Выбор стратегии под некоторые условия торговли
Коллеги
Подскажите по сложившейся ситуации:
Есть некоторый индикатор, который показывает направление движения.
Т.е. цена вверх — индикатор показывает направление движения вверх и т.п.
Так же показывает боковое движение цены.
Но
1. Входы не точные (есть задержка, размытие по времени);
2. Выходы не точные (есть задержка, размытие по времени);
Вопрос:
Можно ли каким-то образом использовать данную «мульку»?!
Пример:
1. Продажа коллов и/или путов: Если индикатор показывает движение вверх, то докупать фьючи в целях хеджирования дельты коллов и т.п.
2. Или при сигнале индикатора на восходящее движение — продавать путы и наоборот при сигнале на падение.
3. Еще, как вариант, покупать фьючерс при сигнале на рост БА и покупать путы для хэджа — некий стреддл.
4. На сигнале роста покупать колл спреды и на сигнале шорта — продавать фьючи (тем самым отбивая стоимость колл спреда)
*Так понимаю, что использовать, как дельта хедж в классическом варианте не получится, т.к. нет четких сигналов на вход и выход.
Ваше мнение?!
238 |
Читайте на SMART-LAB:
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах
(1) компания сможет на длительном...
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г)
👉Операционные...
Так же не всегда очевидно, что движение продолжится дальше. Индикатор эту точку просигнализирует лучше.
Пример: кто-то шортит сбер (были такие знакомые в декабре 2017). При всем этом мой индикатор показывал рост сбера (ну или хотя бы не его шорт).
Могу
Умею
Практикую
Если это дебильные вопросы — тогда зайдите в ветку опционщиков, где они обсуждают методы дельта хеджирования опционов. Дискуссия большая. Много терминов, вычислений, предположений по поводу улыбки волатильности — а итог?!
Они зарабатывают на этом?!
Бесплатные кондоры манят — главное не словить минус по фьючу ))
Тогда может простая покупка опциона в деньгах?! Если сигнал верен, вы заберете пункты, как по фьючерсу, если неверен — будет время закрыть позиции.
Вот что главное
Кондор на путах или коллах м.б. относительно дешев. Но как отбить его стоимость. Продажа дальних краев только ГО увеличит. Остается направленная торговля.
А м.б. это и не нужно вовсе )
Но в зависимости от волы этот шаг д.б. изменен.
Как-то так
В его случае — он не знает куда пойдет рынок
В моем случае есть индикатор, который показывает направление
Выше писали
1 к 1 хеджировать при такой системе торговли нет смысла, т.к. если сигнал на лонг, то лонг будет. Другой вопрос, что этот лонг может произойти не ежеминутно, а через 2 часа
1) Продал стреддл. Заработок на том, что бы цена осталась на месте. Если цена выйдет влево или вправо, то у тебя будут убытки. Соответственно тебе нужно ЗАхеджировать проданные опционы. Хедж будет стоить денег (т.к. цена может в боковике пилить). Твой хеджер будет раздавать деньги в рынок. Но если цена выйдет, к примеру, за проданный колл, то у тебя будет фьючерс купленный. т.е. ты прикрыл проданный колл.
2) Купил стреддл. Он стоит денег. Если цена останется на месте — у тебя будет убыток. Соответственно, тебе нужно в боковике торговать фьючерс, что б отбить временную стоимость опциона. Таким образом, можешь в «теории» еще и навариться (т.е. наторговать фьючерсом по прибыли больше, чем стоит сам стреддл) — это и есть РЕхедж.
Понятно?!
Рехедж отбивает стоимость конструкции при покупке