Во вторник, 27 августа, основные фондовые рынки завершили торги в красном поле в связи с опасениями эскалации вооруженного конфликта в Сирии. Фондовые биржи Штатов негативно отреагировали на возможность участия США в вооруженном конфликте в Сирии.

• Dow Jones в просадке на -1.14% — до 14,776.13 пункта.
• S&P 500 в минусе на -1.59% — до 1,630.48 пункта.
• Nasdaq Composite рухнул на -2.16% — до 3,578.52 пункта.

Индекс S&P/Case-Shiller, отражающий цены на дома в 20 крупнейших городах США, в июне текущего года вырос на 12.1% г/г, превзойдя прогнозы аналитиков в размере 11.9%.

Индекс потребительского доверия от компании Consumer Confidence в августе 2013 года зафиксировал неожиданный рост до 81.5 пункта – максимального значения с января 2008 года. Аналитики ожидали снижения показателя до 79.6 пункта.

Вчерашнее падение по американскому индексу показывает закрытие гепа от 5 июля 2013 года на уровне 1631. Технически это необходимо для дальнейшего роста американского рынка, однако утверждать о том, что индекс будет укрепляться, показывая снова максимальные значения, рановато. С другой стороны остались  гепы  на уровнях 1656 и 1682, которые по хорошему тоже нужно закрывать для более уверенного падения S&P 500. По нашему мнению покупка от данных уровней не будет актуальной, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с вопросом о Сирии. Нейтральная позиция принесет  больше информации и расставит важные приоритеты для определения направления действий.

Золото показывает ежедневный рост, краткосрочный тренд остается восходящим. Глядя на ускорение и объемы можно судить, что был проявлен немалый интерес к желтому металлу. Можно предположить, что в краткосрочном периоде, мы увидим небольшую коррекцию к уровням 1380 за фьючерс. Продажу данного актива от уровня 1425 необходимо ограничить стопом на уровне 1430-1435.

В понедельник, 26 августа, большинство ключевых биржевых индикаторов завершило сессию в красной зоне. Малые объемы торгов и ряд системных проблем в США, Европе и Японии оказали поддержку медведям. Фондовые биржи зафиксировали нисходящую динамику после заявления госсекретаря США Джона Керри о применении химического оружия в Сирии.

• Dow Jones в просадке на -0.43% — до 14,946.46 пункта.
• S&P 500 в минусе на -0.4% — до 1,656.78 пункта.
• Nasdaq Composite в боковике — до 3,657.57 пункта.

Уже вчера виделись намеки на сегодняшнее движение вниз по SP500. Как выглядит текущая картина? Теперь уже с огромной вероятностью индекс пойдет к отметке 1618, по инерции может спуститься еще на пару пунктов ниже. Вполне вероятно движение к 1590, однако, оно вряд ли состоится в одно движение. Если нам все таки удастся оттолкнутся от обозначенного ориентира и уйти выше, то цель наверх предыдущее значение — 1666.

Золото и серебро продолжают свое ралли, “уж извините так напродавались весь год, что теперь никак откупить обратно не можем”. По золоту уровни вверх — 1450, первая цель вниз, если все-таки начнем корректироваться  - 1355, возможен даже поход на  - 1280, но данный сценарий очень маловероятен.

Серебро: цели наверх — 25,70, если ралли продолжится, и текущие уровни коррекции 22,20.

Нефть WTI: полет на 114 сформирован.

В среду, 21 августа, большинство ключевых фондовых площадок завершили сессию в минусе. Основной причиной для негатива стали опубликованные протоколы заседания ФРС США, проходившего 30-31 июля текущего года, которые не внесли ясность относительно сроков сворачивания  QE3. Фондовые биржи Штатов зафиксировали снижение индексов.

• Dow Jones понизился на -0.7% — до 14,897.55 пункта.
• S&P 500 в просадке на -0.58% — до 1,642.8 пункта.
• Nasdaq Composite потерял -0.38% — до 3,599.79 пункта.

Неизвестность продолжает давить на игроков. Опубликованные протоколы заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США не внесли ясность относительно сроков по сворачиванию программы выкупа активов. Часть членов придерживаются позиции по сокращению объемов QE3 уже в сентябре 2013 года, в то время как большинство по-прежнему устраивает прогноз о старте свертывания программы только к середине 2014 года.

Количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости в июле 2013 года увеличилось на 6.5% м/м – до 5,39 млн. домов в годовом исчислении. Данные превзошли ожидания аналитиков, предполагавших рост показателя на 1.7%.

Фьючерс S&P 500 протестировал поддержку на уровне 1640, на текущий момент пытается отскочить наверх. Мы рекомендуем набирать лонги от уровня 1621-1629 по фьючерсу S&P 500. Цели в районе 1740 пунктов. Вышедшая статистика по рынку труда воодушевила инвесторов, ожидающих продолжения политики количественного смягчения со стороны ФРС. Но до целей в 6,5% еще далеко.

Будет ли текущее движение отскоком или полноценным движением наверх мы будем увидим на закрытии завтрашнего дня.

Уровни поддержки
1. 1629
2. 1621

Уровни сопротивления
1. 1642
2. 1649

В пятницу, 16 августа, основные фондовые биржи мира окончили неделю преимущественно в красной зоне. Рынок почти потерял основной драйвер, поскольку сезон корпоративной отчетности практически завершился, а все более осязаемое сокращение программы выкупа активов американским Федрезервом продолжает давить на игроков. Также негативный эффект подкрепился сложной ситуацией в Египте, где сторонники смещенного президента Мохаммеда Мурси провели акцию «Пятница гнева», приведшую к вооруженным столкновениям и потерям среди гражданского населения. Биржи Штатов завершили сессию коррекцией на фоне снижения доверия американских потребителей к национальной экономике.

• Dow Jones снизился на -0.2% — до 15,081.47 пункта.
• S&P 500 опустился на -0.33% — до 1,655.83 пункта.
• Nasdaq Composite в минусе на -0.09% — до 3,602.78 пункта.

Итак, медведи на прошлой неделе взяли верх. Однако если взглянуть с «чистого листа», то можно с осторожностью начать открывать длинные позиции от текущих уровней.

Рассмотрим S&P500



( Читать дальше )

В четверг, 15 августа, ключевые биржевые площадки зафиксировали снижение индикаторов на фоне роста ожиданий инвесторами ужесточения в ближайшее время монетарной политики Центробанками США и Европы. Биржи Штатов завершили сессию в миноре на фоне сильных статданных по рынку труда, усугубивших опасения сворачивания QE3 осенью 2013 года.

• Dow Jones упал на -1.47% — до 15,112.19 пункта.
• S&P 500 в минусе на -1.43% — до 1,661.32 пункта.
• Nasdaq Composite в красной зоне на -1.72% — до 3,606.12 пункта.

Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 августа, сократилось сильнее прогнозов – на 15 тыс. заявок до 320 тыс. обращений. Ожидаемое аналитиками значение было на уровне 334 тыс. заявок.

Индекс потребительских цен CPI в июле 2013 года вырос в рамках ожиданий аналитиков – на 0.2% м/м. Базовая часть индекса, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, увеличилась также на 0.2%, что соответствовало прогнозам.

Объем промышленного производства в июле 2013 года сохранился на июньском уровне, тогда как экономисты ждали роста на 0.5% м/м.

S&P500

Вчерашнее падение по индексу закрыло гэп от 10 июля 2013 года на уровне 1660. Технически это необходимо для дальнейшего роста s&p500, но говорить о том что индекс будет укрепляться рановато. Также еще есть гэп на уровне 1631, который, по-хорошему, тоже нужно закрывать. Снижение индекса до уровня 1631 будет считаться хорошей коррекцией для продолжения роста. По нашему мнению, покупка от данных уровней будет более оправданной, нежели покупать активы сейчас: нейтральная позиция принесет больше информации и расставит важные приоритеты для в вопросах дальнейшего направления движения. Финансовый сектор (банки) демонстрируют восходящую динамику, движение может продолжиться вверх на позитивной отчетности ведущих компаний, как следствие покупка данных активов остается интересной идеей.

Золото

Тренд по золоту остается восходящим, вчерашнее уверенное пробитие уровня 1350 состоялось. Глядя на ускорение и объемы можно сделать вывод, что был проявлен значительный интерес к драгоценным металлам, в том числе и золоту. Можно предположить, что в краткосрочном периоде золото продолжит восходящее движение к уровню 1430-1450.

В среду, 14 августа, большинство ключевых индексов окончило день в плюсе. Из общего тренда выделились США, где новая волна опасений отмены или сворачивания QE спровоцировала распродажи. В остальном мире инвесторы отыгрывали позитивные данные о росте ВВВП в Еврозоне выше ожиданий. Биржи Штатов завершили торги минусе.

• Dow Jones упал на -0.73% — 15,337.66 пункта.
• S&P 500 в просадке на -0.52% — 1,685.39 пункта.
• Nasdaq Composite в красной зоне на -0.41% — до 3,669.27 пункта.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что для начинать сокращение QE в сентябре слишком рано, поскольку для анализа ситуации в американской экономике будет слишком мало данных. По его мнению, о начале снижения объемов выкупа активов Федрезервом может быть объявлено в октябре.

Индекс цен производителей PPI в июле зафиксировал нулевую динамику, тогда как согласно прогнозу аналитиков ожидался рост на 0.4% м/м. При этом базовая часть индекса, не включающая энергоносители и продукты питания, выросла на 0.1% при прогнозе прироста на 0.2%.

Сегодня, 15 августа 2013 года, Европа отторговалась нейтрально. Америка после вышедших в 16:30 (МСК) данных устремилась вниз. Вряд ли SP500 унесут на 1650 с текущих 1670 в 1 движение, хотя то, что мы видим сейчас — это не более чем плановая коррекция после долгосрочного восходящего ралли. Если отскакиваем и летим вверх, то ближайший уровень 1680.

Серебро с золотом показывают неплохую восходящую динамику в последнее время, однако сегодня мы находимся на локальных максимальных значениях, возможен неплохой SELL. Серебро sell 21.80 – now, первая цель: 20.90, вторая цель: 20.50, третья цель: 19.10 Понятно, что до первого таргета можем добраться и за 1 день, со вторым таргетом чуть дольше и т.д. Золото — уровни вниз 1310, 1280.

WTI сегодня может дорасти до 108,40 с текущих 107,50, а оттуда пойти и на 113 (не сегодня). Шортить строго не рекомендуем.

AAPL вчера дошёл до психологической отметки в $500. Можно вполне рассчитывать на двадцатидолларовую коррекцию.

В пятницу, 9 августа, большинство ключевых фондовых индексов зафиксировало положительную динамику на фоне макростатистики КНР. Также влияние оказала макростатистика отдельных стран и корпоративная отчетность. Биржи Штатов завершили торги в миноре.

• Dow Jones в минусе на -0,47% — 15,425.51 пункта.
• S&P 500 снизился на -0,36% — 1,691.42 пункта.
• Nasdaq Composite ослаб на -0,25% — до 3,660.11 пункта.

Оптовые запасы на складах США в июне 2013 года сократились на 0,2% м/м. Аналитики прогнозировали увеличение запасов на 0,5%.

Похоже на то, что начало недели может задать очередной растущий вектор по индексу S&P500. Небольшая коррекция завершилась, и более ничего не должно мешать продолжению тренда. 




Чувствуется, что золото с серебром нащупало свое дно, и при пробитии 1350 по фьючерсу золота можно спокойно набирать долгосрочные лонги.

В среду, 31 июля, основные фондовые рынка завершили торги без единой динамики. Несмотря на позитивную макростатистику США по динамике ВВП и рынку труда, Федрезерв не дал инвесторам четкого понимания своих дальнейших действий. Основные фондовые площадки Штатов зафиксировали разнонаправленную динамику.

• Dow Jones в минусе на -0,14% — 15,499.54 пункта.
• S&P 500 практически без изменений — 1,685.73 пункта.
• Nasdaq Composite в окреп на +0,27% — до 3,626.37 пунктов.

31 июля завершилось 2-дневное заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, итогом которого стало сохранение ключевой учетной ставки в диапазоне 0,00-0,25%. Также Федрезерв оставил без изменений программу количественного смягчения QE3 в размере $85 млрд. ежемесячно. Также в своем докладе ФРС сообщила о преимущественно умеренных темпах восстановления американской экономики при сохранении инфляционных рисков и высокого уровня безработицы.

В целом же, на фоне последней флэтовой недели, очередной скачок наверх и обновление исторических максимумов по индексу S&P выглядит вполне логично. Ожидаем продолжения роста с минимальными коррекциями. До конца лета вполне реально протестировать уровни 1720-1730 по фьючерсу.

( Читать дальше )

В среду, 24 июля, основные фондовые рынки мира завершили торги без единой динамики. На проводимые торги наибольшее влияние оказали замедление китайской экономики, выраженное в снижении деловой активности в промсекторе страны, а также корпоративная отчетность и макроданные США и Европы. Фондовые рынки Штатов преимущественно снизились на фоне отчетностей американских компаний.

• Dow Jones в минусе на -0,16% — до 15,542.24 пункта.
• S&P 500 в минусе на -0,38% — до 1,685.94 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0,01% — до 3,579.60 пунктов.

Индекс деловой активности PMI в производственной сфере США в июле 2013 года достиг 4-месячного максима, увеличившись до 53.2 пункта. Аналитики ожидали более скромных показателей в размере 52.5 пункта.

Продажи новых домов на рынке недвижимости США в июне 2013 года в годовом исчислении выросли сильнее прогнозов – до 497 тыс. домов. Аналитики прогнозировали значение показателя в размере 482 тыс. сделок.

После яркого выноса индексов наверх мы наблюдаем 6-ти дневную болтанку в диапазоне 5 тысяч пунктов. Интересного на рынке в эти дни мало, но, как многие заметили, на каждом всплеске оптимизма были видны умные продажи. Хотелось бы рассмотреть фьючерс на СИП500.

Интервал час


( Читать дальше )

В четверг, 18 июля, большинство фондовых рынков мира завершило торги в зеленой зоне. Хорошие статданные по рынку труда США и преимущественно позитивная корпоративная отчетность американских компаний обусловили победу быков на проходивших торгах. Фондовые рынки Штатов выросли по итогам торговой сессии. Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторический максимум.

• Dow Jones прирос на +0,5% — до 15,548.54 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,51% — до 1,689.40 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +0,04% — до 3,611.28 пунктов.

Глава ФРС США Бен Бернанке выступил с докладом в Банковском комитете Сената США. В своей речи Бернанке сделал акцент на зависимость текущего курса монетарной политики от экономической ситуации в стране, где наблюдаются умеренные темпы восстановления.

Количество первичных требований на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 июля, сократилось на 24 тыс. – до 334 тыс. заявок. Значение показателя оказалось лучше прогноза на 14 тыс. обращений.

Количество американцев, продолжающих получать пособие, увеличилось за неделю, окончившуюся 6 июля, на 91 тыс. человек – до 3,114 млн. безработных. Аналитики напротив предполагали сокращение показателя до 2,95 млн. граждан.

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии Philly Fed Manufacturing Index в июле 2013 года вырос на 58,4% м/м – до 19.8 пункта. Аналитики наоборот ожидали снижения деловой активности в округе на 32%.

Фьючерс  S&P 500 продолжает свое восхождение наверх. Объемы торгов минимальны, и те, кто после 1553,25 по Фьючерсу  S&P 500 ожидали снижения к нижней границе недельного болинджера в районе 1500 пунктов, давно забыты, вынесены. Периодически можно наблюдать свечи, в которых  видна разгрузку — выход из длинных позиций, но рынок проглатывает это и идет дальше вверх.

Это была слишком напряженная неделя, с небольшой волатильностью и ожиданием момента сорваться в шорт, но время этого момента так и не пришло.

Сегодня не ожидается важной статистики и по экономике США и каких-либо значимых событий, разве только выброс федеральным резервом очередных 3,5 млрд. в выкуп бондов.

А это означает, что благодаря торговле алго-ботов мы пойдем выше.

Мы обновили предыдущий HIGH 1685,75 на минимальных, спокойных объемах, хоть периодически и вспыхивали то там, то здесь отдельные попытки сопротивления медведей.

Где находятся сегодняшние максимумы и минимумы, возможные по Фьючерсу  S&P 500?


( Читать дальше )