Блог им. s_s

помогите найти ...

    • 27 июля 2021, 16:29
    • |
    • s_s
  • Еще
в общем дело было в далеком и запоминающимся 2008 году...
я тогда тока познакомился с фондой и читал все подряд, что попадалось на торренте, а было много чего почитать.
так вот, наткнулся на статью, в которой описывалась статистическая обработка данных амер биржи.
я её повторил, там ничего сложного не было.
НО по итогам обсчета сделал вывод что РТС мог упасть шибко сильно. Да конечно звучит как фантастика, учитывая что я считал это все где-то в мае 2008.
Помогите найти описание-статью.
Краткий пересказ метода:
1 Берем ряд закрытий индекса за максимально большой доступный период.
2 вычисляем разницу между соседними днями (сегодня — вчера)
3 строим график — ось Х — значения индекса, ось У — разница между закрытиями.
4 в итоге график принимает форму «кучи»)) 
5 НО внимание, как говорилось в статье — можно выделить две области — значения индекса, где количество точек максимально. То есть рынок большее количество времени находится в одном «облаке» и очень быстро переходит в другое. 
6 исходя из плотности точек, можно предсказать на каком уровне рынок остановит свое движение, НО невозможно предсказать когда он начнет движение, и как долго он будет находиться с одной из «куч»

Вот такая теория) Помню читал статью в жунале, вроде даже в F&O был такой…
315 | ★1
1 комментарий
Кхм, вот этим постом ты убил суть статьи и ее работоспособность возможную. Какие еще у тебя идеи есть? напиши списком. Особи ждут. Мы все хотим богатства, всех нас озолотят.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему,...
Фото
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
Фото
Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine
В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому...
Фото
Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it  -  © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13...

теги блога s_s

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн