Как-то не очень радостно это писать, да и к тому же среди постов о потерях. Но это мой блог, и сердце просит поставить не точку — но многоточие в стиле «я устал, я мухожук». Сегодня вывела деньги с депозита, перевернув торговую страницу, а чего дальше в этой книге — пока для меня туманно.  Спасибо всем тем силам в лице биржи и Центробанка, которые дали закрыть мою финальную горе-позицию в си в хороший плюс. Пока что я не готова повторить, и в оценке риска и перспектив в текущей ситуации я затрудняюсь.

Расстаемся на позитиве:



Огромное спасибо опционному разделу Смарт-Лаба, всем его участникам. 

Спасибо Старому Бесу за терпение с такой ученицей, за то, как щедро он делился опытом и отдельно за задачки, заставляющие думать.

Спасибо Антону ch5och, с вебинара которого началась для меня опционная тема. 
Спасибо Виктору Фатееву за его OptionFVV.
Спасибо Борису Боосу за Игры Разума 2019, с которых для меня все началось. Спасибо всем участникам Игр.

Спасибо всем, кто стали мне тут учителями и друзьями.

Вернусь, когда будет понятно, что дальше.
Поддержку и развитие аналитика Виктора Фатеева продолжу.
Кому нужно — тот знает, как найти меня в Telegram

Профитов и да пребудет с нами сила!..

«Разве будет человек с изысканным вкусом любоваться красотой пиона в полдень, когда для этого есть рассветные часы…»

«Белая» торговля. Роскошь — знать и чувствовать полутона и нюансы, видеть разницу оттенков, различать по-эскимосски пятьсот видов снега.

Тебе всегда «есть дело», любая опционная задачка или головоломка наполняет тебя. Даже если долго или вовсе не можешь найти ответ. Это не хочется совмещать. Недопустимо обобщать. Невозможно сдаться. Только разбирать каждую нить на ещё более тонкие, раскладывать почти эфемерные смыслы по полочкам в голове, любоваться идеальной сепарацией — и ассимиляцией, восхищенно замирать от осознания многомерности, от того как смыслы превращаются в деньги, под твоими руками, под руками коллег. Красота управления позицией. Красота замысла и реализации. Знать, что чудес нет, есть разная степень понимания.

( Читать дальше )

Притих опционный раздел на Смарт-лабе, а Telegram содрогается от не утихающих в опционных чатах споров (цветовую дифференциацию штанов оппонентов оставим автору метафоры), зачем нужна математика и математические подходы в опционной торговле, если «на графике все есть» (чашки с ручками, сбор стопов, кластеризация объемов, свечные паттерны и прочая радость тех, кто познал тайну движения цены).

В ходе одной из таких ночных дискуссий Стас Бржозовский не сдержался, и предложил оппоненту пари, вполне реальное и серьезное, которое я тут выложу для широкой публики. Сразу скажу, те, кто умеет считать — это не для Вас задачка )  а для тех коллег, кто делает первые шаги к пониманию, о чем может быть вся эта опционная история. Итак, условия пари (цитата):

«Болтать — не яму рыть. Всем желающим предлагаю ставку. Фьюч RI до 18-45 завтра «лизнет» либо 163 300, либо 161 100. Если нет — выплачу 10 000 руб оппонентам) ставки принимаю до 06-59 8го июля.»

Задача: основываясь на том, что в момент разговора базовый актив закончил торговаться на цене 162 200, реализовывал волатильность 26% годовых, а до экспирации оставалось 990 торговых минут, ответьте:

( Читать дальше )