Александр Силаев, Я допускаю, что в разных компаниях автоследование можно реализовать по разному. Если брать, например, автоследование Финама, то в нем весьма ограниченный допустимый набор бумаг, условно 50 самых ликвидных. Уже только это исключает перелив через пустой стакан или фронтран за счет первоочерёдности покупки перед клиентами.

Бывают проблемы другого типа. Антон Поляков говорил, что в одном известном розничном банке менеджеры напрямую спрашивали у него, сколько они получат себе от объёма клиентских денег, которые приведут. После отказа не рекламировали его стратегии, а ведь по рекомендациям приходит основная масса клиентов. Но опять же это не столько про околорынок.. 

Александр, а почему автоследование в вашей трактовке околорынок? По источнику дохода вроде вполне себе рынок, такое и приличным людям не стыдно…

Павел, Даже после первого абзаца появляется привкус… Как ни крути, пока это забава для школьников.

А. Г., Не подскажите, на Комоне за прошедший месяц-два поменялась методология оценка риска стратегий? В моей раньше риск был консервативный, сейчас умеренный. При этом, за данный период я не особо «рисковал». Дродаунов не было и плечей не припомню.

В отпуске до 1 сентября. За оставшуюся неделю LQDT накапает +1% за август.

MarshalTX, А вы сами проверяли? Или просто сильно хочется? Посмотрите — это один из самых дорогих оПИФ — коммисия за управление 3,2%, депозитарий 0,65% ну и при продаже\балансировке 1,5%. 

SergeyJu, Зашел на сайт УК «Первая» — комса при погашении ПИФ российских акций — 1,5-2% при погашении для срока меньше года (балансируем раз в год ведь?). www.first-am.ru/individuals/fund/opif-aktsiy-fond-ros-aktsiy
У фонда облигаций тоже самое + комиссия за управление1,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов и депозитарий +0,65% — он самые дорогие оПИФ выбирал? www.first-am.ru/individuals/fund/opif-obligatsiy-fond-ros-obligatsiy
Про золото в Лежебоке Спирин скромно пишет «по ценам ЦБ РФ» — это как? Набиуллина без спреда и коммисии ему продаст? И еще мелкая и неприятная деталь — реальные покупатели пиф и етф по результатам года обычно пишут, что доходность получилась еще на 1% меньше ожидаемой)) Я бы не стал называть такие транзакционные издержки ничтожными. Особенно с учетом НДФЛ при ребалансировке. Мы же продаем выросший актив, чтобы выравнять долю в упавшем. Тут, наверное, даже лучше бай энд холд за счет льгот по ЛДВ, но это надо проверять.

Но то, что этот подход лучше для новичка, чем активная торговля, я полностью согласен.

Vatokat, Если из ДВС или электродвигателя убрать потери на нагрев и трение, то так можно смоделировать вечный двигатель. Но если с таким изобретением вы будете чесать платные семинары или паучать паучат проводить тесты с реальными двигателями, например, Тойоты — серьезные люди попросят вас вернуться, когда уберете нагрев и трение. И лучше с готовым изделием, а не с картинками и расчетами.

Если убрать проскальзывание, комиссии и налоги, лично у меня большая часть похороненных в тестере стратегий начнет приносить прибыль.

P.S. Я то думал надеялся там реально длинный трек рекорд, а там как обычно эксель и картинки…

SergeyJu, Спасибо. Прочитал по диагонали — портфель модельный. На этом, пожалуй и все. Сравнивать вещи модельные и реальные не вижу смысла. Я в принципе не понимаю, что можно доказывать в реальной жизни модельными данными. По ссылке Спирин «ребалансировал» лежебоку в декабре 2024. В результатах учтены комиссии, проскальзывания и НДФЛ по прибыли в 2025? А за предыдущие года и ребалансировки? Или это как «любимая» Баффетовская ЕБИДТА в которой амортизацию и налоги по ночам платит зубная фея?

Знатоки Спирина, подскажите — его «Лежебока» чисто синтетический продукт или всё таки состоит из каких то реальных БПИФ и ETF?

+5.91% за июль. Пока только юань.