Блог им. vasiliev

По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз

Сразу скажу, что эта конструкция открыта в теории, пока я учусь и надеюсь на комментарии от бывалых. Но на основании реальных рыночных цен в стакане, более того взяты цены последней сделки для расчёта позы. Постараюсь без воды:

1) Мой ТА (не буду грузить им, суть в опционах) говорит о вероятном движении РТС вниз.

2)  Волатильность тоже должна подскочить. (Не знаю, что вы скажете на это, но услышал в вебинаре Каленковича, что вола также поддаётся ТА)

3) Индекс облигаций MICEXMBCIP по сравнению с ММВБ и РТС просел. Если исходить из позиции, что рынок идёт за длинными деньгами, фондовые индексы должны за ней просесть.
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз


Это моё видение рынка, можно его и не читать, а можно и покритиковать). Вообщем планирую, что РТС упадёт на 2-3 страйка, а если не упадёт, то хотя бы волатильность повыситься.

----------

Как в книжках пишут, вега более чувствительная у дальних серий(?), ликвидность на серии 21.06 не хуже чем на 17.05. Поэтому используем серию 21,06

Как писали уважаемые форумчане, покупаем самый дешёвый по воле опцион. Это Колл 125000 страйка. И фьючами выравниваем дельту

Получилась такая конструкция. Ждём следующего торгового дня...
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз
По-моему самое время для роста волотильности. И РТС вниз
Результат потом добавлю


★1
11 комментариев
Буду критиковать… жесто… безкомпромистно… как я умею !!  Да! Так о чем мы? Ах да! Где объем? С этого вопроса всегда начинается моя жесткая критика!
avatar
макс убыток — не больше чем депо? извиняюсь… Хватит ли на докупку того-сего…
avatar
baron_samedi, я же писал, что сделка в теории) пока учусь. Я так полагаю, для такой позы депо минимум 700-800 тыс. должен?
Васильев В. И., 
тут есть приблизительный способ расчета позиции в опционах.
писал кто-то.  Ну если макс убыток в 170000 устраивает — уже неплохо.
avatar
baron_samedi, Во вторник закрываю конструкцию  с прибылью или нет. Или раньше с прибылью. По-моему такие конструкции и нужно держать 2-3 торговых дня максимум. 
Васильев В. И., 
2-3 дня каждый час надо быть готовым выскочить. Однако робот нужен тогда.
avatar
Проблема в том, что волатильность может и упасть, а с таким далеким страйком даже движение актива не компенсирует временной распад. Годится только для черных лебедей.
avatar
ИТОГ:
-13600 пп. 
Вообщем то и пока я сливатор, и на реальный счёт деньги пока нельзя снова заводить.
Но: 
+Волатильность выросла как я и предполагал.
однако, прибыль от веги съела тэтта, а также тот факт, что дельта-хедж робот я не использую.
+ Прогноз такой же, что РТС вниз. Мой анализ РТС построен под влиянием книги Всемирного «конспирология теханализа». И я смотрю движение индекса облигаций
… Так что есть над чем работать дальше

10 мая, и вновь покупаем. Экстремально низкий уровень волатильности. Даже для периода до 09 апреля  волотильность низкая, скорее всего она останется низкой лишь на вечерней сессии. Тестируем
Васильев В. И.,  минус 2000 пп. убытка. Слишком отрицательная тэтта, теперь обратил внимание на неё

теги блога Васильев В. И.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн