Если рентабельность капитала 22%, а вклады в банке под 24% получается выгоднее держать деньги в долге этого банка (вклады или бонды), чем инвестировать в акции этого банка, по простой математике.

А как считаете нетто-покупки?

Брокеры с фикс платой за сделку одобряют!

Сколько же компании зарабатывают, что могут позволить себе такие процентные выплаты.

Head of Algonaft'$, это вопрос определения «рабочей» системы. Для кого то рабочая система это альфа + 5 процентов к рынку. И это лучше большинства ПИФов, думаю, на этом форуме такие системы и не котируются) Вопрос ещё сколько денег можно влить в систему без деградации. Вот люди такие системы и могут продавать.

Fulgrim, Это если в национальной валюте инфляция выше, чем в мировых. В долларе тоже сейчас также высокая инфляция. Просто все становятся бедными, кроме 1% самых богатых в мире людей.

Откуда вы берёте такую комиссию брокеру, по факту комиссия на срочке брокеру за тейкерскую заявку на порядок меньше, чем бирже? Чем можно так торговать?

Ну маркет мейкер сам теряет на таких шорт сквизах, так что как раз в бумагах без маркет мейкера вероятнее такие сильные движения на резком росте объемов на покупку/ продажу. По сути шорт сквизы могут быть обычными разгонными практиками из телеграммов.

Для чего бирже знать инвестиционный профиль каждого участника, ведь Мосбиржа ничего не может продать физ лицам, с физ лицами по закону работают только брокеры?

Вам нужно разделить вашу выборку на train и test. На первой выборке определяете определяете наилучшее значение параметра, при котором находится Макс/Мин оптимизируемой функции. Далее смещаетесь из точки с некоторым шагом и находите значения функции вблизи локального минимума. Определяете диапазон изменения параметра, при котором наблюдается минимум и как ведёт себя функция. Далее делаете тоже самое для test выборки. По зависимости функции от параметра на тесте определяете насколько устойчив и приемлим этот минимум на тесте. Если значения функции удовлетворительны, то самое простое, это взять среднее между значениям параметра на train и test, т.к.это учитывает дрифт модели со временем. Вариант сложнее, использовать характерные времена дрифта и динамически изменять параметры со временем. Желательно иметь несколько таких train и test для надёжности.

Ваши слова и к FAANG можно справедливо отнести, об этом тот же Баффет уже 15 лет говорит. Самое главное пузырь надуть, чтобы потом посильнее его лопнуть.

А если маркет мейкер является стороной сделки ( что наиболее вероятно), то его позиция учитывается как юр лицо?

А если с 2007 года табличку построить, как будет?

Объясните мне, фандинг биржа сама рассчитывает, или есть формула по которой его можно посчитать? И фандинг на какой срок устанавливается?

cerberus, а почему обязательно хомяки являются потерпевший стороной? Я думаю, запросто это может быть маркет-мейкер, у них нет иммунитета к таким разгонам бумаг в телеграммах. Хотя я не понимаю, почему они не жалуются в ЦБ на эти практики, это же всё публично, есть конкретные люди, кто это делает, может им нравится деньги терять, не знаю.

Auximen, ну стоит признать, на русском языке у них есть возможность догнать топовые модели вроде chatGPT-4. Поскольку на один язык данных и ресурсов у них хватит. Будет узкоспециализированная модель для генерация текста на русском и это не программирование, может какой 1С) И

lomm, А юань нельзя дарить или золото, если доллара нет? 

Sergio Fedosoni, мне в этой схеме не ясно одно, как распределяется прибыль самому пропу. Активы пропа это ведь все внесённые в него трейдерами деньги, большинство трейдеров убыточны и это определяет общий отрицательный баланс. Но проп получает какие-то деньги как комиссию за членство + % с прибыли, как это прибыль распределяется и кому? По сути тут ведь ещё идёт уклонение от уплаты налогов, ведь так?

Sergio Fedosoni, Allirog это Илья Коровин, известный эксперт в области торговли опционами.