Исходный материал: 15-, 30- и 60-минутки склеенных фьючерсов с 2010 года по текущее время.

Гипотеза: в одно и то же время суток у трендовости или контртрендовости может быть статистическое преимущество.

Эта гипотеза проверялась исходя из памяти в 1 месяц следующим образом.
Например, 60-минутки. Стоим в текущем дне в начале 15-го часа. Имеем закрытый предыдущий час, т.е. знаем, был он белым или черным. Думаем, в какую сторону нам открыть позицию в текущем часе. Двигаемся одни торговые сутки назад и отбираем все пары соседних часов, у которых правый час также датирован 15-м часом. Строим знаковую статистику = сумме произведений знаков разниц между закрытием и открытием для правого и левого часа. Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню. Далее в зависимости от того, положительна или отрицательна данная статистика, а также в зависимости от того, каким был предыдущий час, открываем позицию в лонг или в шорт.

Еще раз. Например, наша статистика дала +3 очка. Это значит, что в предыдущем месяце преобладало продолжение движения левого бара в правом баре. Если предыдущий бар белый покупаем, если черный — продаем. Если, например, статистика дала -1 очко, то торгуем коррекцию закрытого бара. Порог для принятия решений 0. При нуле очков ничего не делаем. При отклонении от нуля входим в позицию.

( Читать дальше )