ezomm, 

Ваши методы — VSA, фракталы, свечной анализ — абсолютно рабочие на рынке. Здесь нет спора.
Но ключевая идея статьи в том, что эти инструменты перестают иметь смысл там, где цена не формируется рынком, а рисуется симуляцией проп-компании.

И ещё один важный момент, который вы упустили:
брокер и проп — это две разные вселенные.
— Брокер регулируется, обязан раскрывать риски, работать по определённым моделям исполнения и не может просто «рисовать» цену.
-Проп (особенно виртуальный) никому ничего не обязан и часто вообще не выводит сделки.

Статья не про рынок и не про брокеров.
Она про пропы, которые работают на внутреннем движке.
И в такой среде ни VSA, ни Эллиотт, ни свечной анализ не спасают — потому что анализировать просто нечего: нет реальной ликвидности, нет настоящих объёмов и нет поведения участников.

Поэтому ваши советы хороши для торговли у брокера,
но они не решают проблему, о которой говорит статья — проблему отсутствия самого рынка внутри пропа.

ezomm, большое спасибо!)

понимаю, что есть ещё куда стремится по данному анализатору, сейчас это одна из промежуточный версий, которая действительно стала хорошо работать в real-time тестировании. 

Обязательно попробую реализовать названные дополнения

ezomm, 

большое спасибо, что поделились! Десятки лет практики и своя система, выстроенная шаг за шагом — это чувствуется. Понятно, что и анализ из пары линий вызывает подозрения и может выглядеть фантазией;))

Методов действительно море, и к многим мы тоже в своё время присматривались. Формализовать можно почти любой, но у UMG для нас оказалось два ключевых плюса:

1. Наглядность.
Пара линий даёт конкретные уровни, и любой человек, который уделил час знакомству с моделями, уже может это читать и даже немного трактовать.

2. Универсальность.
Размечается любой инструмент и любой таймфрейм. Даже без нейросетей процент отработок на случайных выборках из 1000 моделей получается одинаковым — для нас это важный показатель стабильности.

Что касается свечного анализа — он нам интересен именно как возможное дополнение. Возможно, когда-то позже попробуем ловить свечные паттерны на участке перед отработкой моделей. Но на текущем этапе мы, наоборот, убрали всё, что в оригинальной TA зависело от пересечений тел свечей: слишком уж чувствительно к тому, во сколько начинается бар (одна и та же часовая свеча, начатая в 00:00 и 00:30, даст разные паттерны).
При работе с моделями как с целостными ценовыми структурами эта погрешность сглаживается, потому что модель строится на совокупности от десятка до сотен баров.