Интересная конструкция. Я смотрел на истории Deribit 2021–2026 крупные продажи коллов и что потом было с ними. Устойчиво во все годы держалось одно: колл, проданный дёшево (подразумеваемая вола ниже, чем у продаж коллов за последние 2 месяца), чаще оборачивался в пользу покупателя, а проданный дорого — в пользу продавца. Кто продавал и зачем — перекат, программа, размер — на результат не влиял.
Поэтому для продажи коротких коллов против дальнего я бы смотрел не столько на боковик, сколько на то, дорогая ли вола сейчас относительно последних месяцев. По ETH сейчас она, по вашим ощущениям, какая?

Вариант через VIX я не проверял: в той разведке смотрели сам индекс VIX против будущей волатильности, а не фьючерсы и их срочную структуру. Пут-спред на VIX в расчёте на скатывание фьючерса к споту при контанго выглядит логично. Главный вопрос — сколько этого дохода съедают всплески. История фьючерсов VIX открытая, поставлю себе в очередь проверок.

Если про сигналы — да, у автора за месяц-два наберётся 20–50, не тысячи. На таком объёме слабый перевес от удачи действительно не отличить, и таблица так и напишет: «в пределах случайности». Выделится только тот, у кого перевес большой и устойчивый, — поэтому место считается по нижней границе, а не по лучшему результату. Таблица ежемесячная, сигналы накапливаются, и с каждым месяцем граница становится точнее.

Если про авторов — несколько десятков как раз хватит. А тысяча случайных вариантов — это расчёт по истории цен для каждого автора, а не живые участники.

Один день — хорошая иллюстрация, но не проверка: цена часто оказывается рядом с крупными страйками и без всякого притяжения.

Я делал похожий замер на крипте — 298 пятничных экспираций Deribit, 2021–2026. В пятницу в момент экспирации цена стояла в пределах ±0,5% от круглого страйка в 61% случаев, в обычные дни — в 57%. Притяжение есть, но слабое и только когда цена и так рядом, в пределах примерно 1%. С расстояния 2% и больше к страйку не тянет.

Интересно было бы увидеть ваш отчёт на 30–50 случайных днях: в скольких из них сработал уровень, куда цена «хочет зайти»?

Options Medlеy, понял — у того человека ручная многоногая конструкция под ситуацию, а не правило; такое на истории честно не проверишь, поэтому я и считал только ваше условие входа.

Почему BTC/ETH: на Bybit опционы есть ещё на SOL, XRP, DOGE, но оборот там в 60–3000 раз меньше, чем у BTC, а на 8–12 ногах спред съедает всё — даже на BTC комиссии съели перевес.

Ближе всего к вашей идее «время тает, крылья раздуваются» у меня на демо-счёте правило попроще: продажа стрэддла у денег с купленными крыльями, когда вола выше своей нормы. Про Мосбиржу и США поставил себе разведку на выходные.

Обе ваши идеи на крипте посчитал — и лесенку календарей, и стрэддл перед квартальной. Хотел отправить в личку, но у меня пока мало рейтинга, чтобы писать первым. Можно выложу итоги здесь? Если не хотите публично — напишите мне в личку сами, отвечу туда.