Говорят, сейчас модно торговать так: дождаться пока акция хорошо вырастет в течении дня и купить овернайт.

Я решил не искать легких путей, и проверить что будет если пустить струю против ветра. 

Итак
5 лет, около 35 тикеров из шорт-листа. Условия такие что бумага в шорт у брокера будет точно. Об этом ниже.

почему-то картинка не вставляется, эквити для скачек — вот тут

gyazo.com/4dcf947d824a0de3eabd8dd2fbfdafb7

Средний трейд 0.8%

Алгоритм такой 
Отложить от закрытия прошлого дня +9% и зашортить там без стопа. В конце текущего дня закрыться по рынку. 

Вместо плюсов можно выложить видео записи популярного в 87 году танца «ламбада» в собственном исполнении.

27 сентября я раздал нахаляву простейшую систему — пробойку для долларо-рубля.
Некоторые даже успешно попи%или код и разложили в своих блогах, тем самым увеличив потенциальную аудиторию пользователей системы.

Плюсов было поставлено ровно 279.

Давайте же узнаем, сколько пользователей реально подняли денег на этом незамысловатом принципе торговли. И сколько баранов пропустили ценнейшую информацию мимо ушей.

с 27 сентября по 25 октября (извините, не подгружал последние дни в мультичартс, да и без этого все будет ясно) система сработала так:
 

Максимальаня просадка составила 320 пунктов,  профит фактор 3.65
Основная масса сделок — в лонг. 3 сделки в шорт из которых две прибыльные.

( Читать дальше )

купили в 23-45 продали в 1015 и так с весны 2011 года очень здорово работает с такими показателями. До этого времени — нет. И только лонг. 
Понятное дело, что можно доделывать на свой вкус или внедрять в свои системы.

 


и такой эквити
 


Давайте, покажите что можете натыкать 350 раз

Это эквити  
 
это статсы раз

( Читать дальше )

Подумав часик, набросал от руки алгоритм, закодив один единственный паттерн + разбавлялку без особых хитростей.
Входы лимиткой если что. Первую минуту и что там еще мудаки предьявляют — не торгует. Оптимизируемый параметр ровно один. Еще один грубо зафиксирован первый попавшийся, но поддается оптимизации 


 

( Читать дальше )

В начале года была остановлена одна из систем, созданная в 2012 году. Вроде бы работала, но что-то в ней не нравилось.
 Вот ее показатели
 
и эквити с начала года

( Читать дальше )