Выбор стратегии под некоторые условия торговли
Коллеги
Подскажите по сложившейся ситуации:
Есть некоторый индикатор, который показывает направление движения.
Т.е. цена вверх — индикатор показывает направление движения вверх и т.п.
Так же показывает боковое движение цены.
Но
1. Входы не точные (есть задержка, размытие по времени);
2. Выходы не точные (есть задержка, размытие по времени);
Вопрос:
Можно ли каким-то образом использовать данную «мульку»?!
Пример:
1. Продажа коллов и/или путов: Если индикатор показывает движение вверх, то докупать фьючи в целях хеджирования дельты коллов и т.п.
2. Или при сигнале индикатора на восходящее движение — продавать путы и наоборот при сигнале на падение.
3. Еще, как вариант, покупать фьючерс при сигнале на рост БА и покупать путы для хэджа — некий стреддл.
4. На сигнале роста покупать колл спреды и на сигнале шорта — продавать фьючи (тем самым отбивая стоимость колл спреда)
*Так понимаю, что использовать, как дельта хедж в классическом варианте не получится, т.к. нет четких сигналов на вход и выход.
Ваше мнение?!
238 |
Читайте на SMART-LAB:
Среда разработки торговых роботов. Видео
В этом видео разбираем, как установить Visual Studio Community для разработки торговых роботов в OsEngine.
Пошагово показываем установку Visual...
EUR/CHF: приближаемся к зоне турбулентности?
Кросс-курс продолжает нисходящее движение и вплотную приблизился к входу в сильную область поддержки, сформированную между уровнями 0,9179 и...
Как россияне экономят в текущей экономической ситуации
Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку...
Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III
Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год...
Так же не всегда очевидно, что движение продолжится дальше. Индикатор эту точку просигнализирует лучше.
Пример: кто-то шортит сбер (были такие знакомые в декабре 2017). При всем этом мой индикатор показывал рост сбера (ну или хотя бы не его шорт).
Могу
Умею
Практикую
Если это дебильные вопросы — тогда зайдите в ветку опционщиков, где они обсуждают методы дельта хеджирования опционов. Дискуссия большая. Много терминов, вычислений, предположений по поводу улыбки волатильности — а итог?!
Они зарабатывают на этом?!
Бесплатные кондоры манят — главное не словить минус по фьючу ))
Тогда может простая покупка опциона в деньгах?! Если сигнал верен, вы заберете пункты, как по фьючерсу, если неверен — будет время закрыть позиции.
Вот что главное
Кондор на путах или коллах м.б. относительно дешев. Но как отбить его стоимость. Продажа дальних краев только ГО увеличит. Остается направленная торговля.
А м.б. это и не нужно вовсе )
Но в зависимости от волы этот шаг д.б. изменен.
Как-то так
В его случае — он не знает куда пойдет рынок
В моем случае есть индикатор, который показывает направление
Выше писали
1 к 1 хеджировать при такой системе торговли нет смысла, т.к. если сигнал на лонг, то лонг будет. Другой вопрос, что этот лонг может произойти не ежеминутно, а через 2 часа
1) Продал стреддл. Заработок на том, что бы цена осталась на месте. Если цена выйдет влево или вправо, то у тебя будут убытки. Соответственно тебе нужно ЗАхеджировать проданные опционы. Хедж будет стоить денег (т.к. цена может в боковике пилить). Твой хеджер будет раздавать деньги в рынок. Но если цена выйдет, к примеру, за проданный колл, то у тебя будет фьючерс купленный. т.е. ты прикрыл проданный колл.
2) Купил стреддл. Он стоит денег. Если цена останется на месте — у тебя будет убыток. Соответственно, тебе нужно в боковике торговать фьючерс, что б отбить временную стоимость опциона. Таким образом, можешь в «теории» еще и навариться (т.е. наторговать фьючерсом по прибыли больше, чем стоит сам стреддл) — это и есть РЕхедж.
Понятно?!
Рехедж отбивает стоимость конструкции при покупке