Head of Algonaft'$, я не пользуюсь никакими индикаторами, хотя знаю об их существовании, ибо не в вакууме живу. В любом случае, если вам добавить по теме нечего, то на этом закончим беседу.  Спасибо за внимание.

Head of Algonaft'$, эх! какие все жадные)) будем тогда сами изобретать велосипед… как обычно

Head of Algonaft'$, вот взяли бы и просветили про то, как это непросто. А я бы с удовольствием почитала. Можно даже в вашем блоге. Тема на самом деле интересная, не могу ничего утверждать, но по золоту лично наблюдала, как срабатывала. Но не исключаю, что это было всего лишь совпадение. Статистика пока жидковата у меня. :)

Options Medley, про паритет согласна, в принципе, теория не идеальная))) Знаю, что на некоторых платформах высчитывается такая метрика, как Gamma Exposure (GEX) специально для оценки влияния опционной позиции маркетмейкеров на рынок, и в случае положительной GEX, получается, что вроде как они находятся в позиции с положительной гаммой, поэтому наоборот, продают на росте и покупают на падении, а в случае отрицательной покупают при росте и продают на падении, как мне нужно. Хотя, конечно, все это сильно притянуто за уши, но аналитика она априори такая.

Сергей Олейник, конечно, все это предположения, я не утверждаю, что точно знаю, просто исхожу из базовой гипотезы, что продавцами опционов в основном выступают маркетмейкеры, которые стремятся нейтрализовать дельту, покупая или продавая базовый актив. Это не идеальная модель, но допустим, что она работает.

Самый известный пример гамма-сквиза — это, конечно, GameStop в 2021 году. Да, там акции, низкая ликвидность, и все было гораздо более драматично. В моем случае, если эффект и проявится, то гораздо мягче, я рассчитываю на внутридневные импульсы, а не на взрывные движения.

Что касается страйков, понимаю, что в реальности все сложнее, но для практического применения придется упростить. Коллы и путы на одном страйке действительно могут «гасить» эффект друг друга, поэтому я планирую смотреть не просто на высокий OI, а на дисбаланс между коллами и путами. Если по коллам явно больше открытого интереса, а по путах мало, тогда, возможно, стоит рассматривать такие уровни как потенциальные точки усиления движения.

Сергей Олейник, возможно, дельта-хедж происходит постоянно. Но все равно эффект от дельта-хеджа опционов, скажем, глубкого вне денег и около денег разный. В первом случае маркет-мейкеру нужно (допустим) покупать не такой уж значительный объем базового актива, чтобы выровнять дельту. Когда цена базового актива приближается к страйку проданного опциона (например, колла), гамма позиции маркетмейкера возрастает, и, соответственно, дельта начинает меняться быстрее. Чтобы оставаться нейтральным, маркетмейкеру приходится покупать все больший объем базового актива, и этот процесс может дополнительно разгонять цену.

То есть в целом эффект от хеджирования опционов «глубоко вне денег» и «около денег» разный, и именно это я думаю использовать как фильтр в своей стратегии.

ПС
что касается сроков, то да, читала такую мысль у кого-то ранее, что такой эффект лучше выражен при приближении экспирации