По идее так было потому что валютные ставки по займу были нереально высокими, даже выше ставки цб, из за этого институционалы закладывали в фандинг иную ставку 

Stanis, спреды на финансы — это все таки в меньшей степени про спрос и в большей степени про финансовую математику. Видимо есть какие то факторы которые влияют на контанго, которые я не понимаю

Stanis, оно так уже пару недель, примерно с тех пор как фандинг нулевой, плюс межквартальные спреды на юане (в меньшей степени на долларе) натурально обвалились за это время

Контанго тоже нулевой по ближайшему фьючерсу

Stanis, в теории да, на юане же можно сейчас такое делать

Идейно ни в чем, фактически же будут считать по-разному стоимость переноса

Stanis, все кроме втб и считают, втб просто очень специфические товарищи

Stanis, кажется что комиссий с опционов мало им идет, так как неликвид, да и народ мало ими торгует, вот и не двигаются особо

Stanis, позвонил, сказали что не знают и перезвонят позже) короче понятно все с ними, придется опытным путем выяснять

Stanis, спасибо за рекомендацию, попробую завтра

Вы как клиент алора не знаете случаем как они считают на едп обеспечение по спредам фьючерсов? Если например +si -usdrubf там сумма или максимум из ног? У финама максимум ног берется (ака полу-неттинг), но при этом го для биржи идет как сумма ног и я плачу за нехватку денег. А то я посмотрел, очень привлекательное го у алора на едп, а поддержка почему то не хочет мне уже неделю отвечать.

Stanis, да вот писал им, они сказали пишите своему брокеру, написал еще и брокеру, там мне сказали ждать ответа, вот завтра третий день ждать буду. Но как я понял максимум что можно получить это полунетто, а нетто это роскошь для институционалов

Stanis, ну и что такое РК ММС, БФ и 7КК тоже никто не говорит, хотя от этого буквально зависит применяется ли неттинг

Stanis, по их презентации скидка на го между фьючерсами на индекс мосбиржи и на ртс 10%, так как в риск параметрах windowsize=0.1 и между BR и BRM тоже скидка 10%, что очевидно бред, потому что должно быть наоборот: итоговое го 10%, а скидка 90%. Видимо придется все опытным путем выяснять, потому что все, кто должен знать молчат

Сорри за офтоп, вы не разбираетесь как считается неттинг по межконтрактным спредам? В алоре просто отмахнулись, что у них как у биржи, мол разбирайтесь сами fs.moex.com/f/20035/materialy-po-nettingu.pdf

Stanis, честно говоря не понимаю в чем проблема, если они и так «рипают» котировки NYSE и NASDAQ, можно было таким же образом запустить и крипту (как и было до середины ноября)