ezomm, Да, лишь фантазия. Но основанная на правилах, а это сужает количество возможных вариантов.
В общем меня мой подход устраивает, но я не считаю волновой анализ граалем. Основа — фундаментал, правильная оценка рыночной конъюнктуры и банальная логика с трезвым взглядом на мир.

ezomm, идея интересная, динамический период действительно может помочь лучше адаптироваться к разным фазам рынка. Например, можно менять период SMA от 3 (при сильном тренде) до 34 (в боковике) в зависимости от разницы между короткой и длинной SMA, а также объема. Подумаю над реализацией такого подхода, спасибо за предложение! Например, что-то такое может получится:

any.dynamic_sma(1d, market, close, min_period=3, max_period=34)

ezomm, благодарю.  )

ezomm, интересные замечания!
Один из путей развития вижу в добавление кастомных индикаторов, как раз внутри которых можно и реализовать предложенyую логику, но как встроенный индикатор мне кажется он будет слишком узко направленным.

Если можно менять периоды индикаторов, то бот полезный.

 На данный момент этот функционал полностью реализован, внутри стратегии на разных индикаторах можно использовать
1. Различные таймфремы: 1m, 5m, 30m, 1h, 2, 4, 1d
2. Время сессии: premarket, market, postmarket, all
как пример:

 any.rsi(1d, all, close, 14)[0] < 30 any.rsi(1h, market, close, 8)[0] < 30 
 any.rsi(5m, postmarket, open, 4)[0] > 50

Забыл упомянуть, any — спец символ который ищет по всем тикерам!

ezomm, заговорят как до цели дойдут. не могу тут секреты стратегии озвучивать

ezomm, вкурил текст. Благодарствую'cЪ! А вот геометрию эту не воспринимаю. Это что-то из таро и гороскопов для меня.

ezomm, Лучше соблюдать правила, а они нам не дадут так разметить график.

ezomm, Всю историю не получится )лень). Лучше покажу в будущем ). Могу за три месяца 

ezomm, Уже дал smart-lab.ru/blog/1110845.php
За месяц на часовиках получилось -20% от вложенного  или -4% от стоимости активов. 
Проверенная стратегия отработала не хуже допустимого (-8%). От депозита получилось примерно -20%*0.033=-0.7%.

ezomm, отвечаю «Tуземец», ибо у него в ЧС.
Не надо думать, что за рецептами теханализа стоит глубокий  бэктестинг. Открываем Колби, энциклопедию индикаторов. Более 800 страниц. И видим, что индикаторы или вообще не работают, или «работают» после голимой подгонки. 
Да и мой опыт и опыт ezomm подтверждает работу Колби.

ezomm, 

За 4 часа< 0.2%

Процент зависит от индикаторов. Если они на длинных периодах (как у меня), то считай не 4 часа, а день. Там потери больше

ezomm, 

За месяц потери не больше 4%

Я тоже приду к этому в сл. посте при распределении активов (с плечом 1:1.4)  16% + 32% + 90% в пользу четырехчасовых акций (только покупка)

ezomm, хорошо, буду учится дальше

ezomm, я говорил «так называемые» волны Вайкоффа.
собственно это сравнение импульса цены и объема в этом ценовом импульсе с дальнейшим сравнением коррекции в этот импульс и так же сравнение его объема, или усилие и результат)
это и зовется так называемыми волнами, ок)

ezomm, по каждой врятли нужна совокупность сечей/баров +их объем иначе никак, еще раз vsa это жалкое подобие Вайкоффа 

ezomm,


Для меня слом — пробитие хая /лоя (уровня) и закрепление над ним. По своей логике это тоже самое, что ГиП, двойная вершина и тому подобное.

ezomm, для меня слом произошёл когда мы закрепились тут. Выше это области. По крайней мере на младших таймфреймах 30м и ниже.

ezomm, ха… я помню читал макмилана про опционы… там 500 страниц… и где то в середине он пишет… что ликвидные опционы надо торговать так же как акции… только типа они ходят лучше и плечи больше

ezomm, а где я писал, что не умею этого делать???

ezomm, все это конечно может быть, но за основу я беру дневку и недельку, часовик выкладываю для лучшей обзорности, я не предсказываю рынок, я всего лишь смотрю реакции, поэтому все стрелки с предсказаниями считаю мутной паутиной (без обид).