Tenant, вы кажется не помните, как у нас быстро дела идут в таких случаях, не бывает месяцами предъявления обвинений, сразу бы посадили и потом разбирались, так чьо это бред

Tenant, дела в августе ск заводил, сменили собственника? Менеджмент посадили?

Tenant, падение началось не с этого, с заседания ЦБ со снижением ставки, когда акция обновила ист Лой, потом этот бред с образом появился когда дно было пробито. Прошло почти месяц — где дело? Где посадки? Эту чушь двигают манипуляторы и никаким боком жио к компании не относится

Tenant, отрицательный опыт — тоже опыт

Tenant, спасибо, коллега!

Tenant, и?..

Tenant, Нет, это фамилия может такая КОВ.

Tenant, Нет не так. Ещё пожалуйста версии, мне просто интересно)

Tenant, Ну, учитывая, что он сам признался, что сейчас находится в пиндосии, то я буду считать, что это Корова.

Tenant, неа, не проверяла. Ну  я же не могу сомневаться в достоверности обещанного — если говорят, что ловит на парковке — разве может быть иначе???

Tenant, спасибо за подсказку! Действительно у СФО Т банка рейтинг ААА

Tenant, посмотри в сторону таких фондов в США и Европе, там уже начинается движ в сторону не выплат. Как бы ситуации в 2008 году не было. Ну и мы еще со своими выпусками таких облиг хорошо так присесть можем. Особенно, когда пойдет волна невыплат вернувшихся с СВО и прочих банкротств физиков

Tenant, почему галлюцинация?

Tenant, про депозит — остроумно. =)

Tenant, просто читайте тут «потенциал», раз глаз так цепляется к дисконту. 

Tenant, да, индекс Мосбиржи в «тихой гавани». Ну что такое для него +1.3-1.8%%. Это же тысячи раз было в истории.

Tenant, позже разговеемся. пока пост идёт

Tenant, это продуманный ход со стороны США — им нужен хаос в регионе, все понимают, что просто бомбёжками страну не победить нужна наземная операция, а наземная операция против 90 млн человек это нереально. Плюс персов морально разворошили — убили духового лидера в праздник, чтобы те в тильт впали и начали биться до последнего. Ну а Израиль понятно — там фонатики сидят, они за любой кипиш лижбы бомбить Иранцев.  Изначально цели сменить режим небыло, была цель создать хаос.

Смысл хода — высокие цены на нефть давят на ЕС и Китай, война ликвидирует финансовый центр в дубаях (конкуренты). Высокая нефть давит на самих США, но я думаю они раскочегарят свою сланцевую нефть, южноамериканскую и может в РФ купят.

Я это к тому, что здесь не так, что шизофреник Трамп не стой ноги встал и решил войну начать, а здесь продуманная стратегия. 

Tenant, перечитал еще раз внимательно диалог. Моя главная ошибка в том,  что я не обозначил четко допущения, для которых рассчитываю вероятности.
Где дипсик, на мой взгляд не прав: 
1. Суть диверсификации в случае с облигациями я понимаю правильно. В отличии от акций, облигации предполагают предсказуемый результат, поэтому волатильность в промежутке между покупкой и погашением облигации меня не волнует, поэтому я ее не рассчитываю и не оцениваю.
2. Использование биномиального распределения — корректно. Действительно, оно подразумевает независимость событий, но на что еще опираться? Корреляции дефолтов с ключевой ставкой, ростом госдолга, ростом ВВП и прочего у меня нет, поэтому принимать какой-то корреляционный коэффициент я не могу и считаю дефолты независимыми событиями. Да, это огрубление, но это лучшее из возможных допущений.
3. Подмена понятий: Дипсик в соответствии с принятой методологией предполагает рассчитывать «цену игры» или «цена ожидаемой потери». Но мне сложно принять этот показатель, потому что с ним легко вылететь в трубу. Об этом хорошо написал Талеб в книге «Рискуя собственной шкурой»:

Предположим, группа людей играет в русскую рулетку за миллион долларов каждый – основной нарратив «Одураченных случайностью». Пять человек из шести получат деньги. Используя стандартный анализ эффективности доходов, вполне можно утверждать, что вероятность выигрыша составляет 83,33 %, иначе говоря, «ожидаемая» средняя доходность на выстрел равна 833 333 долларам. Но если продолжить играть в русскую рулетку, вы закончите свой путь на кладбище. А там ожидаемую доходность рассчитать невозможно.

Поэтому понимать риск как «это размер потерь, умноженный на вероятность этих потерь» — это правильно с точки зрения финансовой теории, на основе которой пишет Дипсик, но для меня это неприемлемо — я рискую собственными деньгами, а не заёмными.

4. Вам дипсик пишет: «Справедливая годовая доходность (по примитивной модели автора) = 14,77% + 5,17% = 19,94%.» — готовы последовать его совету и вложиться в облигации с рейтингом В под YTM=19,94%? Я нет, потому что его выводы неверные.

В чем дипсик прав: я неверно оценил риск-премию и вообще подход к риску в силу грубого упрощения — при использовании биномиального распределения мы ориентируемся на то что все облигации (испытания) имеют одинаковую доходность и вся доходность инвестируется обратно в эту облигацию.  Чтобы этого избежать нужно учесть различные величины доходности различных облигаций. Использованием одного только биномиального распределения тут не обойтись и я постепенно усложню модель, внеся все необходимые поправки.

Вас же отдельно благодарю за то, что подали идею использовать нейросеть как рецензента. Спасибо!

Tenant, что имеется в виду под «разрешил парадокс» в данном случае? 🤔