alext, ну тогда все получится. Ты ж крутой чувак был!

Привет! Сказали, что до 1 апреля все починят. А у тебя какой там ник?

Добрый день! Хотел узнать. 1) период тестирования 1 год? 2) сколько средняя сделка в процентах по каждому из активов? 3) какой профит-фактор по каждому из активов 4) сколько сделок по каждому из активов за весь период тестирования? 5) есть ли сделки в первую минуту торгов? Заранее спасибо.

Алексей Бачеров, 1) просадка по сути в 1,5-2 раза больше чем заявленная — это очень сильно ухудшает коэффициенты, и, извините, но считать просадку по месяцам в таком случае — это почти манипуляции))) 2) если микс будет трендово падать на протяжении месяца без особых откатов — у вас скорее всего будет перехай по счету, так как у вас скорее всего трендовые стратегии, именно поэтому сравнивать с ммвб полной доходности не совсем корректно, но это сугубо мое субъективное мнение 3) ну и конечно 8-10 лет торговать в плюс — это огромный респект.

Алексей Бачеров, Шарп (1,18) сам по себе хороший. Но важно, на каких данных он посчитан. Если Шарп считали по месячным доходностям, а внутри месяца бывали глубокие провалы (до −35%), то месячные данные могут занижать истинную волатильность и сглаживать риск. В части бенчмарка, я бы брал безрисковую ставку ОФЗ например, а не фондовой индекс, так как у Вас не может быть корреляции к нему. Но это дело вкуса)

Алексей Бачеров, Если Кальмара считали от просадки 17%, он получается высоким (у вас 2,14). Но если же брать реальную 35%, то грубо = 1,1.  Правильно? Или я ошибаюсь?

Алексей Бачеров, спасибо за ответы. Как я понимаю, бОльшая часть профита была сделана в первую половину торгуемого периода (2018, 2020 годы). Ну да, там рынок получше был. А за последние 3-4 года у Вас около 20-25%% годовых при просадке 20-30%. 

Просадка на комоне 32%, а на сайте 17%? Правильно? В связи с чем расхождения?

А на комоне с 1 июля 2023 года доходность по сегодня доходность 5%? Или я не туда смотрю?

Правильно ли я понимаю, что с 1 января 2024 года там убыток?
Суммарный убыток за последние 2 года?