Бэктест: 81% побед, 6 лет из 6 в плюсе. Две независимые проверки подтвердили. А потом оказалось, что это нельзя купить

BolshoyBrat_659, комиссия тут ни при чём, дело в выходе. Тейки были лесенкой: по трети позиции на +0.6R, +1.34R и +2.67R, а после первого тейка стоп переносился в безубыток.

Поэтому «победа» чаще всего маленькая: взяли первую треть на +0.6R, остаток выбило в ноль — это +0.2R, и сделка считается выигрышной. Все три тейка набирались редко. Средний выигрыш получается около +0.6R, средний проигрыш около −1.05R (с комиссией стоп стоит чуть больше 1R). Отсюда 81% побед и всего +0.32R на сделку.

R не меняется: он фиксируется при входе как расстояние до первоначального стопа. Перенос стопа в безубыток меняет исход, но не размер R.

И это как раз вторая причина не радоваться 81%: такая лесенка с безубытком сама по себе рисует высокий винрейт. Когда вход сделали честным, побед осталось 59%, а для безубытка при таком выходе их нужно около 70%.

BolshoyBrat_659, ха, тоже о таком думал, но не выйдет. Эти 81% получались только от цены входа, которой в жизни нет. Бэктест «покупал» на уровне пробоя, уже зная, что свеча закроется выше. При честном входе (после закрытия свечи) до первого тейка доходит уже не 81%, а около 59% сделок. То есть ваш шорт со стопом там, где был первый тейк, выбивало бы чаще, чем в половине случаев.

А в целом при честном входе лонг даёт около −0.06R на сделку. Разворот такой стратегии не превращает её в +0.06R: комиссию и проскальзывание платишь и там, и там, и почти ноль с обеих сторон остаётся нулём. Проверял это отдельно на других сигналах — «делать наоборот» заработать не даёт, если исходная стратегия просто около нуля, а не устойчиво в минусе.

BolshoyBrat_659, да, так тоже можно, и это третий вариант в статье: стоп-заявка на пробой хая, выставленная заранее, без ожидания закрытия. Он дал −0.020R на сделку — лучше остальных, но всё равно не плюс. Разница с «бумажными» +0.32R в том, что стоп-заявка покупает и ложные пробои, которые потом закрываются обратно под уровнем. Бэктест их просто не видел, потому что брал только свечи, закрывшиеся выше.

А арифметика у вас почти точная. Если подставить наши цифры, средний выигрыш с лесенкой тейков около +0.60R, средний проигрыш с комиссией −1.07R, побед 59%: 0.59 × 0.60 − 0.41 × 1.07 ≈ −0.08R. Около нуля или чуть ниже — ровно то, что получилось на честном стенде.

— лесенка 0.6/1.34/2.67R + безубыток: −0.059R
— та же лесенка без безубытка: −0.052R
— безубыток только после второго тейка: −0.048R
— один тейк 1.5R: −0.039R
— трейлинг по ATR: −0.024R (лучший)
— держать до тайм-стопа без тейков: плюс только в бычьем 2021, на проверочной части −0.04R

Трейлинг был по ATR, а не в R, как вы предлагаете. Прогоню и ваш вариант — стоп ступенями в R без фиксированных тейков — и отпишусь здесь цифрами.

1. Трейлинг в R — на том же честном входе (12ч, 16 монет, с издержками). Стоп на 1R ниже максимума после +1R надёжно лучше лесенки тейков: примерно +0.1R на сделку на тех же входах, и на 2019–24, и на 2025–26. Против трейлинга по ATR разница на грани. Ступени (+1R → стоп в 0, +2R → стоп на +1R) — примерно так же.
Сам по себе результат скромный: +0.07R на 2019–24, но это три удачных месяца, без них минус; на 2025–26 около нуля. То есть выход вы улучшили заметно, а вход просто не зарабатывает. Спасибо — если вернусь к этому входу, возьму ваш выход.

2. Ваша «чистая стата» на крипте: пробой хая/лоя прошлого бара, стоп = тейк = 1R, без издержек. BTC, ETH, 59 альтов на 4ч/12ч/дневках и 683 перпа с делистнутыми, 2021–26: доля побед везде 49–53%. По годам она повторяет направление рынка (шорты BTC в 2022 — 57%, лонги в 2024 — 60%). Вперёд не переносится: у монет, «трендовых» в прошлом году, в следующем 51.5–52.9%, после издержек около нуля; контртренд по «нетрендовым» тоже не выигрывает.
Одна грабля: если на дневках в свечах, где задело и стоп, и тейк, считать исход пополам — выходят ложные 55–57%. По часовикам внутри таких свечей выигрывают только 30%.