Вадим, ещё раз поблагодарю за то, что выходишь в открытое обсуждение своего видения теории и практики спекуляций.
Сейчас больше в моде — инвестирование, портфели, дивиденды… Хуже того, как я писал в своей тематической серии «СССУКа», так называемая «Индустрия» вот уже десяток лет упорно твердит — никаких спекуляций, только покупка акций и только без плеча. Результат — на лице. Налицах, если точнее...
По твоей сегодняшней теме. Да, я тоже использую АТР в торговле. Помогает? Очень!
Несколько лет назад проводил детализированное исследование по нефти. Выяснил, что, в среднем, «продвижение» цены (от закрытия вчерашнего дня к закрытию сегодняшнего) во время «тренда» составляло приблизительно 0,6 ATR в день. Так что это значение ещё жёстче, чем 0,8.
Использую понимание «рабочего таймфрейма» в терминологии Ванютара, Ивана Чурилова, коллективно изгнанного со Смарт-лаба.
Стараюсь торговать те кусочки рынка, пусть и небольшие, в которых ожидаемая вероятность продвинуться в мою сторону на ту или иную АТР-ку превышает 75% (по сравнению с откатом против меня) Фактически, двухысходка 1:1 при вероятности выигрыша 75%.
Основные инструменты — нефть и газ.
Вот пока и всё. Надеюсь на более частое общение на полях Смартовских.