Да какой шорт-то? Это же фьючерс.

Лучше продать колл-спред на недельках или что-то типа того. Правда, юань неликвидный, там хоть так хоть эдак, все равно не получится набрать объем.

Какое преимущество? Гигантская неэффективная компания-монополист неспособная к развитию, ранее не отличившаяся никакими инновационными решениями, годами эксплуатирующая одну-единственную стратегию продажи персональных данных рекламодателям, ноль экспертизы в области ИИ, серверные мощности без ГПУ, заточенные на тупой параллельный поиск текстовых данных по ключевым словам, сами данные — веб мусор сгенерированный либо сеошниками либо пикабушниками. Она изначально выглядела как жертва, и еще станет ей, когда пользователь окончательно перейдет из строки поиска в чат жпт.

Как это не указывает, указывает:

architectcapital, У Алор есть Open API. Покажите его ИИ и он сделает бесплатно и без QUIK.

Stanis, Нет, в день экспирации начинаются такие же заморочки с ГО как у других брокеров. У меня буквально в эту экспирацию робот не смог сделать дельта-хеджирование из-за недостатка ГО в последний день и на счет прилетели фьючерсы, с которыми размер ГО стал больше 150% от размера счета. Это при том, что робот настроен не допускать просадку самой опционной конструкции больше 15%. В их пользу можно сказать, что они не маржинколят моментально из-за одного только ГО (видимо, это не единственное условие для МК и принудительного закрытия), а выдают тебе деньги в долг для покрытия недостатка ГО на твоем счету. Но это все равно бандитская схема, когда брокер сам повышает ГО в день экспирации, а потом получает проценты за решение проблемы, которую сам же и создает. В идеале Мосбирже стоило бы запретить брокерам задирать ГО, или создать своего собственного брокера, чтобы была конкуренция и на рынке был бы хотя бы один брокер, который торгует по их правилам, но похоже им это все фиолетово. С другой стороны, задирая ГО в день экспирации, брокеры заставляют трейдеров торговать в 5-10 раз меньшим объемом и получают меньше комиссии, так что они наказывают себя сами.

Закономерно. Рыбе не нужна ипотека, вот она и плодится.

И плашка: «Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.»

Никому не нужная чушь.

КИТ Финанс? Он еще жив?

Странно, я недавно тестировал опционного робота и не заметил влияния новостей вообще. На момент когда они выходят IV уже отражает все опасения рынка и проще анализировать ее, чем какой-то дополнительный сигнал.

Олег Иванов, Потому что вычислить реальную вероятность исполнения опциона в деньгах невозможно в принципе, поэтому единственный разумный подход — закладывать маржу безопасности.

wot, Цена опциона и волатильность прямо пропорциональны — один раз поделить или умножить, какой нафиг хфт.

ves2010, Не, это же финальное состояние портфеля. Я думаю он просто сначала напродавал кучу опционов на разных страйках, а потом, когда риск не реализовался, захеджировал все это дело лонгами. То есть сейчас это выглядит как стренгл, может быть как бабочка, но изначально это скорее всего выглядело как п**ц.

Vallee, В теории вообще без разницы, есть у вас стратегия управления опционной конструкцией или нет — при регулярной торговле любая стратегия проиграет «продал и держи». Скажем, закрыли вы старый пут, продали новый и огребли на откате. Любые ваши возможные действия математически тоже можно описать опционом, поэтому все это бессмысленная возня и размен шила на мыло. Все, что вы можете делать — это улучшать точность своих прогнозов (направления, волатильности и т.д.) или строить более сложные конструкции, например, чтобы уменьшить просадку. А что до проданного ОТМ пута, если очень хочется закрыть, так поставьте по теоретической или чуть ниже, все равно же копейки, ММ подберет.

А почему именно MCFTR? Это же индекс полной доходности.

Так да, даже в личный кабинет налоговой не зайти, чтобы подать декларацию.

Фу, какая мерзость.

И вот как тут нажимать кнопку «Хорошо», когда читаешь такой пост

Осторожный спекулянт, Даже если там будет фандинг, он мизерный. CNYRUBF в пересчете на доллары стоит на ~2 рубля дороже Si-6.26. Когда все придет в норму заберете 2 рубля + контанго квартального фьюча 3 рубля и отдадите копейки за фандинг. Единственная опасность это то что биржа может поднять ГО.