Тем кто хочет испытать удачу вот такой вариант c SiZ4 и USDRUBF. Разница между ними сократилась и если угадать будущее Контанго или Бэквордацию, то можно нехило заработать как на фандинге так и на движении между ними. CRZ4 и CNYRUDF такая же тема.

все графики выглядят как музыка в аудио редакторе, даже интересно было бы послушать

Григорий Старцун, Так в этом и смысл темы был — нивелировать фандинг

myaucha, Вы по лонгу GAZPF заплатите 19 рублей фандинга а по шорту GZZ4 получите 7 рублей контанго, по итогу за день -12 рублей разницы чем дольше будете сидеть тем больше будете терять. С понедельника по четверг теряете а с пятницы по воскресенье чуть чуть приобретаете по итогу минус все равно.

Григорий Старцун, По GZZ4 вообще-то шорт, а по GAZPF лонг

myaucha, Стратегия хорошая но есть нюанс, при объявлении дивидендов позиция лонг GZZ4 уйдет в минус на размер дивидендов а с шорта GAZPF в период отсечки с вас спишут дивиденды еще раз в виде дивидендной поправки, так что в позиции GAZPF vs GZZ4 имеет смысл сидеть только после анонсированных дивидендов тогда если их отменят вы их получите, а до анонса безопасно сидеть в позиции GAZPF vs GAZP, там тоже неплохая доходность получится.

Кирилл Вдовин, для реального инвестора это вполне хорошая доходность вместе с дивидендами. Особенно если брокер даёт ЕДП.

Кирилл Вдовин, Фандинг на самом деле классная тема, входите в лонг по валюте и фандинг будут платить вам.

Сергей Олейник, Я предполагаю, что основная стратегия — GZZ4 vs GAZPF, а то, что описал выше — попытка сделать ее доходной. Что подразумевается под сбором фандинга?! Всегда держать открытым GAZP при стратегии GAZPF vs GAZP? Там есть дополнительные риски (снижение цены БА)

Кирилл Вдовин, Хедж календарным вечного для получения фандинга, плохая идея так как есть ненулевой риск попасть под дивидендную бэквордацию. А по акциям плечи есть и брокеры с льготной маржиналкой то же бывают.

Сергей Олейник, На акциях нет плеча, а для заработка на том же фандинге нужны фьючи с плечами иначе это копейки.

2 года уже с фандингом. Si-Вечный Si, Юань-Вечный юань. Хрен чего поделаешь с фандингом. Нет постоянство в самом контанго/бэквордации, нет постоянства в знаке фандинга и его количествах. Зарабатывать получается не часто. Единой стратегии заработка на фандинге или стоянии против него — нет.

Так если у вас есть пакет акций сбера или газа, то всё это прекрасно работает. Причём вы не устраняете фандинг, а ежедневно его собираете. И можете скальпить спред вечного и календарного фучей.

PrAct, 

по поводу всяких систем в интернете — полная лажа. нет там рабочих систем,

Есть, одна. Но понять и освоить её требуется много времени. А вот после освоения можно уже за несколько часов на том же фунт-доллар сказать на каком уровне и когда по времени он развернется внутри дня. Погрешность +-6-10 пунктов.  Иногда вообще без погрешностей.

Хрупкий рынок, да, плюс фандинга заключается в том, что ты знаешь справедливый расчет цены денег. И если фандинг становится отрицательным или «недостаточно положительным», то ты можешь занимать противоположную позицию, и это будет выгодно. Вообще «вечный фьючерс» — это маркетинговое и крайне плохое название. Оно подсознательно внушает тебе, что именно этот инструмент надо использовать вдолгую в лонг. В то время как в реальности это однодневные фьючерсы, что так же говорит тебе, как ими пользоваться — либо для внутредневных спекуляций, либо как синтетический фонд ликвидности (лонг-шорт по одному и тому же инструменту).

При этом его потенциальный профит, если бы он открыл короткую позицию по GZZ4 и длинную по GAZPF, на момент экспирации GZZ4 составил бы примерно 600 руб.

Поясните момент с арбитражем. Равноценное количество контрактов?

OptionTrader, storm trade

DDav, я рассматривал вечный на золото для инвестиционных спекуляций. То есть если попал в просадку, то сидишь ждёшь пока выйдешь из нее.
Другие конструкции не интересны

Поликарп Брусникин, да, фандинг по золотому вечнику часто выше квартальной премии. Это значит, что шортить (хеджироваться) вечником в таком случае выгоднее. Фьючерс создан не для того, чтобы торговать им в лонг и никак иначе. Фьючерс вообще лучше всего использовать, как одна из ног конструкции. Никто вам не запрещает создать «золотой флоатер», когда вы берете биржевое золото в лонг, вечник в шорт, у вас появляется нейтральная позиция, где ежедневно капают милиграммы золота. Надо просто каждый раз садиться с калькулятором и считать, выгодно или не выгодно что-то прямо сейчас с учетом ГО и альтернативных ставок.