Stanis, 

«не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.»

самая лучшая стратегия кормить брокера комиссом, и маркетоса спредами. а, да, денег тут точно нет, я много лет потратил на такую херню.

мне понятен ваш уровень. еще раз вам пишу: вы не понимаете риски, которые на себя берете. в подобных опционных конструкциях можно комфортно зарабатывать примерно КС, минус комис, проскальз, спреды. но делать это глупо, тк есть облиги.

вы можете ВРЕМЕННО зарабатывать больше используя плечи, только это значит что вы берете на себя несоразмерные риски, которые НЕИЗБЕЖНО реализуются

technic, Рапсодия февраль пережил потому что не торгует в реале, или торгует на 3 копейки

а все инвесторы без плеч тоже пережили, если не дергались, а те кто докупился в 2022, еще и удвоились

zacateca, но и выгоды в среднем тоже никакой, скорее больше убытки. тк ближайшие опционы дают премию сильно ниже средних движений акции.

то есть если просто подождать и акция упадет, то она упадет сильнее, чем премия от проданного Пута

а если вырастет, то вырастет сильнее чем премия от проданного Колла

Stanis, автор скромно умолчал про то что сам еще торгует опционы, потому что торгует их на малые суммы и не рассматривает как основные инвестиции.

автор нигде не писал что не любит опционы. автор писал что денег в них нет.

простые стратегии от покупки хуже простых покупок акций.

то что я подразумеваю под сложными стратегиями — вы даже представить себе не можете.

в моем случае это несколько производных наложенных на данные не связанные с опционами, и еще несколько раз отфильтрованные, и 3 ступени мани-менеджмента

«если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.» это не то же самое что продать БА. это путь регулярно терять деньги на обесценившихся Путах

вишенкой на торте станет повышение ГО брокером и закрытие проданного колла по маржинколу по цене 250р\долл, а продать доллары удастся только на откате по 90р\долл.

да, именно так обычно и бывает в случае резких движений.

Еще следует дописать, что непонятно где у Богемии доллары. явно не на фортс. а значит еще есть риск потери доступа (возможно временного) к этим долларам, или выдаче их рублями по гос курсу.

вот тогда покрытые продажи заиграют новыми красками

Stanis, на фортс закончил лет 10 назад. только сша. только купленные коллы. алго стратегии на очень нестандартных принципах, крайне далеких от греков, волы, ног и прочего

Stanis, куда уж больше конкретики??!!

Аннушка разливает масло каждый раз когда вы продаете опционы.

а Неуловимый Джо как раз и говорит о том что вы 3копейки зарабатываете, поэтому и не нужны никому. временно зарабатываете, и временно не нужны

опционы это не шахматы, адовая глупость.

а калькулятор не считает не рыночные риски. а вот деньги отдавать придется в любом случае

холодной головы у вас нет, мушку все таки стоит спилить, ну или депозит у вас  3х копеечный

Stanis, А Панды и Богемия, это случаем не одно лицо? а то меня терзают смутные сомнения....

сказки про то что не светятся это для простофиль. Орловский, Шадрин, Малышок, blackRock, баффет наконец, все светятся

не светяся те у кого нет ничего

капитал если и заработали то на чем то другом

«Если вы не верите в опционы, видите одни риски и бесперспективность — зачем тогда тратить свое время на дискуссии?»

не люблю, когда некомпетентные люди, не понимающие что они делают, вводят в заблуждение своим откровенным враньем. потом еще курсы начинают продавать. 

о чем мне писать или не писать я лично вас не спрашивал. или спрашивал?

qwers, «уже почти 2 года продаю стрэнглы  — Р70000/-С115000...120000 по Si  с небольшими вариациями на любые доступные даты.
риски известны, потенциал доходности тоже.
имхо, это стрэнгл с положительным МО.»

Илья Коровин примерно то же самое делал, результат известен

Stanis, «был как-то на ЛЧИ уже давно ник Панда» ключевые слова: БЫЛ, КАК-ТО ДАВНО. и где ж он сейчас?

стартовая 50тр, это смешно. почему не вышли с 50млн, ну хотя бы с 5млн?

в рез-те лчи не учитывается комиссия, если учесть комисс, то хорошо если они в минус не уйдут.

и 3 мес, не показатель, и даже 2 года, и 10лет даже.

в опционы нельзя завести значимые деньги, можно только поиграться на копейках. инвестор может держать акции десятилетиями, и покажет результат, а опционщики даже несколько лет не проживут на крупном капитале

Моргунов Петр, в рф может быть и нет гениев. они и не нужны. достаточно купить проф ПО, где уже все посчитали и запрограммировали.

допускаю что в рф пока бардак с этим, но это заведомо тупиковый путь, до ближайшего прихода западных мм, или покупки их ПО отечественным мм

Stanis, 

1. «хотите купить БА, купите колл, хотите продать БА — купите пут.» статистически это всегда убытки.  я могу даже точно сказать размер убытка: КС(ставка рефинансирования)+комис+спред+проскальз. хоть 1000 ба торгуйте на всех календарях, в среднем будет минус как написал выше (в реальности даже больше, изза других рисков, типа отключения элва, инета, исполнения опционов контрагентами, сбоев по и тп). может быть востребовано для крупных инвесторов, когда нельзя продавать акции контрольного пакета. даже покрытые продажи и покупки через продажу путов хуже стандартных практик. а также для инсайдерской торговли.

