Прошу подсказать:

Дата исполнения опционов BR 4.20 26.03.2020

Дата экспирации фьючерса BR 4.20 01.04.2020 

Вопросы:
1. 26.03.2020, к примеру, наливают фьючи и цена может меняться как угодно до 01.04.2020?

2. В америке так же экпирация опцинов на Brent 26.03.2020?

3. Фьючерс BR 4.20 расчетный, а не поставочный?

4. Если сравнивать фьючерс на S&P и фьючерс на Brent (Американские и Европейские фондовые площадки), то какой фьючерс, на данный момент, больше по объемам торгов?

Не могу понять вот что, если к примеру предполагаю, что цена нефти на экспирацию будет 20$, то необходимо прогнозировать цену Brent именно на 26.03.2020? А если прогнозирую, что в итоге поставки фьючерса будут по 20$, то необходимо прогнозировать на 01.04.2020, но уже без опционов с разницей от 26.03.2020 по 01.04.2020 ?

Бомбим, господа

«Бомбите» свои варианты, господа

Ваши предположения, господа!

Шорчу РИ от 107500

Очень тяжелых 11-ть торговых сессий было....

Единственное, что смог — сделать б/у на 115000.

P.S.:
по РИ.
Странная ситуация в инструменте.
Стопы с лонгистов не снимают (типа юрики в лонгах, физики в шортах). Но какой физик будет шортить такой рост индекса? 
Поэтому не понятно — летим вверх на шортах физиков или на бабле юриков.
Или инсайд, что снимут снимут санкции или еще что.
В облигах так же капитал пришел (м.б. инсайд снижения процентных ставок).

Бомбите

Коллеги

Подскажите по сложившейся ситуации:

Есть некоторый индикатор, который показывает направление движения.

Т.е. цена вверх — индикатор показывает направление движения вверх и т.п.
Так же показывает боковое движение цены.

Но

1. Входы не точные (есть задержка, размытие по времени);
2. Выходы не точные (есть задержка, размытие по времени);

Вопрос:
Можно ли каким-то образом использовать данную «мульку»?!

Пример: 
1. Продажа коллов и/или путов: Если индикатор показывает движение вверх, то докупать фьючи в целях хеджирования дельты коллов и т.п.
2. Или при сигнале индикатора на восходящее движение — продавать путы и наоборот при сигнале на падение. 
3. Еще, как вариант, покупать фьючерс при сигнале на рост БА и покупать путы для хэджа — некий стреддл.
4. На сигнале роста покупать колл спреды и на сигнале шорта — продавать фьючи (тем самым отбивая стоимость колл спреда)

*Так понимаю, что использовать, как дельта хедж в классическом варианте не получится, т.к. нет четких сигналов на вход и выход.

Ваше мнение?!

Млять — полная Ж… Какого куя не останавливают торги на срочке!!!

Стакан РИ

 

Народ — это ГРААЛь — готов обучать.
Заработаете хулиард



( Читать дальше )