Доброго дня. Ниже представлены факторы, способные повлиять на инструменты, на этой неделе. 

1. EUR/USD

 

1)Стата. Для евро важной будет статистика из штатов о количестве разрешений на строительство, продажи на вторичном рынке жилья, а также пятничные PMI-ы от еврозоны и штатов.
2)Фундаментально для евро важно: Заседание ЕЦБ, и возможная пресс конференция супер марио (в календаре нет, но по мойму должна быть). На которой сантехник может сказать о расширении стимулирования от ЕЦБ, и объявить о выкупе активов из за рубежа.
Также на неделе состоится глобальный экономический прогноз от еврозоны, и в случае снижения прогнозируемого уровня инфляции в е-зоне, нас ждет вертикальное падение евро, т.к это опять же говорит о возможном расширении QE.
3)Та.
-Дневвной канал, из которго логично движении вверх, но перед этим не исключен поход вниз
-Локально по технике, произошел рост на 3 фигуры, и откат на полторы.  

( Читать дальше )

Добрый вечер, сегодня итоги заседания фрса, всех интересует вопрос по поводу ставки. Угадывать на мой взгляд нет никакого смысла, важно быть готовым к тому или иному решению фед резерва. Я подготовил возможные варианты развития событий по двум инструментам, а именно евро и снп (ES).

Вариантов развития событий на рынке много. Я для себя нашел 12. 6 вариантов, умножаются на 2, по причине в цене ли ставка или нет. И так

1)0,25, и на конфе старушка говорит скоро повысим.
2)0,25. Все плохо, ставку пока не ждите
3)0,35-0,4, тест, скоро повысим еще
4)0,35-0,4 хорошего по немножку, увидимся в 16м
5)0,5 на этот год хватит
6)0,5, ждите 0,75

Ну и соотвественно в цене или нет. 1)не в цене.  11)в цене

Индекс снп 500.

1)Рост, затем на конфе падение на пол роста, и лонговая динамика в дальнейшем
11)пила, рост на ставке, падение на конфе, и боковик с шортовым уклоном

2)просто рост, рынок не ждал такого решения

( Читать дальше )

Все еще продолжаю размышлять о реакции рынка на повышение ставки фрсом. К своему вчерашнему посту, у меня есть еще один аргумент.

 smart-lab.ru/blog/278592.php

А именно, за лето развивающие рынки потеряли более 18% цены. Конечно не обязательно только из за ставки фрса, у развивающихся стран были и другие проблемы. Только вот в случае повышения федом ставки, эти проблемы удваиваются. По большому счету, мир теряет дармовые деньги, и сильнее всего данный фактор влияет как раз на китай, индию итд.  

Также не стоит забывать о том что когда в конце августа полетел американский рынок, вместе с ним полетели практически все мировые рынки. Ничем другим кроме опасений, это быть не может. Поэтому я продолжаю считать что ставка уже в цене.

В случае не повышения ставки, рост снп приорбретет экспонентальный характер. В случае повышения меньше чем на 25 базисных пунктов, рост будет тоже быстрым. В случае повышения на 25 б.п, мы увидим медленное но уверенное восхождение сипи к 2200.

Пишу и думаю я об этом, во многом из за сомнений по поводу открытой позиции по сипи. Открыт лонг с 1937, который потихоньку доливаю, и пока не знаю что с ним делать. Но пока склоняюсь к удержанию во время заседания.

Всем спасибо, удачного дня 

Уже обращал внимание публики данного ресурса, что фьючерс на индекс снп500 (ЕС) стоит на восходящей поддержке. Набирал лонг с 1937, средняя 1963, который вчера пришлось крыть. Не вышло набрать более сладкий лонг из-за других дел, но штаты дают второй шанс.
Вчера вышел любимый индикатор Джаннет Йеллен с американского рынка труда (JOLTS). Вышел на рекордном уровне за всю свою историю. И это не смотря на как правило провальные нфп в августе. Дело к ставке уже через неделю, поэтому рынок вчера пролили вниз. А теперь три картинки по ТА, которые могут прояснить мои мысли.

1)Ес час. Видно что карабкаемся вверх, и не можем уйти ниже поддержки


2)ЕС дневки, здесь все очень оптимистично, но, в случае ставки фрса в девятом месяце, всепропальщики толпа будет индекс усиленно селлить, а ребята с умными деньгами на факте повышения, или на том что экономика штатов широко шагает, купят. И отправят индекс к новым максимумам.

( Читать дальше )

ну
уровень безработицы превзошел прогноз в 5.2, и составил 5.1
Несмотря на дикий прирост в гос секторе (33к новых мест) сами нфп разочаровали, выйдя гораздо ниже 200, и прогнозируемых 220.
Зарплата выросла, и составили 0,32 вместо 0,2 месяцем ранее. Июльские нфп выросли до 245 новых мест.
Как это трактовать? ну...
Как это удобно,  уровень безработицы перед сентябрьским заседанием подошел на значимый для фрс уровень. И зарплата как кстати выросла, потому что фед заявлял о значимости роста з/п для повышения ставки. Что упали сами нфп, расстраиватся в штатах точно не будут. Все идет к ставке в сентябре. Аминь

Рынок отреагировал обычно. Бакс вниз на плохих нфп, затем вверх на з/п и уровне безработицы. А сейчас началась уже привычная пила.

Остается добавить лишь одно. Покупайте сиплого пока дешево. Поднятие ставки федом там уже в цене. Если фед не поднимет ставку, то тогда рост акций  ускорится.  

Надеюсь никого не попилило. Успехов 

Через 17 минут ожидается выход важнейших данных с рынка труда во враждебной стране. Эти нонфармы станут последней значимой макро статистикой перед повышением ставки сентябрьским заседанием фрс. Напомню, АДП вышли хуже прогноза и составили 190 тысяч новых мест. Прогноз же по самим нфп стандартный, 220 новых рабочих мест, что с такими адп вполне согласуется. Но в самих нфп важно чтобы прирост составил не менее 200т новых мест вне сх. Интересней сомтртся уровень безработицы. Прогноз по нему составляет 5.2. Что на мой взгляд маловероятно. Роста зарплат не ожидается.
Технически, глядя на индекс бакса на днях/4-х часах, вырасти ему бы стоило. Но на часе он почти уперся в потолок.  В общем, жду падения бакса, перед финальным выносом вверх на заседании феда. Это не означает что я жду плохие нфп, вполне возможен рост антидоллара уже после. Для меня лично сейчас наступил риск офф.

( Читать дальше )