В четверг мы показали вам, как анализ Волн Эллиотта подготовил почву для падения Биткойна до $ 7700 за десять дней до показаний Марка Цукерберга о Libra. На момент написания криптовалюта едва держалась выше 7400 долларов, и многие думали, что она склонна к снижению еще больше. Поскольку Биткойн является одним из наших инструментов премиум-класса, мы намеренно оставили некоторую информацию два дня назад. Трейдеры, знакомые с основными правилами принципа волн Эллиотта, наверняка сами это поняли. Информация, которую мы скрыли, была доступна нашим подписчикам уже 16 октября. В тот день они получили график, который вы видите ниже. Он показывает, что 40% -ный рост Биткойна за последние 12 часов не появился неожиданно.
Одно из основных правил волн Эллиотта гласит, что за каждым пятиволновым импульсом следует движение в противоположном направлении. Снижение биткойнов с $ 10 949 выглядело почти как импульсный паттерн. Волна 5 была последней недостающей частью. Вот почему десять дней назад мы думали, что «как только волна 5 закончится, следует бычий разворот…». Конечно, не было никакого способа предсказать скорость и остроту восстановления. Кроме того, мы думали, что сопротивление около $ 8800, по крайней мере, на некоторое время замедлит быков. Ну, мы не поняли это правильно, как доказывает обновленный график ниже. Важно то, что анализ волн Эллиотта подготовил нас к бычьему развороту в то время, когда большинство трейдеров были крайне медвежьими.


( Читать дальше )

Марк Цукерберг из Фейсбука 23 октября давал показания Конгрессу о криптовалютном проекте Libra. Слушание прошло не так гладко, как надеялись крипто-сообщества, что отразилось на цене цифровых активов, таких как Биткойн. Однажды в среду BTCUSD упал более чем на 750 долларов за день. Но было ли свидетельство Весов Цукерберга настоящей причиной падения Биткойна? Как аналитики Волн Эллиотта, мы считаем, что новость поразительна только для тех, кто не знает о более крупном тренде. В случае BTCUSD, большая тенденция была направлена на юг, когда мы отправили следующий график подписчикам 9 октября.
За две полные недели до слушания Цукерберга в Конгрессе BTCUSD колебался в районе 8150 долларов. Поскольку цена некоторое время торговалась в боковом тренде, мы думали, что происходит коррекция в четвертой волне. Имеет смысл ожидать большей силы в волне «у» до нового локального максимума, прежде чем медведи вернутся в волне 5. Мы думали, что разворот должен произойти в ценовой области между 8500 и 9000 долларов. Однако, точный уровень был неизвестен, и выбор вершин не стоит риска. Поэтому лучше было дождаться, пока медведи объявят о своем возвращении, прежде чем идти в шорт. К тому времени, когда мы отправили наше следующее обновление 13 октября, они уже вернулись.

( Читать дальше )

Почему ценовое движение индекса доллара США соответствует ожидаемому
Классические технические ценовые модели становятся «классическими», потому что со временем они часто узнаваемы на финансовых рынках.

Рассмотрим волновую картину Эллиотта, называемую конечной диагональю. Принцип волн Эллиотта Фроста и Пректера гласит:

За восходящей конечной диагональю обычно следует резкое снижение, возвращающееся, по крайней мере, обратно к уровню, на котором оно началось, и, как правило, намного дальше.

Имея это в виду, давайте рассмотрим анализ EWI индекса доллара США, начиная с этого графика и комментария из нашего краткосрочного обновления 27 сентября в США:

( Читать дальше )

Узнайте, почему другая группа участников рынка обычно находится на правильной стороне при ключевых поворотах цены
Комиссия по торговле товарными фьючерсами следит за деятельностью трех различных групп участников товарных рынков: мелких трейдеров, крупных трейдеров и commercials.

Классический теоретик волн Эллиотта дает представление о том, почему только одна из этих групп, как правило, права на поворотах:

Мелкие трейдеры на поворотах обычно находятся не на той стороне рынка. Вы можете подумать, что крупные трейдеры, потому что у них гораздо больше денег, правы во многом, но они также обычно ошибаются на поворотах. Commercials являются единственными участниками товарных рынков, которые, как правило, покупают дешево, а продают дорого… Commercials занимаются производством, а не спекуляцией, поэтому они думают скорее экономически, чем финансово. Они не воспринимают товары как инвестиционные объекты, поэтому они не присоединяются к толпе.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 63.76. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 1 400, с 28 400 до 27 000.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1355.27 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (551.11) и закрылся на уровне 551.08. Подробнее слушайте в «итогах недели».

Мировые рынки

Нефть 

( Читать дальше )

Прошедшая неделя была богата на новости. И новое QE, и конец саги о брекзите (ну или иллюзия конца)… Но рынки как-то вяленько на это реагировали, разве что фунт и евро слегка подросли, что в принципе было и так ожидаемо.

То, что рынки не сделали резкий взлёт на таких новостях, как бы это не было парадоксально, скорее говорит в пользу роста. Были у меня проблемы с S&P, ибо рост не совокуплялся с циклами, но разметка с треугольником вполне их примиряет. Что касается нефти, то взгляд не изменился. Даже при медвежьих сценариях весьма вероятен поход ближе к 60 по лайтухе.

