SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jkgeneral
Эксперимент: добавил ML-фильтр к своему роботу. Делюсь результатом
- 14 ноября 2025, 20:46
- |
Последние пару месяцев экспериментирую с идеей: можно ли с помощью ML-фильтра отбрасывать слабые режимы рынка, не меняя саму логику робота? Основная мысль простая: робот торгует «всегда», но рынок не всегда даёт хорошие условия. Я попытался обучить модель определять моменты, когда лучше не входить. Сделал ML-фильтр на основе истории своих сделок (Si, 5m). Фичи — максимально простые: уклон EMA, ADX, ATR, волатильность и несколько derived-признаков. Что получилось: 📉 Без фильтра: — просадка около −28% — много лишних входов в дни с «плоским» рынком — длинные убыточные серии 📈 С ML-фильтром: — просадка снизилась примерно до −24% — количество плохих входов уменьшилось — эквити стало ровнее, менее дерганым Фильтр иногда пропускает нормальные сделки — не без этого. Но общая картина стала спокойнее. На мой взгляд, эксперимент удался. Пока продолжаю копаться в данных: хочу попробовать раздельно обучать фильтры для разных режимов (тренд / флэт) и посмотреть, что получится. Если у кого-то были похожие эксперименты — интересно обсудить. Если хотите тестово посмотреть, как такой фильтр работает на вашей истории сделок — пишите, сравним графики.
602
Читайте на SMART-LAB:
Обновление торгового стакана: новые возможности виджета
Один из критериев успешной торговли — технический инструментарий: терминал и виджеты, которыми пользуются инвесторы и трейдеры. Особенно важны...
22:11
Это лишь часть эксперимента.)
В противном случае забей. Матмодели это не помойное ведро, в которое можно лить что угодно )
Я же не заливаю в одну модель 5 лет котировок 20 тикеров.) Да и как этим пользоваться никто нигде не пишет, так что как в песне:»иногда нужно просто закрыть глаза и крутить педали».
Опять неудачники инфоцыгане пытаются либо выманить что-то что возможно даст им направление куда смотреть либо(что более вероятно) срубить денег с лохов за «услугу». Наверное обучались в одном ВУЗе с Лёхой из Краснодарской деревни.Всем «помоечникам» могу ответственно заявить Ваши «услуги» больше никому не нужны(исключая некоторый % особо отбитых имбицилов) т.к. есть «гпт ублюдки» они вместо Вас делают всё что предлагают такие как Вы.
Откуда вы знаете про Леху??
А я думал, он наврал про армию фанатов…
Я хочу найти, тех кто этим занимается, чтобы обсудить было с кем.
Я тоже могу нахамить, но какой результат от этого будет? Я всегда за диалог, только конструктивный, а не «ооооо очередной ооооооооо»…
Это самая простая тема и её может реализовать любой. Поэтому тут нечем хвастаться.
__rtx,
Как иронично, что вы оказались тем человеком «которому нужно все разжевать». Через API можно получить все данные и котировки, и объемы, историю своего счета/счетов и скормить нужной модели(готовой или обученной под ваш запрос).А профит здесь как минимум экономия времени. По расписанию сервис запускается, сам берет нужные данные, анализирует и производит какие либо действия будь то открытие позиций, корректировка открытых позиций, закрытие позиций или же просто уведомление в тг с рекомендациями или просто аналитикой рынка по нужным Вам критериям и нужным Вам инструментам.
Я уже было подумал что Вы реально про трейдинг а Вы опять за своё.) Повторю вопрос. Чем он может выделиться. Я могу дать данные гпт и сказать ему что я хочу он мне это сделает и пояснит. Что у Вас такого особенного что Вы считаете что кто-то будет стремиться дать Вам историю сделок и данные своей стратегии.
То что Вы описали это сделает гпт. Вы поймите ни у кого нет необходимости в автоматизаци ради автоматизации. Что Вы преподносите как экономию времени. Это никому не нужно любой может гпт и сам сделать всё то что Вы описали. Поэтому я и написал Вам чтобы Вы сделали сначала пользу для себя и уже потом предлагали это кому-то ещё.
Для чего и для кого это всё? Вы ведь сами спрашиваете что и как использовать чтобы от
был какой-то полезный эффект. А сами же предлагаете кому-то(не понятно кому) это и подаёте это как какой-то профит. Это ботва. Тут люди пытаются расчётом асков и т.п. «выцыганивать» какой-то профит лишь бы не платить за нормальные данные«smart-lab.ru/blog/1229727.php#comment18823887» а Вы рассказываете про какие-то(в Вашем представлении) полезные темы. То что деалете Вы может делать +- любой у кого есть интернет и кто в курсе что есть гпт. Вы то какой полезный момент несёте?
