SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jkgeneral
Эксперимент: добавил ML-фильтр к своему роботу. Делюсь результатом
- 14 ноября 2025, 20:46
- |
Последние пару месяцев экспериментирую с идеей: можно ли с помощью ML-фильтра отбрасывать слабые режимы рынка, не меняя саму логику робота? Основная мысль простая: робот торгует «всегда», но рынок не всегда даёт хорошие условия. Я попытался обучить модель определять моменты, когда лучше не входить. Сделал ML-фильтр на основе истории своих сделок (Si, 5m). Фичи — максимально простые: уклон EMA, ADX, ATR, волатильность и несколько derived-признаков. Что получилось: 📉 Без фильтра: — просадка около −28% — много лишних входов в дни с «плоским» рынком — длинные убыточные серии 📈 С ML-фильтром: — просадка снизилась примерно до −24% — количество плохих входов уменьшилось — эквити стало ровнее, менее дерганым Фильтр иногда пропускает нормальные сделки — не без этого. Но общая картина стала спокойнее. На мой взгляд, эксперимент удался. Пока продолжаю копаться в данных: хочу попробовать раздельно обучать фильтры для разных режимов (тренд / флэт) и посмотреть, что получится. Если у кого-то были похожие эксперименты — интересно обсудить. Если хотите тестово посмотреть, как такой фильтр работает на вашей истории сделок — пишите, сравним графики.
611
Читайте на SMART-LAB:
Идеальное рабочее пространство трейдера: виджеты и визуализация данных
Биржевая торговля при помощи ботов и алгоритмов — это ряды очень быстрых процессов. На ее эффективность влияют скорость обработки данных и...
12:28
Никель в центре технологического прогресса
Компания Tesla запатентовала технологию модернизации литийионных аккумуляторов , которая может значительно увеличить срок их службы — до 1,6 млн...
07:49
Это лишь часть эксперимента.)
В противном случае забей. Матмодели это не помойное ведро, в которое можно лить что угодно )
Я же не заливаю в одну модель 5 лет котировок 20 тикеров.) Да и как этим пользоваться никто нигде не пишет, так что как в песне:»иногда нужно просто закрыть глаза и крутить педали».
Откуда вы знаете про Леху??
А я думал, он наврал про армию фанатов…
Я хочу найти, тех кто этим занимается, чтобы обсудить было с кем.
Я тоже могу нахамить, но какой результат от этого будет? Я всегда за диалог, только конструктивный, а не «ооооо очередной ооооооооо»…
Спасибо что наставили на путь света, не охота сразу с порога тонуть.
Какой фреймворк вы рекомендуете для обучения моделей машинного обучения в трейдинге?
Плюсы и минусы разных фреймворков: TensorFlow, PyTorch, XGBoost, LightGBM?
Какую модель для предсказания рыночных трендов вы бы порекомендовали использовать для предсказания направлений на фондовом рынке — LSTM, TCN или классические методы (SVM, Random Forest)?
Существует ли оптимальный подход для реального времени в обучении/предсказании моделей, например, для алгоритмов с низким временем отклика?
Какие специфические алгоритмы вы порекоммендуете для анализа временных рядов в высокоскоростной торговле?
Какие активы и рынки, на ваш взгляд, наиболее перспективны для применения ИИ-алгоритмов?
Чем рынок форекса отличается от фондового рынка с точки зрения применения машинного обучения?
Какой рынок — фондовый, форекс или, прости господи, криптовалютный — предоставляет наибольшее количество возможностей для долгосрочных торговых алгоритмов на основе ИИ?
Я же смотрю гораздо приземлённее — на модели, заточенные под конкретный тикер и конкретный режим торговли: интрадей, среднесрок или долгосрок.
Не «робота, который сам торгует», а фильтр, который встроен поверх уже готовой стратегии и помогает ей сгладить эквити, убрать часть плохих входов, снизить просадку в нежелательных режимах.
Но мы с вами обсуждаем немного разные уровни задачи.
ML в трейдинге — это не «танцы с бубном в надежде, что модель сама всё поймёт».
Это инструмент, который можно наточить под один тикер, один таймфрейм и один режим торговли, чтобы он делал ОДНУ конкретную вещь лучше человека.
-обучить модель ставить стопы так, чтобы вероятность выбивания была минимальной в конкретной структуре данного рынка;
-обучить фильтр входов на Si 5m так, чтобы он не брал сделки в режимах, где стратегия исторически умирает.
Локальные задачи типа “как стратегия ведёт себя в разных режимах” или “где ставить стоп оптимальнее всего” — ML реально решает сейчас. И решает неплохо, если её обучать не на сыром рынке, а на истории конкретной ТС.
Поэтому и интересны мнения тех, кто действительно пробовал LSTM/TCN/бустинги на реальных данных по рынку, а не в теории
__rtx,
Как иронично, что вы оказались тем человеком «которому нужно все разжевать». Через API можно получить все данные и котировки, и объемы, историю своего счета/счетов и скормить нужной модели(готовой или обученной под ваш запрос).А профит здесь как минимум экономия времени. По расписанию сервис запускается, сам берет нужные данные, анализирует и производит какие либо действия будь то открытие позиций, корректировка открытых позиций, закрытие позиций или же просто уведомление в тг с рекомендациями или просто аналитикой рынка по нужным Вам критериям и нужным Вам инструментам.
Считаю, что наш диалог исчерпан. Пожалуйста избавьте меня от своего «экспертного» мнения обо всех и обо всем. Всего вам самого наилучшего.
с Вашим подходом Вы неизбежно будете нарываться на переподгонку. Базовая проблема всех многомудрых техник на ценовом ряде — подстройка под шум за счет большой памяти.
Почти все профи повторяют, как мантру:
-работают простые с точки зрения математики вещи
-надо иметь достаточно данных для анализа
-надо иметь надежные данные
— надо оптимизировать по очень малому числу переменных и то очень осторожно
Я могу, конечно, повторить в сотый раз, что ценовые данные нестационарны и сильно зашумлены. Но, я думаю, что почти все читатели мои утверждения воспринимают как шум.
Да, я не про ХФТ, а про трендовую торговлю.
А как это работает, я лично вам только за деньги могу рассказать. Судя по вашей манере общения, когнитивные способности у вас далеко не на том уровне и тратить на вас свое время я не желаю.
А с чего вы вдруг решили что ваши вопросы - показатель? Я вам задал несколько вопросов, в ответ получил полную ахинею, которая даже рядом не с тем, о чем я спрашивал.
У меня создается полное впечатление, что я общаюсь с шизофреником. Вам бы, голубчик, к доктору, а потом с людьми общаться.