ves2010, этот метод подходит только для исполнения по маркету

У лимитных систем в 99% случаев убыточна как сама система, так и противоположная к ней.
Такой вот удивительный феномен.

С уважением

ves2010, наверное, самый старый фонд акций.
Там на 45-47 хороший уровень.
Если в след коррекцию туда придет — стронг бай.

ves2010, то ли неправильно что-то делаю. Нашел бектестер, там только с 2015 года цифры, выдает 6,6% в долларов с реинвестированием дивидендов и не нашел опции расчета с довнесением денег.

ves2010, японцы падали при ключевой ставке 6%, а мы при 18%, разница принципиальная. Вот если бы у нас ставка была 6% и мы падали как сейчас падаем, это могла бы быть катастрофа. 

ves2010, 30 лет назад мне было 12, я тогда не мог бы инвестировать, а если бы 24 года назад начал инвестировать и с каждой зарплаты на 10% покупки совершал, то у меня точно проблемы с доходностью на японском рынке были? И дивиденды еще учитывайте. 

ves2010, так там открытая экономика. тут никто не поможет.

ves2010, 15 — это очень сомнительно, я такого не видел. В наших условиях всяческие встряски происходят куда чаще. Даже в условно стабильной америке сначала аукнулся кризис развивающихся экономик 97-98, кризис доткомов  2001-2003, потом ипотечно-банковский кризис 2007-2008, потом ковид 4 — залета за 30 лет.

ves2010, обратная связь в алгоритме вполне возможна, только она внесет как минимум 1-2 дополнительных степени свободы. Что выгоднее, взять 1-систему  с «подкруткой» или 2-систему без подкрутки, вопрос скорее философский, чем насущный. 

ves2010, 

Источник альфы это и есть источник стабильности. Т.е видим альфу затем пишем алгоритм чтоб взять эту альфу в виде профита.

Самая простейгая альфа это несправедливость цены.

И в чем проблема сделать обратную связь в алгоритме? Которая стабилизирует ну просто все. Т.е это простейшее самоочевидное техническое решение

  Грааль!

ves2010, никто никого не тащит, это рынок

ves2010, доу просто без взвсеса

ves2010, ок, почитаю недосуге

ves2010, скорее всего. Посоветуйте интересных авторов, я подпишусь.

ves2010, у тех, кто имеет диверсифицированный портфель — такая же как и прежде. Актив с хорошей доходностью и обратной корреляцией к золоту.
Зарабатываю на работе, а коплю в разных активах. Одно дорожает, другое падает из года в год.

ves2010, р/е падает и растет див. доходность.
На бумаге.

ves2010, а сипи без дивов?

ves2010, и у акций выше доходность

ves2010, это бред сравнивать дивы и облиги

ves2010, а дивы не деньги?

ves2010, а потом мы начнём его копать?