2. «вы можете заранее считать свои риски и ограничивать или не ограничивать потенциал доходности» большое, даже очень большое заблуждение. есть реальные истории разорения на простой покупке Коллов, на малую часть депозита. как такое случилось? — риски экспирации и послеторговой сессии. люди пошли на экспирацию со спредом в деньгах обеими ногами, но на афтермаркете акция скакнула, и маркетос исполнил проданную ногу, а брокер не исполнил купленную (все по регламенту, нужно заяву подавать на такие исполнения). вот и все, приехали

3. «уже почти 2 года продаю стрэнглы  — Р70000/-С115000...120000 по Si  с небольшими вариациями на любые доступные даты.
риски известны, потенциал доходности тоже.
имхо, это стрэнгл с положительным МО.»

это стренгл с положительным МО — АПОСТЕРИОРНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА!!!
знаете анекдот, про самого быстрого ковбоя на диком западе, и совет мушку все-таки спилить?

в общем, риски вам НЕ известны, и конкретно лично вы не понимаете эти риски, а Аннушка уже разлила масло

более того, есть ММ, как только он увидит что сумма в игре достаточна, он отправит доктора

bohemian rhapsody, очередные уроки от мастера интернет дискуссий, другого и не ожидал

qwers, еще не написал про контрагента. 

как вы думаете, кто же будет вашим контрагентом по вашим хитропросчитанным сделкам? в 99.999% случаев это будет маркетмейкер.

и вы реально думаете, что он исполнил ваши ордера, заранее не зная что именно он будет в прибыли?

в моменте ктото получит прибыль, но заберет ее не у маркетмейкера а у такогоже розничного инвестора, посредством маркеттмейкера.

а статистически ММ всегда в плюсе, как казино, но нужно много нового мяса, отсюда и «бесплатные плечи» и все прочие фантазиии про «можно заработать 100500%годовых»

Stanis, 

1.бесплатных плеч у розничных инвесторов не бывает, вы похоже не знаете где именно это условно-бесплатное плечо оплачиваете. это так и задумано, буратины не понимают где их обувают.

2.любое плечо  — это кратное и даже экспоненциальное увеличение рисков. поэтому если можно делать керри на синтетике строго на капитал, то это КС. вопрос зачем это делать если есть LQDT или короткие облиги. причем даже на капитал риск выше чем в LQDT, тк есть риски ГО, риски исполнения опциона, ликвидности, экспирации. то есть вы зарабатываете КС но со значительно более высоким риском чем LQDT или короткие облиги. а если вы берете плечо, то это вообще неадекватные риски

3.арбитраж, ок, имеет место быть, но безрисковую доходность там заберет маркетмтейкер. если вам кажется что вы забираете хорошую безрисковую доходность — то вы просто не видите риски. очень скоро маркетмейкер вам их покажет

4. в опционах все давно рассчитано. вы всерьез думаете, что можете считаnь дальше маркетмейкера?  у которого еще и нет комиссий, бесплатный почти бесконечный капитал? вы знаете что для маркет мейкера даже ГО не существует? ему нужно только к экспирации привести позиции к исполнению. знаете что маркетмейкер может шортить акции даже не имея их и не занимая, просто из воздуха? ему дается 30 дней чтобы найти акции или закрыть позу? я бы еще спросил, вы уже обыграли компьютер в шахматы? а тептерь представьте, что ту компьютера еще и бесконечное количество ферзей, а вы теряете пешку за каждый ход в виде комиссии.

5. ЛЧИ  — ошибки выжившего, или промо брокеров. опять же, я не слышал чтоб опционщики выходили на лчи с миллионными счетами, не говоря уже о стомиллионных

bohemian rhapsody, с чего вы решили что вы устанавливаете правила дискуссии? с чего вдруг я должен следовать вашим правилам?

но если уж быть точным, пункт 3 выполнен — везде называл вас на вы

пункт 4 сформулирован некорректно, я его уточнил

и опять, зачем вы редактируете уже написанные посты?

какая может быть с вами дискуссия, если вы редактируете и удаляете посты задним числом?

и наконец, повторю персонально вам: показать я и сам могу что хотите, это не то же самое что заработать.

и спрашиваю вас, уточните С КАКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ? и дополнительно, откуда вы взяли эту вероятность, и почему считаете ее достоверной?

Моргунов Петр, рынок опционов в рф просто космически отстает от рынка в сша. то что вы описали еще сильнее ухудшает ситуацию и делает торговлю опционами вообще бессмысленной в рф.

маркетмейкер зарабатывает именно по тому что я описал. посмотрите рынок опционов сша: мизерные комиссии, мизерные спреды, условно бесконечная ликвидность — идеальный рынок. но вы там ничего не заработаете, просто сольетесь чуть помедленнее

qwers, точнее игра с нулевой суммой за вычетом комиссий, спредов, и проскальзываний

это касается статических позиций. если вы играете в динамические ребалансировки, то тут мат ожидание еще хуже, только вопрос времени когда риски реализуются. а реализуются они довольно быстро, тк на опционах США есть явный перекос вероятностей в сторону тяжелых и очень тяжелых хвостов (резких отклонений от среднеожидаемых вероятностей)

Моргунов Петр, 2-3 КС нереально. если вам пару раз повезло, то это значит именно то что повезло. вы не понимали и не понимаете всех рисков, которые не реализовались.

опционы это очень точный механизм, маркет-мейкер давно все посчитал, и зарабатывает как раз около 1КС на капитал, но поскольку у него есть условно-бесплатный капитал он зарабатывает больше. у розничного инвестора  бесплатного капитала нет, поэтому это игра с нулевой суммой вокруг 1КС