Ilya Sergeev, если интересно, то изучите лучше лонг-шорт подход. Так безопаснее и эффективнее в долгосроке. Выберете компании которые на ваш взгляд будут сильнее рынка и компании которые будут хуже. Получается две корзины. Одни покупаете в лонг, другие продаете в шорт. Важно чтобы волатильность с учетом величины активов одной корзины была в соответсвии с другой. Это называется рыночно-нейтральный подход. А дальше в зависимости от вашей системы оценки общей тенденции на рынке корректируете портфель больше или меньше шорта.

Более простой вариант парный трейдинг сильная компания в отрасли в лонг, слабая в шорт. 

я так понял аномалия с HKDRUB началась еще до НГ. Объемов нет вообще, а кто-то оказался вынужден выходить из него. Новостей не видно, да и ажиотажа в стакане учитывая огромный дисконт к USDRUB и мировому курсу HKD не видно. Может быть и удачная неэффективность конечно, которой стоит воспользоваться, но учитывать, что на СПБ зависли приличные объемы в HKD и акциях в HKD, история интересная. Замечу, что спот падал резко сильнее фьючерса.

Вообще, знак нехороший для всех валют против рубля в краткосроке. Экпортерам продавать надо по налоги, а кто покупать то будет такие объемы понимая, что рубль будет покрепче к концу месяца.