Miss Congeniality, вот именно поэтому я так вам и ответил))) вы полностью под влиянием какого-то распиаренного индюка)) при этом сами ничего не изобрели… это чревато

Miss Congeniality, я не говорю — это не работает) это одна из фишечек работы мм… а как подсматривать за мм — это дело творчнское))) удачи вам!

Miss Congeniality, 

Самый известный пример гамма-сквиза — это, конечно, GameStop в 2021 году

там работал манипулятор в соцсети… больше так не удалось повторить.

что продавцами опционов в основном выступают маркетмейкеры, которые стремятся нейтрализовать дельту,

на страйках с большим ОИ много продано и физиками… вот они могут попасть на гамме. Но гамму надежно хеджить можно только опционами, потому что гамма нелинейная а фучи линейные. То есть важен хедж опционами с других страйков… именно такие широкие портфели у опционных маркетосов.

Miss Congeniality, 

Когда цена базового актива приближается к страйку проданного опциона (например, колла), гамма позиции маркетмейкера возрастает, и, соответственно, дельта начинает меняться быстрее

у них основной хедж не от фучей а от опционов других страйков… а они тоже растут по гамме но с другим знаком.

Miss Congeniality, 

Чтобы оставаться нейтральным, маркетмейкеру приходится покупать все больший объем базового актива, и этот процесс может дополнительно разгонять цену.

у него поза может быть огромной и гамма по всей позе сильно не меняется… там все страйки хеджат друг друга. Гамма — это производная дельты, а дельта у маркетоса нулевая почти по всей ценовой оси.
То что вы описываете возможно у клиентов… у них портфели с небольшим числом страйков и дельта портфеля не плоская