т.е. Вы можете представить что такое Вы сказали какому-то чуваку представив ему это как его бизнес. Что типа ты(чувак) встаёшь, идёшь туда-то, делаешь то-то, платишь столько-то туда-то и т.д. а он задаёт вопрос а зачем? Что я делаю и чем занимаюсь, что будет мне приносить деньги? То что я просто
делаю эти действия? Нет конечно. Это пустая херь которая никому не нужна и становится нужна только тогда когда к этому приходишь сам(когда закрыты вопросы по тому как зарабатывать деньги). И когда приходиь нет никакой проблемы сделать это гпт или самому и под себя а не так как кто-то придумал.
Считаю, что наш диалог исчерпан. Пожалуйста избавьте меня от своего «экспертного» мнения обо всех и обо всем. Всего вам самого наилучшего.
А с чего вы вдруг решили что ваши вопросы - показатель? Я вам задал несколько вопросов, в ответ получил полную ахинею, которая даже рядом не с тем, о чем я спрашивал.
Какой показатель Вы о чём? Я Вам задал вопрос. Я не говорил про показатели и т.д. и т.п. чушь. Просто поясните чем хорош кейс отдать Вам сделки и данные стратегии. И для чего кому-то может понадобиться
Как я уже писал всё это нужно только после того как то что будет автоматизироваться зарабатывает деньги а Вы предлагаете делать это потому что это удобно, экономия времени. Понимаете в чём абсурдность? Поэтому я и пишу приведите какие-то весомые аргументы зачем кому-то так делать.
))) Вы серьёзно? Т.е. Вы на полном серьёзе считаете что это можно назвать правильными вопросами на тему трейдинга? Это вопросы уровня домохозяйки.
С таким же успехом могли спросить какой ставить стоп/профит, каким инструментом торговать, какое кол-во сделок оптимально, сколько закладывать комиссию или проскальзывания и т.д. и т.п. бредовые вопросы новичка который вообще не в теме и не понимает что ответа на такие вопросы не существует т.к. всё зависит от контекста использования и т.д. Я Вам даже сделал скидку и не стал указывать на то что написал сейчас и просто сказал что я такое не использую и для трейдинга не принципиально инструмент главное было бы понимание а его у Вас нет абсолютно.
Хотите посмотреть на пример относительно правильного вопроса в контексте трейдинга(вчера если бы Вы задали что-то подобное я даже бы ответил честно т.к. писал что могу Вам в качестве бонуса накинуть некоторое кол-во информации так сказать «пожертвование для бедолаги»)?
Спасибо что наставили на путь света, не охота сразу с порога тонуть.
Я же смотрю гораздо приземлённее — на модели, заточенные под конкретный тикер и конкретный режим торговли: интрадей, среднесрок или долгосрок.
Не «робота, который сам торгует», а фильтр, который встроен поверх уже готовой стратегии и помогает ей сгладить эквити, убрать часть плохих входов, снизить просадку в нежелательных режимах.
Какой фреймворк вы рекомендуете для обучения моделей машинного обучения в трейдинге?
Плюсы и минусы разных фреймворков: TensorFlow, PyTorch, XGBoost, LightGBM?
Какую модель для предсказания рыночных трендов вы бы порекомендовали использовать для предсказания направлений на фондовом рынке — LSTM, TCN или классические методы (SVM, Random Forest)?
Существует ли оптимальный подход для реального времени в обучении/предсказании моделей, например, для алгоритмов с низким временем отклика?
Какие специфические алгоритмы вы порекоммендуете для анализа временных рядов в высокоскоростной торговле?
Какие активы и рынки, на ваш взгляд, наиболее перспективны для применения ИИ-алгоритмов?
Чем рынок форекса отличается от фондового рынка с точки зрения применения машинного обучения?
Какой рынок — фондовый, форекс или, прости господи, криптовалютный — предоставляет наибольшее количество возможностей для долгосрочных торговых алгоритмов на основе ИИ?
Но мы с вами обсуждаем немного разные уровни задачи.
ML в трейдинге — это не «танцы с бубном в надежде, что модель сама всё поймёт».
Это инструмент, который можно наточить под один тикер, один таймфрейм и один режим торговли, чтобы он делал ОДНУ конкретную вещь лучше человека.
-обучить модель ставить стопы так, чтобы вероятность выбивания была минимальной в конкретной структуре данного рынка;
-обучить фильтр входов на Si 5m так, чтобы он не брал сделки в режимах, где стратегия исторически умирает.
Локальные задачи типа “как стратегия ведёт себя в разных режимах” или “где ставить стоп оптимальнее всего” — ML реально решает сейчас. И решает неплохо, если её обучать не на сыром рынке, а на истории конкретной ТС.
Поэтому и интересны мнения тех, кто действительно пробовал LSTM/TCN/бустинги на реальных данных по рынку, а не в теории
с Вашим подходом Вы неизбежно будете нарываться на переподгонку. Базовая проблема всех многомудрых техник на ценовом ряде — подстройка под шум за счет большой памяти.
