Блог им. mirus3000 |Мексиканский хедж

Появилась мысль связанная с последними событиями на рынке нефти.
А не связано ли текущее снижение с хеджем Мексикой нефтяных цен на будущий год?
12 мая на сайте блюмберга появилась статья о том что, со стороны «The men from Hacienda» в некоторые крупные банки пришёл запрос котировок на опционы PUT.

31 октября на том же блюмберге появилась информация что Мексика потратила 1.2 миллиарда долларов на хедж нефти.
Мексиканский хедж
Предположим Мексика хеджировала 200 млн баррелей нефти. Банки оказались с проданными путами, весьма неприятная ситуация при снижении цен на нефть. Пускай они продавали Мексике путы около денег и их дельта 0.5
Значит банкам для выравнивания дельты и сокращения рисков нужно было продать 100 000 000 бочек. При дальнейшем снижении рынка банки будут вынуждены продавать нефть дальше, предположим что существует навес из 100 млн бочек( то что банки будут вынуждены продать для хеджа своих рисков, если нефть продолжит снижаться). Вопрос, куда можем прийти при таком развитии событии, остается открытым.

Телеграм  t.me/RunningBun


....все тэги
2010-2020
UPDONW