Сразу скажу, что эта конструкция открыта в теории, пока я учусь и надеюсь на комментарии от бывалых. Но на основании реальных рыночных цен в стакане, более того взяты цены последней сделки для расчёта позы. Постараюсь без воды:

1) Мой ТА (не буду грузить им, суть в опционах) говорит о вероятном движении РТС вниз.

2)  Волатильность тоже должна подскочить. (Не знаю, что вы скажете на это, но услышал в вебинаре Каленковича, что вола также поддаётся ТА)

3) Индекс облигаций MICEXMBCIP по сравнению с ММВБ и РТС просел. Если исходить из позиции, что рынок идёт за длинными деньгами, фондовые индексы должны за ней просесть.

Это моё видение рынка, можно его и не читать, а можно и покритиковать). Вообщем планирую, что РТС упадёт на 2-3 страйка, а если не упадёт, то хотя бы волатильность повыситься.

----------

Как в книжках пишут, вега более чувствительная у дальних серий(?), ликвидность на серии 21.06 не хуже чем на 17.05. Поэтому используем серию 21,06

( Читать дальше )

Что значат объемы в QWIKe на графике RVI

На Индексе РТС понятно, что объем рассчитывается на основе объемов торгов акций входящих в индекс
На сайте биржи https://www.moex.com/ru/index/RVI в графе объемы вообще прочерк
Как вариант объемы торгов всех опционов на 15 ближайших страйках (т.к. индекс по 15 страйкам рассчитывается).
Может кто просвящён, делитесь инфой)

Понимаю, что кто торгует профессионально, то они смотрят в OptionLab и OptionWorkshop...
Пока у меня нету больших объемов и прибыли, эти программы не использую.

Возникли такие вопросы:

1) где лучше смотреть IV? на option.ru/analysis насколько корректно отображается? может для квика есть плагин

2) Когда сравнивается HV и IV, то при оценке IV:

а)в расчёт берётся волатильность центрального страйка? или волатильность OTM  и ITM тоже как то учитывается???
б) А какие используются цены: bid или offer, или цена последней сделки?
в) учитывается ли спред бид/офер?

спасибо всем кто откликнется на мои вопросы!