Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

SP500 за день так и не определился. Вероятности сценария роста и сценария продолжения нисходящей коррекции сближаются. Вполне возможно, что определять ситуацию начнет краткосрочный тренд и начнется восстановление восходящего движения, но пока что все-таки более вероятным остается сценарий с продвижением вниз.
Разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что тоже отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Более того, после попытки снижения утром рынок обновил максимум дня, протестировав центр канала локальной волатильности (пунктир), и сейчас снова снижается.
При условии, что сохранится конфигурация рынка по локальному и краткосрочному трендам переход васильковой гистограммы графика Н1 (дневной тренд) в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи cо стопом за глобальным максимумом.

Уже неделю продолжается нисходящая коррекция по золоту. И будет продолжаться, признаки коррекционного снижения в раках краткосрочного тренда усиливаются. Примерная цель — уровень поддержки 1302.10.
Но получить существенную прибыль на этой коррекции пока что не удается. Нет движения. Позиции на продажу открываются, но закрываются на откатах трейлинг-стопом с минимальной прибылью. См. график внизу.
Ждем.



( Читать дальше )

Коррекция продолжается.
Коррекционный тренд направлен вниз и тренды младших уровней иерархии восстановили согласованное движение вниз.
Ждем обновления коррекционных минимумов.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Утро проходит в неопределенности, но вероятность второго сценария с продвижением вниз растет. Однако разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Переход васильковой гистограммы графика Н1 в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи c далеким стопом (за глобальным максимумом).

Коррекция продолжается. Робот нарастил объем, открыв еще две позиции, а на откате закрыл две позиции, отщипнув два кусочка профита по трейлинг-стопу на откате.
Большого движения нет и большой прибыли тоже нет.

Рынок падал, вскакивать в уходящий вагон на ходу может и можно было, но с точки зрения рисков это последнее дело.
В ходе снижения котировок протестирована цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 и пошел откат вверх. Практически на половину коррекции.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Оба варианта в рамках торговли роботом отрабатываются на уровне фильтрации по краткосрочному и локальному трендам.
Разворот вверх по краткосрочному тренду завершит коррекцию и даст разрешение на возобновление лонгов.
Разворот вниз по локальному тренду даст старт продажам.
Настроили и переходим в режим ожидания. Какой вариант выберет рынок такой сценарий и будет реализован.

SWT-робот торгует тренды. Разворот рынка и коррекция для робота почти всегда проблема и решается эта проблема тремя способами:
— ожидание восстановления движения рынка в прежнем направлении, если не прорван канал локальной волатильности;
— стоп и ожидание восстановления движения рынка в прежнем направлении, если канал прорван;
— переключение робота на отработку коррекции.

На рисунке представлен результат работы по третьему варианту. Инструменты — золото, евро и фунт. Лонги (остаток) закрыты с убытком и роботы начали торговать коррекцию. Коррекция не завершена, но и убыток, полученный на развороте, еще не восстановлен и неизвестно будет ли восстановлен. Возможно будет. А возможно убыток будет компенсироваться только при восстановлении тренда. Отметим, что каналы локальной волатильности ни по одному из инструментов не прорваны, т.е. восходящий тренд сохраняется, а мы торгуем коррекцию.

( Читать дальше )

Итак, 30 января робот был переключен на режим ожидания коррекции. На фоне долгосрочно-среднесрочного роста оставались открытые лонги и был восстановлен локальный тренд (вертикальная линия на графике в 21:00). Рост рынка ничего бы не изменил, но робот стал чувствителен к локальному развороту и в 16:00 2 февраля такой разворот наступил при возобновлении коррекции по краткосрочному тренду. Робот закрыл лонги и начал продажи, которые будут удерживаться до восстановления роста по локальному и краткосрочному трендам или до возобновления роста по локальному тренду при сохранении коррекционного движения по краткосрочному тренду.
Позиции, открытые роботом, показаны на графике внизу. Большая часть с безубыточным стопом, установленным по алгоритму адаптивного трейлинг-стопа.



( Читать дальше )

Зона уровня сопротивления основного тренда 2920.00, которая стала целью роста после прорыва уровня долгосрочной цели 2600.00, оказалась реальной преградой для дальнейшего повышения котировок. А в ходе отката рынок с ходу преодолел границу доверительного интервала канала локального тренда на уровне 2794.25, впервые за 7 месяцев прорвав вниз диапазон локальной волатильности — признак глубокой коррекции или возможного разворота.
Более того, прорыв этим не ограничился, индекс тестирует зону краткосрочной поддержки на уровне 2744.00, прорыв которого открывает дорогу к цели среднесрочной коррекции на уровне 2603.50.

( Читать дальше )

Робот продолжает тест по долгосрочному тренду. Выбор точки начала тестирования описан в разделе Технология настройки параметров робота.
Позиции открываются по торговым сигналам и сеточному алгоритму.
Позиции закрываются по достижению цели и трейлинг-стопом и ордерами стоп-лосс.
Тест носит чисто демонстрационный характер. В реальной торговле рекомендуется использовать настройки робота на конкретную ситуацию, используя тандем трейдер (идеология) + робот (исполнение).