Блог им. sfbankir |КДПВ: Контанговые аномальности продолжаются

• 27 сентября 2022, 19:50
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.

Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:
 

полноразмерная картинка



Трейдер, 


( Читать дальше )

• хорошо
• 11

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 11 )

Блог им. sfbankir |⭐️ ДОЛЛАР/Рубль, Si - торговля интрадей. Валютный Клуб 22.09.2022

• 23 сентября 2022, 08:27
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Внезапно окрепший вчера рубль (+4% к USD) немного корректируется с тура пораньше

Многие, включая Тимофея, вчера гадали на кофейной гуще недоумевали — «на чем такое укрепление???»

основные драйверы
— новый виток санкционных рисков в отношении банков-операторов оставшейся валютной платежной инфраструктуры (ГПБ, НКЦ) 

— заявление мосбиржи о возможной передачи торгов недружественными валютами  сторонней организации (отказ от субсидарки в случае санкций)

— возможный пролив Газпромом валютной выручки для выплаты дивов

— манипуляции связанные с инсайдом вокруг мобилизационных процедур и референдумов

За 7,5 месяца 2022 г. экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья, по данным «Газпрома», сократился на 36% по сравнению с прошлым годом – до 78,5 млрд куб.

( Читать дальше )

• хорошо
• 18

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• Комментарии ( 55 )

Блог им. sfbankir |⭐️ ДОЛЛАР/Рубль, Si - торговля интрадей. Валютный Клуб 22.09.2022

• 22 сентября 2022, 07:58
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем утро доброе!
Чего мы ждем от рынка сегодня?
Пишите Ваши мысли, идеи, ожидания в комментариях...
-----
Я вот жду сегодня к обеду доллар 61.50-61.75, сишка до 64000 хай (63700 средневзвешенно)

И вот такое на пару ближайших часов примерно в томе



История контанговых движух в разных таймфреймах:





( Читать дальше )

• хорошо
• 18

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• Комментарии ( 42 )

Блог им. sfbankir |Контанго SiZ2-USD_Tom выросло в 2.5 раза за сегодня

• 20 сентября 2022, 17:49
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

наглядно


C 900 пунктов до 2200

В новой реальность сверхпремия в контанго, отражает геополитические и инфраструктурные риски валютного рынка

• хорошо
• 25

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 34 )

Блог им. sfbankir |⭐️ ДОЛЛАР/Рубль - торговля интрадей. Валютный Клуб 16.09.2022

• 16 сентября 2022, 00:25
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

По согласованию с Раилем,огорчившимся поведением администрации смартлаба по отношение к его политики ведения блога, попробую сделать это сам.

ждем более активного развития обмена мнениями, решениями, результатами торговли в комментариях…

Утренний вью у меня, IMHO:

Фундаментально пара доллар/рубль традиционно снижается до 19-20 числа практически каждого месяца под давление налоговых платежей  (НДПИ до 25 числа, пример августа тут)

Технические уровни по USD_tom ожидаю примерно такие:

Откроемся, как уже стало традицией, наверх (не факт что прям вот с 7 утра) но к 10-30, полагаю, сходим на 60.00 (60.05) и плавно под углом спроектированным из 3 предудущих торговых сессий (синяя наклонная линия), идем к середине в диапазон 59.25-59.50



( Читать дальше )

• хорошо
• 23

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 36 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Кэрритрейдинг - Внутридневные колебания контанго Сишки

• 10 августа 2022, 19:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
Вернулся из отпуска...

третий месяц «аттракцион неслыханной щедрости» продолжается....

И это на фоне «нитевидного доллара»



( Читать дальше )

• хорошо
• 21

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 16 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Внутридневные Контанговые ралли

• 13 июля 2022, 12:44
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

собственно вот:

По 1.5 руб в день гарантированной прибыли (риски тут)

( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 10 )

Блог им. sfbankir |Контанго в Вечном фьюче может быть любым - по итогам вебинара

• 09 июня 2022, 19:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 35

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★8
• Комментарии ( 35 )

Блог им. sfbankir |Контанго в Сишке: Аномальности. Инфографика

• 24 мая 2022, 20:02
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Аномальности контанго в Sim2



Так выглядит контанго контракта SiM2 c мартовской экспиры предыдущего (выбросы носят случайно технический характер) — сопоставимо с текущей ставкой ЦБ


Но в мае ситуация начинает резко меняться
наглядно


( Читать дальше )

• хорошо
• 36

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★6
• Комментарии ( 64 )

Блог им. sfbankir |Нефть: Торговые стратегии.. (intra/inter)market spreads...

• 04 ноября 2014, 00:53
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вечер добрый !
Вот Вам занимательное наблюдение:

INTRA

Как известно, последние несколько месяцев Нефть сорта Брент торгуется в Контанго, т.е дальние по срокам фьючерсы дороже ближних.
Подобный ход вещй впринципе не свойственен данному инструменту, но вот что занимательно:
Несмотря на высокую корпеляцию по трем ближним нефтяным контрактам ICE Europe (Z14,F15,G15) наблюдаются все же кое какие закономерности в их расхождениях.
Возьмем период за неделю (пятиминутука, исключая неликвидное время когда обьем торгов по одмому из контрактов был менее 5 тыс бар):


Используя данное наблюдение может торговать две стратегии:

рыночно бетта-нейтральную, парную — продаем дальний контракт и покупаем ближний в ожидании сужения спреда к 0.87-0.9 $

( Читать дальше )

• хорошо
• 7

• комментировать
• Комментарии ( 7 )