Блог им. vasiliev

Как вы оцениваете волатильность (IV) на Si, Br, RTS? Где смотрите?

Понимаю, что кто торгует профессионально, то они смотрят в OptionLab и OptionWorkshop...
Пока у меня нету больших объемов и прибыли, эти программы не использую.

Возникли такие вопросы:

1) где лучше смотреть IV? на option.ru/analysis насколько корректно отображается? может для квика есть плагин

2) Когда сравнивается HV и IV, то при оценке IV:

а)в расчёт берётся волатильность центрального страйка? или волатильность OTM  и ITM тоже как то учитывается???
б) А какие используются цены: bid или offer, или цена последней сделки?
в) учитывается ли спред бид/офер?

спасибо всем кто откликнется на мои вопросы!


★1
5 комментариев
+1

Если Вы задаете такие вопросы, Вас устроит сайт moex.com
Там находите Доску Опционов и смотрите IV около денег.


На Liquid.Pro (бесплатный сайт) можно посмотреть — там улыбка прорисована более точно для наших неликвидных опционов на акции.

 

Если что-то более продвинутое, то в ТСЛаб 2.0 (понятно, нужен боевой счет) считают IV на-деньгах (IV точно на цене базового актива).

 

Со временем начинаешь сам придумывать свой IV на самом деле вместе с остальной улыбкой… Успехов!

avatar
ch5oh
+1
«фортсовый» IV есть в квике с доске опционов
avatar
Михаил Кортунов
+1
Калькулятор опционов, на Красном циркуле.
options.moex-school.com/
avatar
Dismal trader
+1
smart-lab.ru/my/FateevVV/blog/all/
avatar
Дмитрий Новиков

полезные записи за 24 часа

★13 22 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
★12 9 Качественные исторические данные, десятки лет истории
★8 27 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
★7 59 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
★5 55 Не могу сдержаться.
★4 14 Самолет (SMLT). Отчет 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 45 Отрицательное снижение М2 продолжается
★3 3 Портфель облигаций на октябрь 2024, какие флоатеры держу?
★3 10 ⭐️Итоги недели на финансовых рынках🗓
★2 7 ВТБ выкупает долю в Почта-банке. 36 млрд руб
+155 59 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
+124 22 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
+83 45 Отрицательное снижение М2 продолжается
+82 55 Не могу сдержаться.
+68 30 Модификации моей торговли 2022-2023
+63 27 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
+60 36 Госдума мало-помалу формирует национальную идею для России
+53 12 история на хеллоуин
+51 24 Кудa пoдaтьcя экoнoмичecкoму бeжeнцу?
+49 21 липсиц жгет про байбеки

самые обсуждаемые сегодня

5к Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию?
7к Уильям Дж. О'Нил "Как делать деньги на фондовом рынке"

теги блога Васильев В. И.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн