За сегодня

Топиков: 42

форум акций: 93

остальные форумы: 30

комментариев: 533

за месяц

 

Блог им. jk555 |Волатильность опционов - нужна помощь

    • 08 мая 2013, 13:48
    • |
    • jk555
  • Еще
Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.


Волатильность опционов - нужна помощь

полезные записи за 24 часа

★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★7 14 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★5 35 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★5 189 Ситуация на текущий момент
★5 38 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★5 34 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 25 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★4 4 В 90-е мне платили магазины, вокзалы и обменники, а сейчас мое производство делает 60 млн в год
★4 26 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
+247 50 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+230 189 Ситуация на текущий момент
+179 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+170 15 Как пришел и как потерял
+139 42 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+113 25 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+103 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+102 27 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+92 12 Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян
+88 49 Денег больше нет!

самые обсуждаемые сегодня

34к 🔽Как пережить просадку портфеля
21к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
18к Азия. Вторник.
17к Интересный расклад у нас нонче.
13к А где же 60% заблокированного фри фло? Как они там?)
10к Тут хоть кто то понял почему так падаем то? "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих." Евангелие от Иоанна 15 глава.
8к Хитрые физики не хотят выкупать рынок
8к Почему ошибается Тимофей?
8к Перспективы индекса Мосбиржи
6к Торговые роботы и ИИ
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн