Всех приветствую!

Пост – призыв задуматься и может быть пересмотреть свои риски в сторону уменьшения. Волатильность возросла – это хорошо, но и риски повысились. К оценке рисков стараюсь подходить серьезно. Поэтому решил описать подход, которым руководствуюсь при управлении соотношением размера гарантийного обеспечения к депозиту.
В чем собственно проблема? Грузим депозит под завязку. Плечо 1 к 8. Оставляем чуток под просадку и в бой! Повезет если счет начнет расти, сформируется некий запас. А если события будут складываться не так удачно: просадка 40%, а следом огромный гэп. Что останется от депозита? Выход из ямы займет очень много времени.

Решение проблемы – создание резерва. Использую следующую пропорцию:

50% – это максимальное расчетное ГО, сумма максимальных лимитов по всем ботам. Оно может меняться от 0 до 50% в зависимости от: направления позиции (кто в лонг, кто в шорт, кто вне позиции), ММ алгоритма (фиксированный объем, плавающий), волатильности на рынке.