Брокер уже разорился? Сузить спред стоит денег. С таким фронтранингом брокер очень быстро остался бы без штанов. Вот побегал он так перед тобой и его заявку забрали, а ты передумал и закрыл окно. И что он будет дальше делать со своим опционом? Стакан то вернулся в исходное состояние, а он в сделке по худшей цене.

Московский Лоссбой, зачем вообще отправлять заявку в малоликвид. Там плюс-минус несколько пунктов в бидах и оферах меняют постоянно. Вы на офер то смотрели, когда появился новый бид? 

Московский Лоссбой, Чисто субъективно (без обид). Если сейчас пьёшь (больше)., то могло что-то перепутаться (даже приснится). Тем более утром в выходной. Небось ещё «под мухой что-то осталось» )

22022022, в Финаме квик и транзак могут работать только напрямую с   биржей. Но такой спред мог быть и там у рыночной заявки в 8:50-9:00. Это с  9:30 до 23:50 в квике и транзаке — это «фантастика» для ближайшего фьючерса. А для мартовского вполне могло быть. Там спреды по 80 пунктов до 15-17 декабря  обычное дело.

А. Г., а я, Уважаемый Александр, ещё раз подчеркну. Всё описанное происходило ДО (!!!) отправления моей заявки в систему! 

Хоббит, это меня и удивило. Сильно. С акциями и фьючами (да и с опционами РИ и брента) такого не наблюдал. 

Александр Брут, 

Тут мне финам исполнил по рынку хуже на 140 пунктов по фьючу ртс.

 Когда такое было на  ближайшем фьючерсе с 10 до 18:50МСК в будние дни? А на мартовском спред в «стакане» минимум 80 пунктов. Как и утром в первые 5-10 минут торгов. 

Александр Брут, в квике можно посмотреть номер сделки, который зарегистрирован на бирже. Если бы на биржу  не выводили — номер сделки не было бы.

Московский Лоссбой, подтверждаю, лично видел описываемый вами эффект на опционах, по случайному совпадению, у того же брока. В случае открытого окна ввода заявки, тоже иногда казалось, что цены убегают. Замечу, что это окно это так называемый Шлюз торговой системы, и у него наивысший приоритет, и он постоянно мониторит наличие связи с сервером. Если вырубить интернет при открытом шлюзе, квик будет ругаться, что ввод заявки не доступен. Возможно, для ускорения, сама транзакция формируется не на клиентской стороне, а на стороне сервера брокера

Московский Лоссбой, Тогда странно. Из формы заявки до ОК передавать бессмысленно (нецелесообразно). Эти формы — заготовки (виджеты), программисты их используют уже готовыми

SergeyJu, да это российские опционы — полный малоликвид. Рекомендовать торговать в них активные стратегии могут только «незнайки». Там «рабочими» могут быть только комбинации открытых поз и сохраняющиеся до погашения. 

Если и искать постоянные «махинации», то это надо делать в ликвидных инструментах. На срочном рынке это фьючерсы (не опционы) доллар и юань, нефть, газ и золото, фьючерсы на индекс МосБиржи и Сбербанк с Газпромом. На фондовом, кроме Сбербанка с Газпромом есть ещё 5-6 ликвидных акций. И всё. А в малоликвиде конечно маркетмейкер следит за заявками  с большим спредом и там, как уже написал, нельзя спекулировать.

Хоббит, нет. Меньше. 

Это до сих пор продолжается?

Раз спрашиваешь, значит нет. У меня ответный вопрос. Тогда пил больше, чем сейчас?

Александр Брут, ну хз. Квик и его брокерская часть не заточена под кухню… Для этого существуют МТ.

Неужели и правда есть? 

Нв 100% есть! Я это давным-давно усёк. Поэтому торгую только на аукционе закрытия. И без стопов.

Александр Брут, в таблице сделок есть номер сделки, точное время. А в тиковых данных можно найти все свои сделки по времени по номеру.

Александр Брут, Вы же сами послали не лимитную заявку, а рыночную  и по номерам заявок и сделок проверку не проводили. Так что после драки кулаками махать некрасиво. 

SergeyJu, тоже верю. Я — ни до, ни после этого тоже ничего плохого не видел…

Александр Брут, многие брокерыошибаются. Мне, несколько дней назад, вписали в таблички вместо покупки продажу золота. Так в ночь и ушли неправильно. Но вармаржа — шла правильно.

Александр Брут, их поляна — их игра!