тут есть те, кто обращает внимание на ОИ в производных на мамбе, и типа это что-то значит и проч..
ну вот есть хороший и простой пример, как в школе надо начинать с простого
вот фьюч на золото в рублях
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GLD-10.21

в нем тусят 1 юрик — понятно что это ММ
и два физика
всего ОИ 6 — физики держат 3 лонга и покрывает их один юрик. все норм

вот я знаю этих физиков — это Я! один Я. и больше никого. потому что у меня 2 контракта на одном счете и один лонг на ИИСе.

так что кол-во физиков это не реально голова физика, а просто счет, открытый на физика, а их может быть много — у каждого брока можно открыть, еще субсчета и проч..

вот такой вот пример)

и да еще раз скажу — этот ОИ не информативен в силу того что там нет данных из репозитария НРД… так что это лишь часть инфы…

началось все в 2004 с Форекс клуба — даже прошел курс обучения — надавали кучу книг — в 2014 вспомнили обо мне и увлекали на ду и проч
и та понеслась — первый раз я просрал 300 басков через неделю после обучения в форекс клабе — как ща помню решил что увидел доджи и шортанул)
потом был армейский перерыв, в котором я рассказывал сослуживцам чем мечтаю заниматься после армейки — конечно трейдинг)
после армейки купил пифы ук псб — доходность в 2007 вроде была 30% но там были маленькие суммы.
вернулся на форекс — пару раз сливал по 1000 баксов с карт альфа банка — благо был беспроцентный период и с зп удавалось погасить,  и потом снова завести на форекс)) не помню сколько раз так было но 4-5 точно.
и вот где-о в 2010-11 году я прозрел! начал торговать то что заметил (и сейчас торгую ЕД также) и со 100 баксов за месяц поднялся до 1000 — вывел!) открыл вклад под 7%!!! в баксах. потом слил — вклад закрыл и понес на форекс))
самый большой куш я снял когда эмиратская контора вроде готова была объявить себя банкротом или типа того — в общем за день я взял 3000 баксов-вывел — прогулял. хотел купить машину, но решил что на нормальную не хватит и покатался по бабам по мск и воронежу))

( Читать дальше )

в общем дело было в далеком и запоминающимся 2008 году...
я тогда тока познакомился с фондой и читал все подряд, что попадалось на торренте, а было много чего почитать.
так вот, наткнулся на статью, в которой описывалась статистическая обработка данных амер биржи.
я её повторил, там ничего сложного не было.
НО по итогам обсчета сделал вывод что РТС мог упасть шибко сильно. Да конечно звучит как фантастика, учитывая что я считал это все где-то в мае 2008.
Помогите найти описание-статью.
Краткий пересказ метода:
1 Берем ряд закрытий индекса за максимально большой доступный период.
2 вычисляем разницу между соседними днями (сегодня — вчера)
3 строим график — ось Х — значения индекса, ось У — разница между закрытиями.
4 в итоге график принимает форму «кучи»)) 
5 НО внимание, как говорилось в статье — можно выделить две области — значения индекса, где количество точек максимально. То есть рынок большее количество времени находится в одном «облаке» и очень быстро переходит в другое. 
6 исходя из плотности точек, можно предсказать на каком уровне рынок остановит свое движение, НО невозможно предсказать когда он начнет движение, и как долго он будет находиться с одной из «куч»

Вот такая теория) Помню читал статью в жунале, вроде даже в F&O был такой…