__rtx,

У меня создается полное впечатление, что я общаюсь с шизофреником. Вам бы, голубчик, к доктору, а потом с людьми общаться.

__rtx,

А с чего вы вдруг решили что ваши вопросы - показатель? Я вам задал несколько вопросов, в ответ получил полную ахинею, которая даже рядом не с тем, о чем я спрашивал.

__rtx, Я уже поянл, что «хамить» — единственно на что вы способны.

__rtx, вы спрашиваете у меня историю сделок, и саму тут же пишете, что мне никто историю свою историю сделок не даст. Так с какого великого праздника я должен свою давать?
А как это работает, я лично вам только за деньги могу рассказать. Судя по вашей манере общения, когнитивные способности у вас далеко не на том уровне и тратить на вас свое время я не желаю.

__rtx, У вас не только глаз остр, но и язык. Вы просите «счета и цифры» для подкрепления моих аргументов, и сами при этом выливаете сюда тонну пустого трепа в духе «я все знаю» не подкрепленного ничем кроме вашего же «экспертного» мнения. Вы говорите, что ML-модели не работают — у вас просто руки не из нужного для обучения стабильных моделей места растут. Отрицать прогресс как минимум глупо. Если вы безнадежно отстали — необязательно поливать все вокруг своим «экспертным» мнением, только потому что вы не понимаете как это работает. Если вы пишете тонны бессмысленного текста — это не значит что вы правы. Я надеялся, что здесь адекватное. современное сообщество, но, увы, я ошибся.

__rtx,

Считаю, что наш диалог исчерпан. Пожалуйста избавьте меня от своего «экспертного» мнения обо всех и обо всем. Всего вам самого наилучшего.

__rtx,

Как иронично, что вы оказались тем человеком «которому нужно все разжевать». Через API можно получить все данные и котировки, и объемы, историю своего счета/счетов и скормить нужной модели(готовой или обученной под ваш запрос).А профит здесь как минимум экономия времени. По расписанию сервис запускается, сам берет нужные данные, анализирует и производит какие либо действия будь то открытие позиций, корректировка открытых позиций, закрытие позиций или же просто уведомление в тг с рекомендациями или просто аналитикой рынка по нужным Вам критериям и нужным Вам инструментам.

Вы говорите про фундамент: про идею, про то, на чём строится edge, про базовую механику зарабатывания. Это важная часть алготрейдинга, тут полностью согласен.
Но мы с вами обсуждаем немного разные уровни задачи.
ML в трейдинге — это не «танцы с бубном в надежде, что модель сама всё поймёт».
Это инструмент, который можно наточить под один тикер, один таймфрейм и один режим торговли, чтобы он делал ОДНУ конкретную вещь лучше человека.
-обучить модель ставить стопы так, чтобы вероятность выбивания была минимальной в конкретной структуре данного рынка;
-обучить фильтр входов на Si 5m так, чтобы он не брал сделки в режимах, где стратегия исторически умирает.
Локальные задачи типа “как стратегия ведёт себя в разных режимах” или “где ставить стоп оптимальнее всего” — ML реально решает сейчас. И решает неплохо, если её обучать не на сыром рынке, а на истории конкретной ТС.
Поэтому и интересны мнения тех, кто действительно пробовал LSTM/TCN/бустинги на реальных данных по рынку, а не в теории

ezomm, Я согласен, что обучить полноценную «универсальную» модель, которая будет понимать волны, объёмы, фракталы и контекст рынка — теоретически возможно, но это уже уровень крупных фондов и бюджетов на пару камазов денег: огромные дата-сеты, фулл-тайм команда ресёрчеров, вычислительные мощности, непрерывный мониторинг и переобучение.
Я же смотрю гораздо приземлённее — на модели, заточенные под конкретный тикер и конкретный режим торговли: интрадей, среднесрок или долгосрок.
Не «робота, который сам торгует», а фильтр, который встроен поверх уже готовой стратегии и помогает ей сгладить эквити, убрать часть плохих входов, снизить просадку в нежелательных режимах.

__rtx, вопросов у меня куча.
Какой фреймворк вы рекомендуете для обучения моделей машинного обучения в трейдинге?
Плюсы и минусы разных фреймворков: TensorFlow, PyTorch, XGBoost, LightGBM?

Какую модель для предсказания рыночных трендов вы бы порекомендовали использовать для предсказания направлений на фондовом рынке — LSTM, TCN или классические методы (SVM, Random Forest)?

Существует ли оптимальный подход для реального времени в обучении/предсказании моделей, например, для алгоритмов с низким временем отклика?

Какие специфические алгоритмы вы порекоммендуете для анализа временных рядов в высокоскоростной торговле?

Какие активы и рынки, на ваш взгляд, наиболее перспективны для применения ИИ-алгоритмов?
Чем рынок форекса отличается от фондового рынка с точки зрения применения машинного обучения?

Какой рынок — фондовый, форекс или, прости господи, криптовалютный — предоставляет наибольшее количество возможностей для долгосрочных торговых алгоритмов на основе ИИ?

Яжтолькотолько сюда пришел.) А здесь народ будет ковыряться в csv, если я скину?
Спасибо что наставили на путь света, не охота сразу с порога тонуть.

__rtx,

Я тоже могу нахамить, но какой результат от этого будет? Я всегда за диалог, только конструктивный, а не «ооооо очередной ооооооооо»…

__rtx,

Я хочу найти, тех кто этим занимается, чтобы обсудить было с кем.

__rtx,

А я думал, он наврал про армию фанатов…

AlexShul,

Я же не заливаю в одну модель 5 лет котировок 20 тикеров.) Да и как этим пользоваться никто нигде не пишет, так что как в песне:»иногда нужно просто закрыть глаза и крутить педали».

__rtx,

Откуда вы знаете про Леху??

3Qu,

Это лишь часть эксперимента.)