VLTorgovie, спасибо

Винрейт 50% — очень даже норм, если соотношение лосс: профит = хотя бы 1:1.2.
При простом «подкидывании монетки» вы получите тоже винрейт 50%, но соотношение лосс: профит =  не лучше 1:1 — это вам не удастся изменить в свою пользу (если попытаетесь улучшить ratio лосс: профит, то винрейт сразу упадет ниже 50%).
В этом отличие Системы от «подбрасывания монетки».
 

Михаил Шардин, где похуже, это как написано у вас, время входа в 10:00 (у меня стоит 10:05, т.к. в 10:00 не войдешь), и выход в 20:40 или по стопу 2% или трейл стопу 2%
А где получше, там изменено время входа и выхода и стоп в 2%

Причем в условиях не написано растущие свечи или падающие, и не понятно зачем 3 свечи, если смотрится максм и минимум последних 2-х

Жуть какая-то

VLTorgovie, Вы два ответа написали с совершенно разными результатами. А где какие условия были?

Михаил Шардин, тогда было бы логично тестировать не один случайный прогон, а, например, 100 и усреднять результаты. Иначе сложно будет сравнивать результаты разных вариаций стратегии между собой.

Sergey Pavlov, Изменил время входа/выхода, стоп

 С комиссиями, с склейкой

Михаил Шардин, переделайте, пожалуйста, тест с входом в 10:00 по закрытию первой минутной свечи, или в 10:01 по открытию. Исключим невозможность исполнить сделку по цене открытия торговой сессии.

Sergey Pavlov, собрал на скорую руку, правда стоп не от закрытия а от MFE и не дня, а текущей цены (уже есть готовый, не стал переделывать), РИ, СИ, Сбер, Газ, юань

Diamond, если соотношение 5 к 1 в мою пользу, глупо еще и подкидывать монетку. 

SergeyJu, если подкидывание монетки при успехе дает условно 5 рублей, а при неудаче забирает 1 рубль, то почему нет?

Diamond, зачем? Мои системы не подкидывают монеток для принятия решения.  

Head of Algonaft'$, от вас пока только словесный понос, конструктива ноль. Автор показывает, как можно идею реализовать на базе Python. Для меня не так важна суть идеи, понятно, что грааль на конференции раскрывать не будут, да и не жила бы идея столько лет после публичного озвучивания. Но мне полезно увидеть общий механизм реализации. Если вам есть что озвучить в противовес первоначальной идеи, вперёд, ждём пост с граалем. А гадить в комментах без предложения альтернативы — ваш опыт должен подсказать, чего это признак…

Diamond, уберите эти заумные слова. Теоретики. Мы работаем по показателю винрейта до и после сделки. Это реальность. До, это уровень данных за определенный период. чем короче, тем выше. Суммарно откатать что-то на бэктесте, что оно не сливает под ноль, это только 50% задачи. Теперь ее нужно под текущие условия вводить. А это на машинном обучении только идет норм. 

George Martin, важен же не винрейт, а итоговое матожидание системы.

Diamond, это вот такие системы и подкидывают) Нормальная система вин рейт ставит от 80%.

Riskplayer, кстати. Думал не отметит никто. Т.е. есть сетап на вход, но вероятность успеха 50%)) лол бля) это с таким же успехом монетку можно кидать как Вы отметили)

Евгений (synth-lab), когда вы критикуете и это критика конструктивна это хорошо.

Но обычно вместе с критикой ждёшь и каких-то предложений