Комментарии пользователя dmitr66

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
Хеджирование при помощи продажи опционов невозможно по определению.
Потому что хедж — это страховка а за страховку надо платить. При продаже опционов Вам платят — вас это не напрягает? А должно)))
avatar

dmitr66

Aleksandr II, да нет, слишком много торговал опционами)
avatar

dmitr66

Да, давно я не читал смарт лаб, но этот шедевр «Рассматриваю конструктор продажа синтетический пут, просто продажа пута. И продажа пут плюс колл» говорит о том, что ни чего не меняется)) И это хорошо!
avatar

dmitr66

 Он абсолютно не мертвый, у него свои законы и они очень сложны для рядового трейдера.
avatar

dmitr66

Supric, это срочный рынок у каждого инструмента есть начало и есть конец срока жизни
avatar

dmitr66

Lilith, он сделан абсолютно для всех. Те кто понимают в опционах те прекрасно понимают что это за фьюч
avatar

dmitr66

qwerty, вы вообще не правильно понимаете этот фьюч. Пожалуйста посмотрите его ценообразование в методичке ММВБ
avatar

dmitr66

Хорошо написано)
avatar

dmitr66

Антон Антонов, вы же сами пишите, что фьючерс в рублях. Причем здесь пункты? в пунктах измеряется индекс РТС или нефть. Поэтому вопрос неясен.
Как биржа на клирингах будет ложить себе спред? это форексные термины они мне не понятны, здесь все подругому. Вы наверное с форекса пришли? поэтому такие вопросы
avatar

dmitr66

Антон Антонов, при синтетической облиги от брокера многое зависит. Если единая позиция то не должен убыток рисовать. 
буду я уходить в минус при описанной выше ситуации, когда евродоллар вырастает на 100 пунктов, а курс долларрубля с 66 до 100 прыгает
Вы сравниваете два разных актива, евродоллар и доллар рубль. Это отдельная темя связанная с расчетом кореляций и пр. Поэтому у меня нет интереса это обсуждать.
avatar

dmitr66

Антон Антонов, да, так и есть)
avatar

dmitr66

Антон Антонов, очень сумбурно написано:

куплено 25000 евро и продано 25 фьючерсов. 

это по факту синтетическая облига, здесь ваша задача была собрать ставку рефинансирования.

Можно просто продать 25 коллов на страйке вне денегюСтрак от жадности вашей завсит(не знаю как там с ликвидностью по евроруб.) Вы таким образом зафиксируете прибыль  по евро и получите премию.
avatar

dmitr66

Антон Антонов, 100 проданных и 100 купленных — это убыток 100*2000(21000-19000) если депозит покрывает этот убыток, то ни кто звонить не будет. Плюсом будет разница по проданным и купленным опционам. Приготовьтесь к убытку и все. А по воле у вас не будет серьезных убытков, тем более чем ближе время экспиры тем менее влияния волы. 
avatar

dmitr66

да, проблемы скорее всего будут потому что вы теоретически шорт по веге. Но, если вола выросла в 5 раз это скорее всего на ЦС а по краям она вырастет сильнее, край 19000 может загнуть очень сильно и тогда вы выровняетесь и проблем можно избежать. Но сама по себе вола не врастет в 5 раз, это как минимум несколько планок при падении цены. Ваша поза гамма отрицательная, поэтому вы понесете убытки которые брокер и потребует закрыть. Скорее всего через выкуп части 21000путов.
И брокер тут вообще не причем, это вам любой специалист скажет.
avatar

dmitr66

«Предполагается, что для опционов пут и колл с одинаковым страйком и одинаковыми датами экспирации подразумеваемая одинаковая волатильность. В таком случае говорят о паритете опционов. Если этот паритет нарушается, то возникает возможность арбитража — получения безрисковой прибыли.»

Да ладно)))
Во первых, вола у коллов и путов на страйке одинакова.
Во вторых, нарушение паритета это вообще не про волу! Кто у вас тексты пишет?
Вы, блин, их транслируете и даже не задумываетесь о том, что там написано!

avatar

dmitr66

У Вас ошибка в тексте «Грань между опционами в деньгах и глубоко в деньгах довольно условна, обычно подразумевается, что опцион глубоко в деньгах, если вероятность того, что цена подойдёт к страйку к дате экспирации, очень низкая.»

Вероятность того, что цена закроется выше этого страйка очень высока, потому что опцион в деньгах. Если говорить цифрами, то у опциона в деньгах с дельтой 0,8 вероятность того что цена закроется под 80%. Назвать ее низкой… язык не поворачивается.
avatar

dmitr66

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW