Блог компании QBF III portfolio management | Daily Views: 19.07.13. Размышления о рынке

В четверг, 18 июля, большинство фондовых рынков мира завершило торги в зеленой зоне. Хорошие статданные по рынку труда США и преимущественно позитивная корпоративная отчетность американских компаний обусловили победу быков на проходивших торгах. Фондовые рынки Штатов выросли по итогам торговой сессии. Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторический максимум.

• Dow Jones прирос на +0,5% — до 15,548.54 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,51% — до 1,689.40 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +0,04% — до 3,611.28 пунктов.

Глава ФРС США Бен Бернанке выступил с докладом в Банковском комитете Сената США. В своей речи Бернанке сделал акцент на зависимость текущего курса монетарной политики от экономической ситуации в стране, где наблюдаются умеренные темпы восстановления.

Количество первичных требований на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 июля, сократилось на 24 тыс. – до 334 тыс. заявок. Значение показателя оказалось лучше прогноза на 14 тыс. обращений.

Количество американцев, продолжающих получать пособие, увеличилось за неделю, окончившуюся 6 июля, на 91 тыс. человек – до 3,114 млн. безработных. Аналитики напротив предполагали сокращение показателя до 2,95 млн. граждан.

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии Philly Fed Manufacturing Index в июле 2013 года вырос на 58,4% м/м – до 19.8 пункта. Аналитики наоборот ожидали снижения деловой активности в округе на 32%.

Фьючерс  S&P 500 продолжает свое восхождение наверх. Объемы торгов минимальны, и те, кто после 1553,25 по Фьючерсу  S&P 500 ожидали снижения к нижней границе недельного болинджера в районе 1500 пунктов, давно забыты, вынесены. Периодически можно наблюдать свечи, в которых  видна разгрузку — выход из длинных позиций, но рынок проглатывает это и идет дальше вверх.

Это была слишком напряженная неделя, с небольшой волатильностью и ожиданием момента сорваться в шорт, но время этого момента так и не пришло.

Сегодня не ожидается важной статистики и по экономике США и каких-либо значимых событий, разве только выброс федеральным резервом очередных 3,5 млрд. в выкуп бондов.

А это означает, что благодаря торговле алго-ботов мы пойдем выше.

Мы обновили предыдущий HIGH 1685,75 на минимальных, спокойных объемах, хоть периодически и вспыхивали то там, то здесь отдельные попытки сопротивления медведей.

Где находятся сегодняшние максимумы и минимумы, возможные по Фьючерсу  S&P 500?


Сопротивление
1) 1701 пунктов.
2) 1708-1709 пунктов

В потенциале возможна нормальная коррекция, которая может перерасти, во что то большее: мы увидим от  уровня в 1726 пунктов  с выносом вверх до 1742 пунктов.

Является ли это позывом или посылом занимать длинные позиции? Увы, нет.

Если вы хотите заработать, то лучше сейчас остаться в кэше при своих.

Единственный сектор, который показывает  ужасную динамику- это добывающие компании. К сожалению, цены на металлы не особо радуют, но похоже в них что-то происходит, особенно если посмотреть на недельный график GDX.

Особо экстремальным можно заходить в GDX при пробое золота 1300 долларов, но так как экспирация фьючерса на золото происходит сегодня, и предыдущие попытки выйти за пределы 1300 пунктов были погашены, видимо объемом большого количества опционов либо ставшей за последнее время панацеей шорта золота, сегодня этого пробоя можно не ждать, но в понедельник что-то подсказывает будет прекрасный гэп наверх по золоту.