доходность. Облигации под оферту вполне могут приносить и 50% годовых, но период будет несколько дней и как итог, фактическая сумма к получению тоже будет небольшой в рамках годового денежного потока от всего портфеля.

А откуда инфа по ставке купона RU000A0JWST1?
Я ни на Интерфаксе, ни на официальном сайте сообщений не вижу.