На прошедшей неделе пара доллар/рубль существенно выросла, в среду поставила максимум с декабря позапрошлого года, затем начала корректироваться и закрылась на уровне 62.05, таким образом сделав первую из давно предполагаемых целей роста 63. Вариантов краткосрочных разметок пока много, наиболее вероятным является такой: с февральских низов был сделан двойной зигзаг, сейчас мы находимся в коррекции к нему. Первая цель 61.4 была сделана, следующие возможные — 60.3, 59.17. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль снизился на 3 300, с 18 700 до 15 400. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1104.51. Индекс российских государственных облигаций закрылся на уровне 478.04. И в акциях, и в облигациях, я предполагаю, что мы находимся в коррекции к падению. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

( Читать дальше )

Новые санкции США

Обострение в Сирии

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы


( Читать дальше )

Как я и предполагал в предыдущем прогнозе, вчера пара доллар/рубль развернулась вниз, правда, не с утреннего максимума, как я думал, а после небольшого перехая днём, сделанного после очередного грозного твита Трампа про Сирию. На новом максимуме образовалась ещё одна, на этот раз более внятная, медвежья дивергенция по RSI. Но сути это не меняет, как и разволновки, слегка скорректировались цели.
Я ожидаю, как минимум, продолжения коррекции с первыми целями 61.4, 60.3 и 59.17. С фундаментальной точки зрения этому может поспособствовать позитивная динамика нефти (прогноз тут) и вчерашнее заявление Минфина США о нежелательности распространения санкций на госдолг России.

Долгосрочная разметка пары доллар/рубль

С моей точки зрения, двойной зигзаг в паре доллар/рубль с минимумов 27 февраля либо завершён, либо в нём осталось последнее движение с пробоем вчерашнего максимума в начале сессии (в случае, если сформирован бычий треугольник). Причин так считать несколько:

1. Был достигнут уровень 38.2% от всего снижения с максимума 2016 года

2. Был достигнут уровень соотношения Y = 2.618*W

3. Между вчерашним и позавчерашнем максимумами имеется небольшая дивергенция по RSIПоэтому в ближайшее время пару доллар/рубль ждёт, как минимум, нисходящая коррекция с первыми целями 60.5-61 и 59.5-60

Долгосрочная разметка пары доллар/рубль

Сегодняшний день ознаменовался резким падением на рекордных объёмах всех сегментов российского рынка — акций, облигаций и рубля. Такой обвал, именно как реакция на санкции, случился впервые. Рынки падали на фоне позитивной динамики нефти и западных фондовых площадок. Основной вопрос, который возникает в этой ситуации, является ли это глобальным разворотом, который поднимет курс доллара к рублю до трёхзначных показателей или коррекцией (началом коррекции) к предыдущему росту российской валюты. На этот счёт у меня есть три соображения.

1. Новый пакет санкций действительно является первым серьёзным, предыдущие были лишь имитацией. Но, серьёзным в основном для компаний Олега Дерипаски. Если конкретно, то, если он будет реализован в полной мере, для Русала он является просто убийственным. Да, это окажет некоторое негативное влияние на приток валюты, но оно очень ограничено, большую его часть обеспечивает нефтегазовый сектор. Понятно, что такие массированые распродажи продиктованы обеспокоенностью распространения такого рода санкций на него, но, будет ли оно, бабка надвое сказала.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе пара доллар/рубль прилично подросла и закрылась на уровне 58.175. В обозримом будущем я жду роста пары с первыми целями 62-63, но будет ли перед этим обновление минимума, неясно, поскольку с низов первым движением был зигзаг. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль вырос на 500, с 18 200 до 18 700. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1236.48. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 486.72 и закрылся на уровне 486.17. На дневном графике имеется двойная медвежья дивергенция. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился 

( Читать дальше )

В понедельник (02.04.2018) вечером на сайте «Правый фронт» была опубликована следующая разметка пары евро/доллар:
Волновая теория Эллиотта говорит нам о том, что после трёхволновой коррекции движение вниз должно было возобновиться. Так и произошло. Ко вчерашнему вечеру (05.04.2018) цена достигла своей минимальной цели — 61.8% предыдущего импульса. Сейчас график пары выглядит так:


( Читать дальше )