Свой взгляд по этим и другим рынкам излагал здесь

( Читать дальше )

Ценовые движения финансовых инструментов образуют повторяющиеся паттерны, называемые волнами Эллиотта. Опытные аналитики пытаются распознать эти модели, чтобы подготовиться к следующему движению рынка. Иногда паттерн может указывать не только один, но и следующие два последовательных хода. Например, известно, что шаблон треугольника предшествует последней волне большей последовательности. Это служит предупреждающим признаком того, что у текущего тренда есть еще один ход, прежде чем произойдет заметное колебание в противоположном направлении. Имея это в виду, взгляните на 4-часовой график индекса Dow Jones Industrial Average ниже.Взгляните на структуру восстановления с минимума 21 713 в декабре 2018 года. Существует четкий пятиволновой импульс до 26 696, волна которого 5 является конечной диагональю. Затем следует сходящаяся коррекция, которая состоит из пяти волн. Это поведение с привязкой к диапазону идеально вписывается в описание коррекции треугольника, обозначенного как a-b-c-d-e. Если этот подсчет верен, ралли от 21 713 формируется в виде простого (a) — (b) — © зигзага с треугольником в волне (b). Это означает, что мы можем ожидать последний толчок вверх в волне ©, за которым последует медвежий разворот. Похоже, что волна © может поднять индекс Доу-Джонса до нового исторического максимума между 28 000 и 29 000. Пока дно волны «e» в (b) на 25 743 держится, быки остаются ведущими. Тем не менее, инвесторы должны быть осторожны, как только индекс достигнет вышеупомянутой области. По нашему мнению, длинная позиция в DJIA выше 28 000 не стоит риска.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Акционерам Nvidia есть, за что поблагодарить 2019 год. Акции выросли почти на 37% с тех пор, как мы писали об этом в январе. В третий день нового года NVDA колебалась около 136 долларов за акцию после резкой распродажи с ~ 293 долларов. Однако пятиволновая импульсная модель, сформированная этим падением, указала, что Nvidia была готова к восстановлению к 180-190 долларам. Акции достигли этой области в апреле и снова торгуются в пределах своих границ. Время кажется подходящим, чтобы еще раз взглянуть и посмотреть, чего ожидать в будущем.
4-часовой график показывает импульсный крах с 293 до 125 долларов, а также последующее восстановление. Волна (2 / B) представляется плоской коррекцией a-b-c, у которой волна «c» является конечной диагональю. Согласно теории волн Эллиотта, можно ожидать большей слабости в волне (3 / C), как только волна (2 / B) закончится. Кроме того, волна (3 / C) должна пробить дно волны (1 / A). Это означает, что после возобновления нисходящего тренда цели ниже $ 124 на акцию будут правдоподобными. Если этот анализ верен, NVDA может потерять более трети своей рыночной стоимости в ближайшие месяцы. Учитывая цикличность компании и многочисленные мигающие красные индикаторы рецессии, это предупреждение, которое быки не могли себе позволить игнорировать.

перевод отсюда

ПыСы. Волну (2 / B) также можно разметить в виде двойного зигзага, смысл не изменится

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

Посмотрите на ключевое расхождение, которое произошло за несколько месяцев до исторической вершины фондового рынка 2007 года
Мы все знаем, что акции рискованны.

Таким образом, если аппетит инвесторов к риску начинает ослабевать, само собой разумеется, что это не является позитивным фактором для акций.

Есть ли способ определить толерантность инвесторов к риску, чтобы получить ранний предупреждающий знак, прежде чем акции начнут снижаться?

Аналитики EWI верят в это и указывают на рынок мусорных облигаций.

Видите ли, мусорные облигации тоже рискованны. Как недавно напомнили наши аналитики подписчикам, они выпускаются компаниями с самым слабым балансом. Требования инвесторов к активам в случае банкротства обычно находятся рядом с нижней ступенью, всего на одну ступень выше, чем у акционеров.

Имея это в виду, только что опубликованная октябрьская перспектива мирового рынка гласит:

( Читать дальше )

Последние две недели были разными, как день и ночь для трейдеров USDJPY. В первые три дня октября пара снизилась с 108,47 до 106,48 и в итоге закрыла неделю на отрицательной территории. С другой стороны, последние пять торговых дней рассказали совсем другую историю. На прошлой неделе USDJPY выросла с 106,66 до 108,63, а затем закрыла сессию на 108,43, получив общий рост в 177 пунктов. За последние две недели было много экономических и политических новостей. Бесконечная сага о Brexit и новые события вокруг американо-китайской торговой войны, и это лишь некоторые из них. И хотя мы даже не пытались предсказать исход переговоров по этим двум направлениям, мы сделали все возможное, чтобы предсказать путь USDJPY. С помощью анализа волн Эллиотта намерения пары оказались намного более ясными, чем намерения Трампа или Бориса Джонсона. Наши подписчики получили следующий график в качестве краткосрочного обновления в среду, 2 октября. Это доказывает, что не нужно отслеживать какие-либо новости, которые выпускают СМИ, чтобы опережать рынки.

( Читать дальше )