И плашка: «Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.»

Никому не нужная чушь.

КИТ Финанс? Он еще жив?

Странно, я недавно тестировал опционного робота и не заметил влияния новостей вообще. На момент когда они выходят IV уже отражает все опасения рынка и проще анализировать ее, чем какой-то дополнительный сигнал.

Олег Иванов, Потому что вычислить реальную вероятность исполнения опциона в деньгах невозможно в принципе, поэтому единственный разумный подход — закладывать маржу безопасности.

wot, Цена опциона и волатильность прямо пропорциональны — один раз поделить или умножить, какой нафиг хфт.

ves2010, Не, это же финальное состояние портфеля. Я думаю он просто сначала напродавал кучу опционов на разных страйках, а потом, когда риск не реализовался, захеджировал все это дело лонгами. То есть сейчас это выглядит как стренгл, может быть как бабочка, но изначально это скорее всего выглядело как п**ц.

Vallee, В теории вообще без разницы, есть у вас стратегия управления опционной конструкцией или нет — при регулярной торговле любая стратегия проиграет «продал и держи». Скажем, закрыли вы старый пут, продали новый и огребли на откате. Любые ваши возможные действия математически тоже можно описать опционом, поэтому все это бессмысленная возня и размен шила на мыло. Все, что вы можете делать — это улучшать точность своих прогнозов (направления, волатильности и т.д.) или строить более сложные конструкции, например, чтобы уменьшить просадку. А что до проданного ОТМ пута, если очень хочется закрыть, так поставьте по теоретической или чуть ниже, все равно же копейки, ММ подберет.

А почему именно MCFTR? Это же индекс полной доходности.

Так да, даже в личный кабинет налоговой не зайти, чтобы подать декларацию.

Фу, какая мерзость.

И вот как тут нажимать кнопку «Хорошо», когда читаешь такой пост

Осторожный спекулянт, Даже если там будет фандинг, он мизерный. CNYRUBF в пересчете на доллары стоит на ~2 рубля дороже Si-6.26. Когда все придет в норму заберете 2 рубля + контанго квартального фьюча 3 рубля и отдадите копейки за фандинг. Единственная опасность это то что биржа может поднять ГО.

Заработать легко: шортишь CNYRUBF и покупаешь Si-6.26 в пропорции 6.75 к 1.

Страшно представить какие у вас цели. Если экстраполировать, то получается в портфеле будет 50% валюты при курсе 36 рублей за юань.

А эти издержки они кому оплачивают? Дед Морозу или другим таким же компаниям?

Ни хрена себе. То есть если в понедельник у тебя будет резкое движение в *твою* сторону и биржа поднимет ГО, то тебя закроют по маржин колу, потому что вариационку ты получишь только во вторник. Так что ли работает эта наркоманская схема?

Ну правильно, чего время терять. Решение принято — решение исполняется.

Auximen, Ну да, цены высокие — забираем излишки валюты, которую принесли в страну нефтяники, цены низкие — продаем ранее купленую валюту из ФНБ, покупаем рубли и покрываем дефицит. Или вы имеете в виду, что ФНБ не полностью в валюте?

Auximen, Нет, нет. С 2024 года нету никакого потолка в долларах. И даже в старом правиле при низких ценах на нефть валюту не покупали, а продавали.