fabiola, 

супер!

«Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость»

да, идея понятна.
если делать по вашему алгоритму, постепенно.
хотел ее реализовать только через вертикали, а не календари.
в контексте «рождественской елки».
и только на 1-3 недельках вплоть до 4 неделек (месячник).
и единоразово.
но такая идеальная синусоида не получается.

зато, если покупать самые дешевые ближние ОТМ коллы и продавать самые дальние коллы пониже, но ОТМ тоже и подороже ближних, и построить неполную дельта-нейтраль, то что-то перспективное тоже вырисовывается.
такие кейсы еще раз демонстрируют  удивительную эластичность опционов и возможность строить безрисковую PnL.

 

fabiola, 

так у вас ВТС?
и какая там IV в моменте?

у меня нечто похожее получилось на Si, на путах и коллах.
как приподнять и загнуть края, надо дальше думать.

fabiola, 

прямая/обратная диагональ, или спрэд спрэдов

fabiola, 

нас стало уже трое, кто это видит и понимает)

а дальше можно легко строить квадропланы, тернары и децинары…

fabiola, 

супер!

fabiola, 

как вы расшифровали ДД — ваша версия?

fabiola, 

если есть логическое обоснование, любые вариации возможны.
можете изобразить на графике вашу идею?

fabiola, 

как-то так.
но путами мне комфортнее — морально готов купить пониже, если ВФ припадет еще.

fabiola, 

воистину так)
но такие возможности есть всегда — острое око видит далеко!

fabiola, 
«Значит нужно покупать вечный и продавать квартальный фьючерсы. Пока мы в сделке, будем собирать положительный фандинг.»

при покупке вечного и текущем плюсовом фандинге ( вчера +0,1229), вы не собираете, а наоборот, отдаете фандинг.
для сбора фандинга вечный продаем/квартальный покупаем.
логично?

fabiola, контанго на долларе считается как разница ставок цб и фрс, так что ставка должна быть около 14