Почти все профи повторяют, как мантру:
-работают простые с точки зрения математики вещи
-надо иметь достаточно данных для анализа
-надо иметь надежные данные
— надо оптимизировать по очень малому числу переменных и то очень осторожно
Я могу, конечно, повторить в сотый раз, что ценовые данные нестационарны и сильно зашумлены. Но, я думаю, что почти все читатели мои утверждения воспринимают как шум.
Да, я не про ХФТ, а про трендовую торговлю.
Но расказать в чём же этот профит он не может выше после 2 наводящих вопросов на эту тему «выпал из диалога».
На сайте у него предлагается следующее
Наверное Лёхи из OsEngine начитался.Это из разряда таких умельцев(не удивлюсь если перевоплощение под другим ником) — «smart-lab.ru/blog/1157092.php»
А как это работает, я лично вам только за деньги могу рассказать. Судя по вашей манере общения, когнитивные способности у вас далеко не на том уровне и тратить на вас свое время я не желаю.
Вы о чем? Очнитесь. Да нахера мне Ваши сделки нужны? У Вас галлюцинации?)))
Мне от Вас вообще ничего не нужно. Я даже за деньги не стал бы Вас слушать, смотреть как Вы выразились «счета цифры» и тем более смотреть Ваши сделки/поделки и т.п. мусор что Вы генерите. Вам надо проверить адекватность а то Вам всякие небылицы мерещятся.
Второй слив защитан.
h ttps://jkgeneral.store/
заранее магазином назвал.) Наверное планировал ботов которые торгуют в плюс позже продавать как наберётся что-нибудь(но не подумал о том что никто не будет давать ему торгующий в плюс бот, его сделки, данные стратегии и всё то что он себе нафантазировал)
Вы о чём говорите? Можете привести цитату? Вы наверное перелогинились и ответили не в тот форум или что? Я у Вас никаких счетов, сделок, аргументов и т.п. не просил и никогда не попрошу. Я Вам писал чтобы Вы объяснили в чём профит того что Вы пытаетесь впарить и всё. Но Вы это никогда не напишете т.к. вменяемых аргументов у Вас нет и быть не может.
Вы мне задали вопросы я Вам ответил(при чём изначально я писал что если зададите правильные вопросы а то что Вы спросили это было банальная чушь от того кто вообще не в теме(ни в машинных и прочих обучениях ни в трейдинге)). И я не писал что я всё знаю я написал как у меня насколько это правильно или не правильно я не в курсе. Поэтому то что Вам померещилось Вы с этим сами разбирайтесь.
Я не говорю что ML-модели не работают они работают просто у меня их особо не к чему прикрутить они сильно переусложняют и замедляют алгоритм при этом не давая улучшений а только ухудшая его.
А у Вас на том месте где должен быть мозг(чтобы понять очевидные вещи которые я Вам пишу уже второй день) выросла голова чтобы просто носить очки. Почему? Потому что чтобы сравнить несколько переменных мне не нужны нейросети. А почему мне нужно сравнить всего несколько переменных? Потому что я понимаю суть алгоритма на чём он построен и за счёт чего зарабатывает(т.е. на что смотреть) вместо того чтобы пихать в нейросети кучу мусора делаю 50 слоёв диплёрнингов чтобы эта херня которая будет часами «обучаться» просто запомнила и при первом же изменении лажала.
Безнадежно отстали такие как Вы иначе не пытались бы тут впаривать свои корявые поделки. Вы даже легенду правдоподобную не можете придумать чтобы убедить кого-нибудь тут в том что Ваши поделки ему нужны. Чем быстрей Вы поймёте что та муть которую Вы тут пытаетесь впарить никому не нужна тем лучше для Вас. Насчёт прогресса. Есть AI-помошники которые сами пишут код(по Вашему описанию), тестируют его, строят графики, торгуют, объясняют почему открыли/закрыли каждую сделку(прямо текстом после каждой сделки), читают и анализируют новости и т.д. и это за несколько минут. Понимаете насколько то что предлагаете Вы является дном? Только проблема в том что этих AI-помошников с Вашими поделками объединяает одно общее свойство ни они ни Ваша «билиберда» не зарабатывает. Могу дать ссылку на видео где о них подробно рассказывается и показывается что они умеют(на AI-помошников(которые так же бесполезны как и поделки автора)).
Вы ошиблись в самом начале когда подумали что то что Вы делаете кому-то нужно. Просто сами объективно подумайте кому такая ботва нужна. Отдать Вам сделки и данные алгоритма чтобы что? Если алгоритм работает то Вы лишний в этой цепочке.
У меня создается полное впечатление, что я общаюсь с шизофреником. Вам бы, голубчик, к доктору, а потом с людьми общаться.
И я уже 3-ий раз Вам пишу прокоментируйте эту чушь и цитату мою скажите хотя бы когда как Вы утверждаете я Вам говорил такое?
Судя по всему шизофрения у Вас раз Вам такое мерещится.
Ну давайте сделаем вместе анализ. Что Вас привело к такой мысли? Если не сможете(опять) привести аргументы то значит Вы балабол просто.
Подумайте до 19-20 часов и вернёмся к этому вопросу.